Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#326 09/03/2018 14h19 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   33 

@Samuel222 : sur assurance vie, les frais d’entrée sortie sont de 0% (enfin, sur une bonne assurance vie)

@Just1 : dans aucune de mes stratégies , je ne compte sur les F€ pour faire du rendement. C’est juste une petite cerise sur le gâteau, rien de plus. Et je suis rarement investi en F€.

@Enivral : restez en cash sur le PEA, ne vous prenez pas la tête.

@Enivral : un signal GEM sur "bonds" ça n’existe pas. Les trois signaux sont : US, ex-US, et T-Bills. En cas de signal sur T-Bills alors on investit en Bonds short duration. Sur CTO ce sera BND. Sur PEA ce sera…cash (rien d’autre possible). Sur AV pour moi ce sera F€.

Hors ligne

 

#327 22/03/2018 10h09 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   56 

Bonjour Frankielstore,
Oui, j’avais bien noté votre stratégie pour choisir un fond. Mais cela ne me convient pas car cela rajoute une complexité à la stratégie dont il est difficile d’évaluer l’impact. En tout cas cela s’éloigne de l’idéal de simplicité et de faible nombre de paramètres en jeu. Cela contrevient à une étude que j’avais lue, de Morningstar, dont je ne retrouve malheureusement pas le lien, qui montrait que le principal critère pour départager deux fonds était leurs frais, qu’ils admettaient être plus pertinent que leur système de notation (basé principalement sur les performances passées).

Pour ce qui est du choix d’assurance vie, c’est vrai qu’on peut se poser la question de prendre celles avec les arbitrages sur ETF facturés 0.1% si ça peut donner accès aux ETF Amundi, comme Puissance Sélection. Cependant, à chaque aller-retour on paiera donc 0.2%, donc sur mettons un placement d’un an, c’est comme si les frais de gestion passaient de 0.2% à 0.4% ; on se retrouve pas loin des frais Lyxor du coup. Bref, applicable mais sans plus-value énorme. Ce qui laisse entière la question de savoir si je vais implémenter réellement la partie World/ex-US ou si je laisse l’Europe seule.

@Just1, Linxea Vie, c’est Generali, pas Apicil. Et il n’y a aucun problème avec le désinvestissement du fond euro en cours d’année.

Hors ligne

 

#328 19/04/2018 13h45 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Je me lance dans le GEM après la lecture du bouquin d’Antonnaci et de cette file fortement intéressante.

Je vais essayer de synthétiser ici ma compréhension de son application à notre monde en euros et sur PEA.

1) Méthodologie de rebalancement :

Tous les mois, on compare le rendement à 12 mois du S&P 500 à celui du ACWI ex-US (= Relative Momemtum).

On compare ensuite le gagnant à celui des T-Bill 3 mois (= Absolute Momentum).

En fonction, on est censé être positionné à 100% sur l’un des 3.

2) Support recommandé en PEA dans la file:

En cas de signaux indiquant d’investir sur le S&P 500, on utilise l’ETF :

US = FR0010688275

En cas de signaux indiquant d’investir sur le ACWI ex-US et comme il n’existe pas sur nos enveloppes fiscales françaises, on est obligés de le reproduire nous-mêmes en investissant 100% du montant sur les ETF suivants selon les % indiqués ci-dessous :

Emergents (20%) = FR0010959676
Europe (50%) = FR0010261198
Pacific ex-Jp (15%) = FR0011869312
Japan (15%) = FR0012903235

En cas de signaux indiquant d’investir sur les T-Bill 3 mois et n’ayant pas cette valeur dans nos enveloppes fiscales françaises, on est obligés d’utiliser un proxy zone euro qui serait un panaché de :

FR0010737544 à 50%
FR0010411413 à 50%

Correct ? smile

Hors ligne

 

#329 20/04/2018 10h02 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   33 

Bonjour,
Oui c’est cela je n’ai pas vu d’erreur dans votre message….sauf à la fin : vous envisagez un investissement sur l’enveloppe fiscale PEA. Vous ne pourrez alors jamais investir ni sur FR0010737544 ni sur FR0010411413, ces ETF obligataire n’étant pas éligible au PEA.
Bonne journée

Hors ligne

 

#330 20/04/2018 11h40 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Merci pour le retour smile

Après recherche, il semblerait que les ETF obligataires ne soient effectivement pas éligibles PEA.

Pour l’analyse mensuelle, pour illustrer si je faisais l’analyse aujourd’hui avec IVV vs ACWX vs BIL à 252 jours:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/15769_capture.png

Donc, investissement sur du non-US avec la répartition décrite ci-dessus.

Y a-t-il eu des tests sur l’impact du jour de rebalancement ? (au-delà du fait qu’il doit être le même chaque mois)

Hors ligne

 

#331 20/04/2018 12h08 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   33 

Je n’en ai jamais vu sur cette stratégie là.
Mais sur d’autres stratégies : en général ça ne change rien sur le long terme.

Hors ligne

 

#332 20/04/2018 12h58 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   17 

Bonjou,

Pour le sp500, vous avez ça : FR0011550185 qui, pour le coup suit l’indice sp500, alors que celui que vous proposez suit le msci USA.

Hors ligne

 

#333 20/04/2018 17h24 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

Membre
Réputation :   

Effectivement, j’avais repris un ETF US de la file qui n’est pas calé sur le S&P500.

En plus de celui présenté, j’en ai relevé plusieurs éligibles au PEA, notamment grâce à une file dédiée du forum.

En termes de critères de sélection, j’imagine qu’il faut prendre :

- Actif net : le plus élevé
- Volume d’échange : le plus élevé
- Frais : les moins élevés
- Devise : EUR ou USD ? (non hedgé en cas de USD d’après Antonacci)
- Capitalisation / Distribution : Capitalisation

Y a-t-il autre chose à prendre en compte ? :)

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech