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Forums des investisseurs heureux

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#26 29/12/2016 10h47 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Déjà mentionnée sur un autre post, mais ici et ici se trouvent une étude de la look back period entre 1 et 12 mois et son influence sur les indicateurs habituellement suivis (MaxDD, Sharpe, CAGR, …).

Du coup j’aurais tendance à penser qu’une période de 12 mois avec un stop-loss relatif type -5% donnerait de légèrement meilleurs résultats en diminuant un peu plus le maxDD.

(Attention il s’agit de la version simplifiée de GEM avec les actions US, actions AWCI ex-US et US-bonds seulement).

Par contre l’utilisation du stop-loss relatif pose la question de comment réaliser l’arbitrage du mois suivant le déclenchement du stop-loss. En effet, déclenchement du stop-loss n’est pas incompatible avec le critère "performance 12 mois" toujours OK.
On peut imaginer racheter le fond si
- la valeur liquidative est inférieure à la valeur de déclenchement du stop-loss,
- la perf 6 mois et la perf à 12 mois sont positives
- …

Ca complique un peu la stratégie.

Dernière modification par actyln (29/12/2016 10h55)

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#27 29/12/2016 18h10 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Benchmark module actions sur Quantalys:

(les 3 fonds retenus + le benchmark)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_1.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_2.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_3.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_4.jpg

Benchmark module obligataire sur Quantalys:

(les 3 fonds retenus)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_7.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_8.jpg

Benchmark module immobilier sur Quantalys:

(les 2 fonds retenus)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_9.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_10.jpg

Benchmark module stress économique sur Quantalys:

(les 3 fonds retenus)

Note: pour l’Or j’ai du prendre un autre ETF dispo sur Quantalys (Actions secteur Or).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_11.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_12.jpg

J’en conclus que les décorrélations dont satisfaisantes non ?

Je pense que le module actions gagnerait à remplacer le Emerging par un ACWI ex-US mais il n’y en a pas sur mon AV sad

Le module immo est correct sans plus.

Dernière modification par actyln (29/12/2016 18h13)

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#28 29/12/2016 18h22 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Je pense que ce genre de stratégies doit rester simple, et ne pas être sur optimisée.
Autrement, le risque de l’abandon et probablement au pire moment (par exemple, lorsque vous allez sous performer), devient trop fort.

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#29 30/12/2016 11h24 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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C’est exact Fructif, et d’ailleurs je viens de comparer le S&P500 et sa performance à 12 mois durant la crise de 2008 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_13.jpg

(en vert achat lorsque performance à 12 mois est positive, en rouge vente lorsque performance à 12 mois est négative, pour simplifier)

Et durant la crise de 2001:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_screenhunter_14.jpg

On voit que au final la crise est quand même largement évitée, avec une coupure relativement rapide au début de la chute. Encore une fois on retrouve ce qu’on lit partout :
- les crises sont assez bien évitées
- la reprise en marché bull est un peu lente.

C’est inhérent à la stratégie.

Il faut garder en tête qu’une performance à x mois n’est pas la même chose qu’une moyenne et en conséquence "ne rame pas" derrière le cours.

Dernière modification par actyln (30/12/2016 11h29)

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#30 05/01/2017 22h51 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence !

En parallèle de cette stratégie Dual Momentum, achat récent dans une optique dividende de:
- Casino Guichard, PRU 46.19€, Rdt 6.8%
- Prado-Carénage, PRU 32.13€, Rdt 5.9%
- Royal Dutch Shell, PRU 26.53€, Rdt 6.4%
- SES SA, PRU 20.80€, Rdt 6.3%

Bonne soirée

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#31 05/01/2017 23h19 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Achats que je qualifierais "d’intéressants", possédant moi-même ces quatre sociétés. Également dans une optique de dividende.
Attention tout même au côté volatile de ces valeurs.

- Casino est en pleine "restructuration" si je puis dire ainsi. Les derniers chiffres communiqués étaient plutôt bons, mais ils doivent être confirmés par les prochaines publications.

- Prado-carénage est plutôt haut actuellement. À noter que le trafic des tunnels gérés pourrait bien connaître une baisse sensible suite à l’ouverture d’une bretelle gratuite contournant les routes payantes de la SMTPC. À voir quelles seront les conséquences lors des prochaines publications.

- RDS à vu son cours bien remonter ces derniers mois suite à la remontée des cours du pétrole (j’ai fait mes premiers achats sur ce titre en début d’année dernière à moins de 20€, pour un PRU actuel de 20,76€).

- SES connait une situation de marché un peu délicate, au même titre que son concurrent français EUTELSAT. Néanmoins la société semble bien gérée et est capable (de mon point de vue) de se reprendre.

Je reste néanmoins positif, à long terme, sur ces quatre valeurs.


http://petit-actionnaire.fr - portefeuille Dual Guidance // http://ecotidien.eu - le blog des économies au quotidien

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#32 29/01/2017 22h12 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonsoir à tous,

Premier reporting mensuel depuis la mise en place du portefeuille Dual Momentum au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part initiale de 100.

Ce mois ci je repars sur une formule de scoring 100% basée sur la performance à 12 mois. Je m’y tiendrai pour la suite.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_fonds.png

Du coup le module action passe du S&P500 aux émergents.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_allocations.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 99.79
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_perf.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#33 30/01/2017 09h06 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Je pense que vous avez raison de partir uniquement sur du 12 mois, c’est simple et c’est censé fonctionner.

Sinon, pour la partie actions vous comparez un ETF distribuant et d’autres capitalisant. Vous pouvez comparer l’Amundi qui est capitalisant et passer à l’achat sur le Lyxor, si nécessaire. Ce n’est pas parfait, mais ça me parait plus propre.

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#34 23/02/2017 22h38 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Février 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 99.79.

Le scoring est toujours basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois: (pas de changements)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_23-02-17.png

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_23-02-17-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 103.68
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_23-02-17-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#35 29/03/2017 22h33 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Mars 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 103.68.

Le scoring est toujours basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois: (pas de changements)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29032017-1.png

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29032017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 102.151 (-1.48%)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29032017-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#36 26/04/2017 22h34 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois d’Avril 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 102.151.

Le scoring est basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_26042017-1.png

J’ai donc mis à jour le module obligataire du fond Pictet vers le fond Amundi.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_26042017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 103.474 (+1.30%)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_26042017-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#37 26/04/2017 22h51 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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A dans un mois !
D’ici là, vous pourriez penser à changer l’échelle de votre graphique afin de le rendre plus "lisible" : les 80 premiers pourcents ne me semblent pas, en l’instant, très utile !

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#38 26/04/2017 22h54 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonsoir Wulfram !

En effet, très bonne remarque smile

Voici le graphique adapté:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_26042017-4.png

Bonne soirée

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#39 06/05/2017 19h06 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonsoir Actylin,

J’ai actuellement un portefeuille de type GARP
(à l’image de celui de la newsletter de investisseur heureux).

Et je m’intéresse de plus en plus aux portefeuilles momentum.
Le votre m’a fortement inspiré, disposant également d’une assurance vie Linxea et ne souhaitant pas mettre cet portefeuille en place sur un PEA.

Cependant, je me pose une question "technique" sur vos reporting.
Comment les générés vous ?

De mon cote après avoir passé un moment à sélectionner des fonds grace à l’outil de Linxea, je me suis jeté sur Google Sheet en pensant que la fonction google finance ferait l’affaire, cependant impossible de trouver certains fonds sur google finance (par exemple JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR )
Faites vous une mise à jour à la main sous Excel ou avez vous trouvé un moyen d’automatiser ces mises a jour ?

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#40 07/05/2017 21h48 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bon j’ai trouvé une partie de ma réponse en fessant une liste avec quantalys

Cependant je reste toujours intéressé sur votre méthode :)

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#41 15/05/2017 21h28 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonsoir Enviral,

Désolé pour le retard à vous répondre.

Je génère mes reportings avec Excel.

En fait tout est automatique sauf la saisie des performances à 12 mois.
En face de chaque fond dans mon fichier j’ai le lien vers sa page Morningstar (sous-page "performance"), depuis laquelle je recopie les pourcentages.

Une fois cette saisie faite le choix des fond s’illumine via quelques formules et les reportings que je poste sont générés.

J’aurais pu récupérer les performances en "parsant" la page morningstar mais ça implique des macros excel et de la maintenant chaque fois que le cote HTML de la page change. Je sais le faire mais pour 10  minutes passées une fois par mois je n’ai pas trouvé cela utile.

Si vous souhaitez d’avantage d’informations n’hésitez pas à demander.

