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#426 10/08/2020 22h03

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Philippe m’a répondu pour un détail … Depuis fin Février il est en Risk OFF et non Risk ON , désolé pour mon côté dyslexique.

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#427 23/01/2021 12h03

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yademo, le 15/04/2020 a écrit :

Confirmation sur le site d’Antonacci qu’il est resté investi sur le SP500 en mars, -12.35% sur le mois et -19.6% depuis le début de l’année pour l’instant.
Au 1er avril, le signal SP500 était largement négatif, donc la stratégie a du passer sur les T bills.
Bilan en fin d’année pour voir s’il a été aussi malin qu’en 2008..

Bilan de fin d’année.

Sur 2020, GEM : + 2,40%

--

Et l’alternative IMMITIS (payante : 350 € / an) évoquée sur ce topic

+ 5,26% en 100% actions

Dernière modification par maxicool (23/01/2021 12h27)


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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[-1]    #428 26/01/2021 14h04

Banni
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ça tient bien la route jusqu’à présent et le mécanisme de drawdown propection a bien fonctionné en 2020 aussi  …
c’est pas du trading et la newsletter est suivie.

Il répond quand il y a des questions …

Bref, c’est carré

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#429 26/01/2021 14h19

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Ca me fait quand même doucement rigoler de vendre ça 350€/an si je puis me permettre… A vu de nez cette personne utilise un genre de Accelerating Dual Momentum avec des ETFs européens, et elle ne le fait même pas très bien pour obtenir 5% en 2020… Franchement, ça vaut le coup de regarder soi-même ce qu’il y a sous le capot avant de mettre 350€/an et ses sous là-dedans. Pour le même prix un abonnement à allocatesmartly vous permet de comprendre tout ça.

Dernière modification par LaurentHU (26/01/2021 15h39)


Déontologie : je suis la plupart du temps actionnaire et/ou créditeur des sociétés desquelles je parle.

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#430 26/01/2021 14h30

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Amusant dans les "MENTIONS LÉGALES" du site cité, le directeur de la publication est "Edward Jekyll".

A ne pas confondre avec le fameux Dr Henry Jekyll ou son alter ego M. Edward Hyde…

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[-1]    #431 26/01/2021 14h40

Banni
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Perso je les mets (les 350€)… jusqu’au jour où évidemment !
Après personnellement, je gère un bon petit patrimoine > 500K et la méthode balancée me convient parfaitement, encore une fois pour le moment. Je reste attentif…

Je vous joins le genre d’info que le gars partage volontiers avec ses souscripteurs. Ici c’est le modèle Imittis 100% actions face au MSCI World exprimé en EUR. J’ai aussi les stat de Imittis Balancé (mon profils face à un 50-50 si ça intéresse).



Bonne après midi

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#432 18/02/2021 12h28

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Toujours dans la même logique - momentum + secret sauce - on trouve aussi lesmeilleursfonds qui propose une newsletter mensuelle payante avec un portefeuille de fonds sélectionnés parmi ceux à 0% chez bourso, fortuneo, …

et qui bien sûr lance une nouvelle offre basées sur des ETF pour surfer la vague
Il annonce +14,1% en 2020 avec du -20% en avril (en gros comme MSCI world mais il est reparti plus fort)

(ce n’est pas une pub, je ne suis pas client, le seul qui est sûr de gagner de l’argent c’est celui qui vend la martingale)

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#433 20/02/2021 16h15

Membre
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~-13% c’est la perte de mars subit par le SP500, avec un arbitrage en fin/début de mois comment pouvez vous obtenir de pires chiffres ?

J’aime l’approche de la méthode. Je suis assez investi sur les marchés, mais je dois avouer que j’estime y passer un peu trop de temps. Je suis investi surtout sur les actions et entre le développement de script maison, l’analyse fondamentale, la littérature et l’analyse technique je cherche à réduire mon temps passé devant les écrans, du moins tant que j’aurais un travail à plein temps. L’approche proposée par le GEM (et merci pour ce fil de discussion extrêmement enrichissant) me plait pas mal pour m’extirper des graphiques et des bilans. J’ai malgré tout envie de garder un porte-feuille "valeur" car il me semble efficace, et dénicher des sociétés décotées me plait pas mal, j’ai juste envie de m’y pencher moins souvent.

A propos de la méthode GEM. J’ai l’impression qu’il manque un filtre sur la volatilité à court terme dans cette stratégie pour ce prémunir de crache brusque. Il faudra vérifier, mais en mars on a enchaîné plusieurs journées ou les indices prenaient des -7% ou pire (à -7% d’ailleurs les indices arrêtent de coté pendant un temps, histoire de faire une pause et espérer que les membres de l’amical des boursicoteurs new-yorkais reprennent leurs esprits), chose rare. Se permettre quelques digressions à sortir son épargne lorsque le marché extrêmement volatile perd un pourcentage élevè qu’il faudrait affiné avec le vécu ne me paraît que bénéfique.
Voici les pires journées du SP500 depuis 1921:

Largest daily percentage losses[2]
1     1987-10-19     −20.47
2     1929-10-28     −12.34
3     2020-03-16     −11.98
4     1929-10-29     −10.16
5     1929-11-06     −9.92
6     2020-03-12     −9.51
7     1937-10-18     −9.27
8     2008-10-15     −9.04
9     2008-12-01     −8.93
10     1933-07-20     −8.88
11     2008-09-29     −8.79
12     1933-07-21     −8.70
13     1987-10-26     −8.28
14     1932-10-05     −8.20
15     1932-08-12     −8.02
16     1932-05-31     −7.84
17     1934-07-26     −7.83
18     2008-10-09     −7.62
19     2020-03-09     −7.60
20     1940-05-14     −7.47

Sur tradingView, je n’ai des données que jusqu’à 1971, les mois contenant ces jours finissent toujours en très forte baisse. Bien sur, dans la majorité des craches, la méthode permet de sortir en amont car les jours noirs n’arrivent qu’après une baisse significative. Mais, lorsque ces baisses commencent par des chutes vertigineuses, attendre la fin du mois pour couper ses pertes me paraît risqué. Surtout que lorsqu’on regarde les mois contenant ces jours noirs. Ca impliquerait aussi de suivre un peu ce qu’il se passe au quotidien… mais ce genre de nouvelle en général arrive facilement aux oreilles d’investisseurs (non ?).
Une "simple" analyse pourrait consister à regarder le pire jour dans les mois subissant une perte significative… bon pour ça il faut des données journalières.

[EDIT] GA en parle sur son blog dans un article justement. S’appuyant sur des recherches qu’il cite, il conclue que les ordres stop peuvent assurément limiter le risque et donner un meilleur rendement sur les stratégies utilisant le momentum relatif. Dans sa FAQ il dit cependant que la méthode "dual" fait mieux toute seule qu’en utilisant les stops. Aucune remarque à propos des ordres stop sur GEM.
Momentum and Stop Losses - DUAL MOMENTUM

Une autre question maintenant est de savoir, lorsque les marchés ont subit de gros revers pendant 1 ou plusieurs mois, quand re-rentrer pour profiter au maximum du regain. Soit on applique la méthode stricto-sensu, ce qui marche mais en passant à coté de beaux rebonds souvent, soit on fait un peu d’analyse technique. J’y réfléchis, les re-tracements de fibonacci me paraissent un excellent point de départ. On constate souvent qu’une fois les 50% de la baisse dépassée, le marché a assez d’inertie pour reprendre sa tendance. Les supputations sont une chose, la pratique une autre. Faudrait que je teste tout ça. Je ne risque pas de m’extirper des graphiques et des écrans tout de suite.

Dernière modification par tempo (21/02/2021 00h13)

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#434 22/02/2021 18h50

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Forcément au vu de l’unité de temps choisie, la méthode GEM digère mal les baisses violentes, mais dans toute stratégie il y a des points noirs. Cependant, le ratio temps passé à gérer les investissements/rendement moyen parait tout à fait acceptable!
La stratégie ADM (dérivée de GEM) a mieux performé en 2020 il me semble car plus réactive à la volatilité. Le point commun entre les deux stratégies est la régularité sur le très long terme, même si ADM semble plus performante.
Une des difficultés pour les investisseurs désirant suivre ces stratégies est de faire all-in sur un seul support. A partir d’un certain niveau de capital…ça peut devenir compliqué. On a tous nos limites!
L’autre est de décrocher des écrans du jour au lendemain pour les fans d’analyse technique! Mais il faut savoir se raisonner et se faire violence de temps en temps.

-------------------------------------

Mon portefeuille

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[+1]    #435 04/05/2021 15h33

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Gulli a écrit :

L’autre [difficulté] est de décrocher des écrans du jour au lendemain pour les fans d’analyse technique! Mais il faut savoir se raisonner et se faire violence de temps en temps.

Pour moi c’est justement un avantage. Pouvoir faire l’autruche et ne pas se tenir au courant, c’est le meilleur moyen d’être constant dans son approche.

maxicool, le 05/04/2020 a écrit :

OK. Merci.
Et avec le krach de ce trimestre, le rendement annualisé a-t-il sévèrement chuté ?
Car l’avantage n°1 de ces stratégies doit être justement, si j’ai bien compris, d’anticiper ces fortes crises et de mieux les amortir…

Je vous répond un an plus tard, à dessein. A l’époque, on était dans le creux de la vague, à la suite d’un très mauvais signal, je n’avais donc absolument pas envie de faire le point. Comme je vous ai dit, je ne fais le bilan que de temps en temps, en période "faste" ; ça m’aide à tenir le cap. Et je ne fais qu’un bilan global, un calcul de TRI global, qui m’évite d’entrer dans des considérations du genre "et si j’avais fait plutôt ça, et plutôt un jour plus tard"…
Donc, je viens de faire le point. Mon TRI brut depuis le début de mon investissement (juin 2012) est de 9.1 %. Donc brut de prélèvements sociaux. En net c’est 7.7 %, mais le brut permet de comparer à un benchmark plus équitablement. Le S&P 500 sur la même période est à 15.4 %. En résumé, je sous-performe énormément le benchmark… mais je gagne de l’argent. C’est pas si mal…
A savoir que mon calcul de TRI est très simple : il prend tout l’historique de mes dépôts/rachats avec leur date, et considère un retrait général à la date d’aujourd’hui. Il comprend donc pas mal de choses, ce n’est pas le reflet exact de la stratégie pure. C’est plutôt le reflet objectif de ce que j’ai fait. Ca prend par exemple en compte une avance de 45k prise il y a 3 ans pour l’achat de ma RP (car au fond je le considère comme un levier - c’était ça ou retirer l’argent).

Dernière modification par Golliwogg (05/05/2021 11h55)


Mon portefeuille "momentum" : 175k€ investis

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