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#276 11/01/2018 15h21 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Retour interessant…
Je suis moi-même une stratégie momentum un peu semblable, mais en prenant NAS / Emergent / cash. J’ai fait 7% environ depuis mai, sur le NAS tout du long - mais avec de grosses pertes de devise par rapport à du $ pur. Antonacci explique dans un billet de blog qu’il vaut mieux suivre la stratégie de manière pure, c’est à dire en prenant les décisions par rapport aux ETFs US (SPY/EEA/AGG) et sans se couvrir de risque de change - ce qui est un point de vue interessant mais peu pratique pour nous les Européens. En prenant du SP500 non-hedgé, c’est ce qui se passe pour vous. Ensuite, la 2eme composante de GEM (pure la vraie) c’est du "world ex US" pas du Stoxx 600 - donc faudrait prendre un ETF monde sauf US pour suivre.
Voilà, le diable est dans les détails, et en effet le vrai GEM a cartonné en 2017 - comme tout le reste.

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#277 11/01/2018 21h19 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour EviDent.
J’ai mis en place une stratégie GEM sur PEA avec les ETF suivants :
US = FR0010688275
Emergents (20%) = FR0010959676
Europe (50%) = FR0010261198
Pacific ex-Jp (15%) = FR0011869312
Japan (15%) = FR0012903235

Mes signaux (ceux recommandés par Gary Antonacci, sur des ETF côtés en $) m’ont fait être investis sur les US de janvier à mai, puis sur le reste de juin à décembre.

Ma performance annuelle en €= +9,67%. C’est mieux que le MSCI World en euro.

L’impact de la hausse de l’euro se fait lourdement sentir.
Je tiens à jour une version 100% USD de GEM, avec les ETF VTI,VEU,BIL,BND; Sa performance en USD est  de 22,95%

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#278 11/01/2018 23h20 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Réputation :   52 

Intéressant ce retour, Franckielestore, j’envisage aussi de mettre en place cette stratégie, plutôt sur AV à priori. Dans la mesure ou le rebalancing peut avoir lieu tous les mois, il peut être intéressant d’introduire des ETF Hedged, même s’ils sont plus couteux.
Autant sur le long terme dans une stratégie B&H, l’effet de variation €/$ est lissé (et c’est ce que notre ami Fructif dit d’ailleurs à juste titre), autant sur des durées plus courtes, il peut se faire sentir.
Typiquement en 2017 :
- ETF World Eur (FR0010315770) : +7,54% vs ETF World   Hedged (FR0011660927) : +16,6%
- ETF SP500 Eur (FR0010892224) : +6,73% vs ETF SP500  Hedged (LU0959211243 ) :  +19,16%
- ETF Japan (FR0010245514) : +10,7% vs ETF Japan Hedged (FR0011314277 ): +21,5%

On voit bien à quel point la montée de l’Euro à été préjudiciable cette année pour ces ETF basés sur des indices non Eur.

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#279 12/01/2018 08h19 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Réputation :   66 

Bonjour,
merci beaucoup pour vos retours également.
J’ignorais qu’il était conseillé de prendre les signaux sur les ETF US, je pensais qu’il y a avait aussi un effet momentum sur les devises qu’il convenait d’intégrer. Faut-il prendre les valeurs US pour tous ces types de stratégies? (Dual momentum etc?)

Pourtant j’ai les même signaux que vous annoncez, à savoir un switch fin mai USA => Europe.

Cependant, en allant voir des historiques du GEM, je trouve ce signal un mois plus tôt, peut-être vous êtes vous trompé dans la rédaction de votre message?

J’ai refait donc mes simulations avec ce dernier, et je trouve +4,80%, ce qui est bien mieux que ma première simulation, mais toujours derrière le MSCI ACWI libellé en €.
J’en ai conclu que cela venait de m’être limité à l’Europe.

Deuxième série de simulations donc, avec vos ETFs:
Janvier à avril inclu:
Le tracker MSCI USA donne 3,55%

De mai à décembre:
le tracker Emergent donne 9,16%
Europe donne -0,83%
Pac. X Jpn donne 7,64%
Japon donne 7,26%
Soit 3,65% sur la période si on prend votre répartition.

Ce qui donne un annuel de 7,33%, encore mieux grâce aux autres zones géographiques, mais toujours derrière le ACWI.

D’où provient le différentiel restant avec votre résultat?
Je pense notamment à votre jour de rebalancing. Ou peut-être simplement les dates arrêtées sur la période? (j’ai pris 30/12/16 => 29/12/17, avec rebalancing dernier jour de chaque mois). Qui plus est vous devez avoir des frais de courtage et du spread, chose que je n’ai pas dans la simulation.

Pardonnez mon esprit tatillon, entendons-nous bien je ne remets pas du tout en cause votre résultat, je cherche à comprendre tous les facteurs qui influencent ce type de stratégie. Et j’ai bien l’impression, comme dit LaurentHU, que le diable est dans les (nombreux) détails.

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#280 12/01/2018 10h18 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour ,
Je vais vous donner quelques détails pour vous permettre de comparer.

1 - Les signaux
J’utilise ceux recommandé par Antonacci. J’ai essayé d’utiliser des signaux en € et à chaque fois cela donne de mauvais résultat donc j’ai laissé tombé.
Concrètement j’utilise ceci : PerfCharts | Free Charts | StockCharts.com
Cliquer en bas sur "show histogram diagram" pour un affichage plus simple.
Paramétrer la durée à 252 jours (nombre de jours moyen d’ouverture des marchés sur un an)

2 - Le jour de rebalancing
Vous avez raison, les écarts que vous avez constatés proviennent du jour de rebalancing. J’utilise personnellement le 10 du mois.

3 - Les ETF choisis
Evidemment  le choix des supports d’investissement est important.
Sur un compte en $ j’utilise directement les mêmes ETF  que ceux qui fournissent les signaux;
Sur un PEA j’utilise des ETF en € éligibles au PEA (ceux que j’ai listés plus haut)
Sur une assurance vie évidemment il faut trouver des UC équivalentes, et la performance sera encore différente. D’après mes backtests, au bout de quelques années l’effet du choix des UC et l’effet du change €/$ ont tendance à se gommer.

Par contre je trouve fondamental de respecter l’esprit de GEM : investir sur Etats-Unis /  reste du monde (et pas Europe uniquement)

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#281 12/01/2018 18h38 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Franckielestore a écrit :

Emergents (20%) = FR0010959676
Europe (50%) = FR0010261198
Pacific ex-Jp (15%) = FR0011869312
Japan (15%) = FR0012903235

Bonsoir Franckielestore et merci pour votre expérience très intéressante.

J’ai un peu l’impression que votre tracker pacifique fait quasi-doublon avec les émergents.

Pourriez-vous préciser ce qui a motivé la répartition que vous présentez ?

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#282 12/01/2018 20h50 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonsoir.
Les % représentent à peu près les proportions de capitalisation mondiale.
Les émergents ce sont principalement la Chine et l’Amérique latine.
L’Asie- Pacifique (ex-Japon) correspond à l’Asie développée (pas la Chine) et l’Australie, Nouvelle-Zélande. On y trouve des pays comme Singapour, la Corée du Sud, et même Hong Kong qui n’est pas considéré comme faisant partie de la Chine (ils font du business depuis longtemps, ce n’est pas un émergent).
Tout cela correspond à peu près à ce qu’on trouve dans l’ETF VEU qui sert de support en $ pour investir sur l’indice ACWI ex-US de la stratégie GEM.

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#283 12/01/2018 21h00 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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L’ISIN que vous indiquez pointe pourtant vers un tracker qui réplique un indice émergents+développés.

On peut ergoter sur le classement de la Corée comme un émergent. Mais l’indice contient bel et bien 25% de Chine par exemple.