Bonne soirée

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#42 16/05/2017 09h25 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bojour,

Pas de soucis pour la réponse tardive :)

Du coup, je compte faire comme vous, j’ai crée une liste sur Quantalys que je viendrais copier tous les mois puis "mise en forme" et calcul automatique sue Excel.

J’ai une autre question qui m’est venue, avez vous assez de recul pour analyser les frais totaux (courant,gestion,souscription, garde,…) par rapport au montant investit ? ainsi que leur impacts sur la performance ?
Ou sont-ils uniquement calcules en fin d’annee ?

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#43 16/05/2017 20h25 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Alors, je ne fais pas de suivi en particulier des frais.
Je me contente dans mon suivi de performance de diminuer légèrement le nombre de part des ETF que je possède à chaque mouvement (c’est comme ça que Linxea procède).
Ainsi je retombe au centime près sur le total qu’affiche Linxea.

Ce sont les seuls frais que j’ai constatés jusque là.

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#44 29/05/2017 22h59 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Mai 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 103.474.

Le scoring est basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29-05-2017-1.png

J’ai donc mis à jour le module obligataire du fond Amundi vers le fond Pictet.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29-05-2017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 101.647 (-1.77% sur 1 mois, +1.65% depuis Déc-16)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_29-05-2017-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#45 27/06/2017 22h30 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Juin 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 101.647.

Le scoring est basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_27062017-1.png

J’ai donc mis à jour le module action du tracker Émergents vers le fond Euro big-cap, et le module obligataire du fond dette Emergents (Pictet) vers le fond dette Euro (Lyxor).
Le module stress économique passe quant à lui en cash.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_27062017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 101.305 (-0.34% sur 1 mois, +1.305% depuis Déc-16)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_27062017-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bonne soirée.

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#46 30/07/2017 14h49 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Juillet 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 101.305.

Le scoring est basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_30072017-1.png

Pas de changement d’allocations ce mois ci.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_30072017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 101.33 (-1.32% sur 1 mois)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_30072017-3.png

Note: la perte de performance est limitée par le gain de 8.09% de dividendes sur le Lyxor UCITS ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 Ex-Financial (EUR).

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Des mois comme celui-ci où les allocations ne changent pas, je me demande si je dois rééquilibrer les totaux par supports pour retomber sur 25/25/25/25 ou pas ?

Si je le fais ça tue la performance quelque part …

Qu’en pensez-vous ?


Rendez-vous dans un mois, bon week-end à tous.

Dernière modification par actyln (30/07/2017 14h53)

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#47 30/07/2017 15h15 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Je pense qu’il faut surtout poursuivre votre stratégie initiale.

Ne jamais l’adapter aux performances présentes sinon cela revient à ne pas avoir de stratégie en fait.

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#48 31/07/2017 01h46 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Et c’est d’une lourdeur (sans parler de la punition discriminatoire spéciale ETF alias frais de vente/achat) avec les assurances-vie qu’il vaut mieux probablement ne toucher à rien.

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#49 02/08/2017 21h57 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Bonsoir,

Le but de cette question n’était pas d’adapter la stratégie au contexte du mois, ce qu’effectivement il ne faut pas faire. C’était plus une question générale.

Du coup, je n’ai rien fait ce mois-ci, je n’ai touché à rien smile

Merci !

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#50 31/08/2017 22h26 → Portefeuille d'actions de Actyln (avenir, dual, etf, linxea, momentum, portefeuille)

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Reporting mensuel du mois de Août 2017.

Stratégie du portefeuille Dual Momentum mise en place au mois de Décembre 2016 sur AV Linxea Avenir.

Le reporting du mois précédent est disponible ici avec une valeur part de 99.96.

Le scoring est basé uniquement sur la performance à 12 mois.

Voici les élus du mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_sans_titre-31082017.png

Le fond immo passe en cash.

Suivi des allocations:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_sans_titre-31082017-2.png

Et de la performance: nouvelle valeur part de 99.02 (-0.94% sur 1 mois)
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11526_sans_titre-31082017-3.png

Pour rappel, les benchmarks:
Actions:  Amundi ETF MSCI World UCITS ETF EUR (EUR)
Obligations: Fond euro Linxea Suravenir Rendement
Immobilier: iShares Global Real Estate Index ETF
Stress: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
60/40: 60% benchmark actions 40% benchmark obligations
Permanent: 25% des 4 benchmarks

Rendez-vous dans un mois, bon week-end à tous.

Dernière modification par actyln (31/08/2017 22h26)

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