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#284 12/01/2018 21h28 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Perso je trne trouve aucune différence significative entre ces 2 etf :
- Chine + Core sud + taiwan > 50% pour les deux
- comparatif sur 2015-2017
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/11271_etf_em.jpg

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#285 12/01/2018 22h10 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Je suis d’accord avec Franckielestore, la répartition choisie correspond bien au tracker VEU (capitalisation All world ex-US).
Cf composition précise ici
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares Report (VEU) | Asset Allocation Summary
et ici
Vanguard - Product overview - FTSE All-World ex-US ETF

Region     VEU    

Europe    43.7%   
Pacific    30.2%   
Emerging Markets    19.8%   
North America    5.9%   
Middle East    0.3%   
Other    0.1%   
Total    100.0%        

Il manque juste la partie North America (~ Canada) qui est compensée dans le portefeuille de Franckielestore par une allocation Europe (UK inclus) légèrement surpondérée.

Le détail des compositions par pays est disponible ici
Vanguard - Portfolio - FTSE All-World ex-US ETF

Et il y a bien une distinction entre Pacifique et Emerging.

EDIT : Effectivement, après vérifification il y a bien 45/50% d’Emerging Asie dans l’ETF Asia Pacific ex-japan (FR0011869312 ou FR0010312124).
Il faudrait dans ce cas augmenter la pondération de cet ETF et annuler le tracker Emerging pour le remplacer par un tracker Emerging ex-Asia reconstitué à la main (Brazil, South Africa, Russia, Mexico, Chili, Pologne, Turquie, ….). Pas simple

Dernière modification par yademo (12/01/2018 22h22)

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#286 12/01/2018 22h40 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Les 2 ETF sont sur 6 suports identiques à respectivement 66 et 69.8% …
Et sur la courbe comparative de 2014 à ce jour , le differentiel n’est jamais supérieur à 5% donc sont très corrélés : on peut  simplifier en ne gardant que l’un ou l’autre , le différentiel de résultat sur la perf globale serait  minime.

Pour reconstitution du  VEU , Franckie a effectivement donné une bonne équivalence .

Dernière modification par jctrader (12/01/2018 22h55)

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#287 07/02/2018 21h39 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour à tous,
Pour vous répondre, je ne sais pas quelle a été ma performance en 2017 puisque je ne tracke rien d’autre que la performance globale depuis le début. C’est cette ignorance qui me permet la constance, et peut-être, à long terme, la performance.
Je suis en train de finaliser l’achat de ma RP et je vais devoir sortir un apport de 50k. Afin d’éviter :
1) les impôts sur mes contrats de moins de 8 ans
2) sortir une somme importante des marchés d’un seul coup et risquer un mauvais timing
je vais faire un rachat quasi-total de 15k, sur l’une de mes assurances vie ayant fait peu de plus value, et pour le reste je vais demander une avance à l’assureur d’une de mes autres AV (elle se paie relativement cher, dans les 4.5%), que je rembourserai au fil de mes rentrées et au plus tard avec un rachat une fois passé les 8 ans du contrat (d’ici un peu moins de 2 ans).
En tout cas, je viens de comprendre l’un des intérêts d’avoir plusieurs assurances vie ouvertes à différents moments et/ou avec différentes stratégies, permettant de choisir le contrat avec le moins de plus value, en cas de rachat avant 8 ans.

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#288 15/02/2018 11h00 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour à tous,
Je viens de prendre conscience d’une subtilité très importante des fonds euro d’assurances vie, dont j’ai l’impression que peu sont au courant : tous les assureurs n’appliquent pas les mêmes règles de rémunération des sommes désinvesties du fond euro en cours d’année. C’est pourtant crucial dans notre stratégie momentum car il va forcément y avoir des désinvestissements en cours d’année, toutes les assurances vie ne sont donc pas bonnes à utiliser dans ce cadre. Tous les cas de figure semblent exister, les assureurs rémunèrent les sommes désinvesties en cours d’année, quelque part entre le Taux Minimum Garanti (TMG, de l’ordre de 0.3% !…) et le Taux de Participation aux Bénéfices (le taux affiché partout, soit typiquement 1.8 à 2.2%) : certains rémunèrent uniquement au TMG, d’autres au taux plein, d’autres au taux plein si et seulement si un minimum est laissé en fond euro lors du désinvestissement, d’autres rémunèrent un taux intermédiaire, etc… Dans tous les cas, au prorata temporis de la durée d’investissement, cela va sans dire.
Je vous laisse regarder en détail les conditions générales de votre contrat et nous en donner le résultat. Pour ce qui me concerne, sur mes contrats, voici le fruit de mes recherches :
Linxea Vie, article 15 p. 19 : taux plein sur les deux fonds, dans tous les cas.
Croissance Vie (Epargnissimo), article 9 p. 7 : taux plein sous réserve de laisser un minimum (de ce que j’en comprends).
Darjeeling : les CG ne sont pas disponibles en ligne, on me les a envoyées par mail, je les ai trouvées très peu claires. Après échange par mail avec le support, voici ce qu’il en ressort : taux plein sous réserve de laisser un minimum de 30€ sur le fond euro.

Donc en ce qui me concerne, j’ai de la chance, mes 3 contrats sont bons sous réserve de laisser un minimum sur 2 d’entre eux.

Au hasard, un autre exemple, Linxea Zen, p. 12 : les sommes désinvesties sont rémunérées à 70% du taux plein.

Dernière modification par Golliwogg (15/02/2018 11h46)

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#289 15/02/2018 12h06 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour,

Il semblerait que cela dépende de l’assureur.

Generali (ING, Linxea Vie) : un des seul à verser la participation aux bénéfices même si le fonds euros « de base » est totalement désinvesti.

Suravenir (Fortuneo, Linxea Avenir) : il ne faut pas désinvestir en totalité le fond euros, toujours laisser un minimum.

Spirica (Linxea Spirit) : idem, j’ai compris qu’il faut simplement laisser un minimum (je ne suis pas certain de mon interprétation des CG).

J’ai trouvé un début d’échanges sur ce sujet : Fonds en euros : calcul des intérêts en cas d’arbitrage ?

Dernière modification par PierreP (15/02/2018 12h09)

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#290 19/02/2018 15h28 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour tout le monde,
Tout d’abord un grand grand merci à Golliwogg mais également à tous ceux qui partagent tant d’informations de qualités sur ce forum et en particulier sur ce thread!
Je viens de terminer la lecture minutieuse des 12 pages (pas en une seule fois je vous rassure!), j’ai également lu A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation, Absolute Momentum A Simple Rule-Based Strategy and Universal, Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum et je suis à la moitié du bouquin Dual momentum investing : an innovative Strategy for higher returns with lower risk. Bref je suis très intéressé par les stratégies momentum et particulièrement le dual momentum !

Je dois vous avouer Golliwogg que j’étais un peu triste quand j’ai vu que vous abandonniez la stratégie 4 modules pour passer sur la stratégie GEM. En effet j’étais à ce moment quasi convaincu que c’était la meilleure stratégie, pour moi en tout cas ! Mais maintenant je me suis décidé à mettre en place la stratégie GEM en grande partie du fait de sa grande simplicité par rapport à la stratégie 4 modules! Et comme je suis un peu frileux je mettrai 70% de mon épargne sur la stratégie GEM et 30% sur un fond en euro/PEL.

Du coup je compte implémenter la stratégie GEM sur l’une de mes assurances vie et j’aurais souhaité avoir vos avis. L’AV choisie est netlife de spirica car elle me semble pas mal s’adapter à cette stratégie. Malgré seulement 23 trackers (liste visible ici : Assurance vie avec trackers : Le contrat jusqu’à 100% ETF) elle possède :

-AMUNDI S&P 500 -EUR
et pour remplacer le ACWI ex-US je compte faire un mélange de :
20% : AMUNDI MSCI JAPAN
20% : AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS – EUR
20% : AMUNDI FTSE 100 - EUR
40% AMUNDI EURO STOXX 50 - C
=> Je pense que ça correspond grosso modo a ACWI ex-US ? Qu’en pensez-vous ?
J’ai également déjà ouvert une AV chez puissance sélection mais j’ai l’impression qu’il y a déjà tout ce qu’il me faut pour mettre en place la stratégie chez netlife et comme c’est là que j’ai la plus grande partie de mon épargne…

Ce que je compte faire afin de « me prendre la tête au minimum » :
Regarder tout les 1er du mois le site : PerfCharts | Free Charts | StockCharts.com
Et respecter l’arbre de décision de Gary Antonacci pour savoir quoi faire :

http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/19/18021903314549665.png

Je compte également déposer 1 000€ tout les mois dans l’un des 3 compartiments selon ce que l’arbre me dira !
J’ai cru comprendre (suite à l’échange par mail entre Gary et  Golliwogg), je crois, qu’il disait que dans l’idéal pour nous investisseur français il faudrait regarder l’indice en euro ? Mais n’ayant pas envie de me prendre la tête si je peux simplement regarder stockcharts pour prendre ma décision ça m’arrangerait beaucoup ! Est-ce que ça vous paraît OK ?

Merci d’avance pour vos réponses et bonne journée à vous !

Dernière modification par Darwin (19/02/2018 15h29)

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#291 19/02/2018 16h21 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Voir les messages de Franckielestore et d’autres en haut de cette page, la question a déjà été évoquée.

L’approche de Franckielestore est une bonne approximation :
Emergents (20%) = FR0010959676
Europe (50%) = FR0010261198
Pacific ex-Jp (15%) = FR0011869312
Japan (15%) = FR0012903235

mais elle peut sans doute même être simplifiée en :
50% Europe => FR0010261198 (MEU)
35% Pacific ex Japan => FR0011869312 ou FR0010713669
15% Japan => FR0012903235 ou FR0011314277 (Topix hedge) ou IE00B95PGT31

Car comme évoqué plus haut dans ce thread, les ETF Emerging et Pacific ex Japan forment un peu des doublons.

Avec cette approximation, on perd l’emerging sud américain en revanche.

La plupart de ces ETF sont disponibles chez Puissance Selection.

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#292 19/02/2018 18h32 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour Darwin et merci Yademo.
Deux petits compléments.
Le premier: ne prenez aucun indice en euro je vous le déconseille. Prenez les mêmes indices que Gary A. ou les ETF en $ VTI , VEU et BIL.
Le second: sur une assurance vie je n’utilise pas les ETF que j’ai donnés plus haut (je les utilise sur PEA). Je vais vous indiquer ma technique sur AV , elle donne de très bons résultats et permet de ne pas se prendre la tête si tel ou tel ETF n’existe pas sur la votre.

1- Le jour où vous devez changer de support d’investissement allez sur quantalys.com dans la recherche de fond et sélectionnez votre assurance vie

2 - Pour chaque support sur lequel vous devez investir, allez chercher sa catégorie: par exemple selectionnez Actions》Amérique du Nord》Actions Etats-Unis

3 - Cliquez sur rechercher puis classez les résultats par performance 1 an (momentum 1 an)

4 - Investissez sur l’unité de compte classée n°1 (que ce soit un fond ou un ETF)

Voilà cela permet d’ajouter du momentum au momentum . Et cela marche sur toutes les AV, même celles qui ne proposent pas d’ ETF.

Dernière modification par Franckielestore (19/02/2018 18h33)

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#293 19/02/2018 18h58 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Darwin a écrit :

l’arbre de décision de Gary Antonacci

Je n’ai pas lu l’ouvrage en question. Ce billet de blog indique une petite subtilité à étudier, elle semble en contradiction avec l’arbre de décision.

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#294 19/02/2018 21h02 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Tout a fait. Cette nuance est maintenant bien connue. Néanmoins l’arbre est la démarche la plus logique. L’autre approche considére que ce sont les US qui menent le bal. Jusqu’ici ce n’est pas faux, mais ça ne sera peut-être pas toujours le cas.

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#295 20/02/2018 11h11 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Franckielestore a écrit :

Le second: sur une assurance vie je n’utilise pas les ETF que j’ai donnés plus haut (je les utilise sur PEA). Je vais vous indiquer ma technique sur AV , elle donne de très bons résultats et permet de ne pas se prendre la tête si tel ou tel ETF n’existe pas sur la votre.
1- Le jour où vous devez changer de support d’investissement allez sur quantalys.com dans la recherche de fond et sélectionnez votre assurance vie
2 - Pour chaque support sur lequel vous devez investir, allez chercher sa catégorie: par exemple selectionnez Actions》Amérique du Nord》Actions Etats-Unis
3 - Cliquez sur rechercher puis classez les résultats par performance 1 an (momentum 1 an)
4 - Investissez sur l’unité de compte classée n°1 (que ce soit un fond ou un ETF)
Voilà cela permet d’ajouter du momentum au momentum . Et cela marche sur toutes les AV, même celles qui ne proposent pas d’ ETF.

Bonjour,
étant en train de monter une stratégie momentum sur AV, je suis très intéressé par cette démarche. Comment avez vous backtesté cela et quels sont les résultats? Il y a peu de discussions autour du momentum sur fonds classiques, et j’aurais eu tendance à penser que cela fonctionne moyennement.
J’avoue que j’ai tendance à privilégier les trackers, le surcout des frais d’entrée/sortie de 0,10% généralement inhérent aux ETF sur AV me semblant encore très largement inférieurs aux ~1 à 2% de différence de frais de gestion comparé à un OPCVM classique.
(Pour information je songe à mettre en place une stratégie type VAA et/ou PAA sur Linxea Avenir, ayant déjà quelque chose qui ressemble un peu au GEM sur PEA).

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#296 20/02/2018 13h45 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Bonjour Franckielestore et Yademo. Je vous remercie pour vos réponses.
J’ai quelques questions à vous poser Franckie par rapport à votre réponse. Vous dîtes :

Franckielestore a écrit :

Bonjour Darwin et merci Yademo.
Deux petits compléments.
Le premier: ne prenez aucun indice en euro je vous le déconseille. Prenez les mêmes indices que Gary A. ou les ETF en $ VTI , VEU et BIL.

=> Du coup ça correspond à simplement utiliser, par exemple, le site : PerfCharts | Free Charts | StockCharts.com comme le conseil Gary ?

Mais vous dîtes ensuite:

Franckielestore a écrit :

Le second: sur une assurance vie je n’utilise pas les ETF que j’ai donnés plus haut (je les utilise sur PEA). Je vais vous indiquer ma technique sur AV , elle donne de très bons résultats et permet de ne pas se prendre la tête si tel ou tel ETF n’existe pas sur la votre.

1- Le jour où vous devez changer de support d’investissement allez sur quantalys.com dans la recherche de fond et sélectionnez votre assurance vie

2 - Pour chaque support sur lequel vous devez investir, allez chercher sa catégorie: par exemple selectionnez Actions》Amérique du Nord》Actions Etats-Unis

3 - Cliquez sur rechercher puis classez les résultats par performance 1 an (momentum 1 an)

4 - Investissez sur l’unité de compte classée n°1 (que ce soit un fond ou un ETF)

Voilà cela permet d’ajouter du momentum au momentum . Et cela marche sur toutes les AV, même celles qui ne proposent pas d’ ETF.

=> En gros, si je comprends bien (j’avoue ne pas en être sûr!), vous conseillez dans ce cas de vous éloigner de la stratégie GEM en n’utilisant pas uniquement les 2 ETF proposés par Gary (le SP 500 et le ACWI ex US) ?
J’avoue préférer m’en tenir, le plus près possible, de la stratégie GEM de Gary.

Ma seule question (en tout cas pour le moment!) est finalement de savoir si le fait de regarder les performances sur le site stockcharts et d’ensuite suivre l’arbre de décision correspond bien à la stratégie GEM de Gary ou bien si du fait qu’on soit en euros il faut regarder sur un autre site (comme par exemple Quantalys) la performance 1 an du SP 500 et de l’ACWI ex US côté en € ? Mais il me semble que vous m’avez répondu que c’est bien en $ qu’il faut comparer, ce que fait le site stockcharts.

Merci d’avance pour vos précisions.

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#297 20/02/2018 13h59 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Perso je tiens compte des avis émis à partir des etf us  $ (RAA et 7twelve) et n’investis en AV et CO que sur les etf francais correspondants (ou se rapprochant au max des etf us correspondants)

j’espère que c’est une réponse à votre question …. smile

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#298 20/02/2018 17h43 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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@ Darwin: Il faut bien dissocier les signaux et les supports sur lesquels vous investissez en fonction de ces signaux.
Pour les signaux : j’ai tout expliqué ici
J’ai donné les code à utiliser sur PerfCharts | Free Charts | StockCharts.com
Pour les supports : j’ai donné mes supports PEA ici
et j’ai donné ma méthode de sélection des supports sur AV ici

Voilà j’espère que maintenant tout est plus clair wink

@Evident
J’ai backtesté ma méthode AV avec Quantalys.
Uniquement sur la période jan2003-Jan2018 par manque de données antérieures.
J’ai donc voulu vérifier que je n’étais pas trop éloigné des résultats de "GEM pur". Si c’est le cas, alors la confiance en ma stratégie appliquée à l’assurance vie me sera donnée par les backtests long terme de Gary Antonnacci.
Mon benchmark GEM pur 2003-2018 donne un CAGR de 12.48%
Ma stratégie sur Linxea Avenir donne un CAGR de 14.81%
Ma stratégie sur Linxea Spirit donne un CAGR de 13.93%
Ma stratégie sur Linxea Vie donne un CAGR de 14.03%
…..etc (j’ai d’autres AV, avec des résultats similaires)

Mes résultats diffèrent de ceux de GEM en raison de deux facteurs :
- Le choix des supports d’investissement
- Le cours euro dollars : in fine ce sont des euros que j’investis, alors que GEM est investi en $. J’évite toujours les supports "hedgés"

Voilà, j’espère que ces précisions seront utiles à tous.

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#299 20/02/2018 18h20 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Donc si je comprends bien , vous êtes dans la stratégie GEM que vous décrivez sur toutes vos enveloppes Av et PEA ?
Soit en ETF sur PEA, soit sur des fonds "momentum de momentum" sur AV ?

Pour info, vous dépassez avec vos backtests les résultats du maitre qui donne effectivement 12.48% de CAGR sur la période 2003-2017
www.optimalmomentum.com/gem_trackrecord.html.

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#300 20/02/2018 18h37 → Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum) (portefeuille)

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Franckielestore a écrit :

1- Le jour où vous devez changer de support d’investissement allez sur quantalys.com dans la recherche de fond et sélectionnez votre assurance vie

2 - Pour chaque support sur lequel vous devez investir, allez chercher sa catégorie: par exemple selectionnez Actions》Amérique du Nord》Actions Etats-Unis

3 - Cliquez sur rechercher puis classez les résultats par performance 1 an (momentum 1 an)

4 - Investissez sur l’unité de compte classée n°1 (que ce soit un fond ou un ETF)

Voilà cela permet d’ajouter du momentum au momentum . Et cela marche sur toutes les AV, même celles qui ne proposent pas d’ ETF.

Bonjour,

Encore merci de prendre du temps pour (re)expliquer votre méthode rigoureuse.

Une question : lorsque les signaux font basculer sur ACWI ex US, vous sélectionnez quelle(s) catégorie(s) ? Actions monde > actions monde ? Ou toutes les actions sauf "Actions》Amérique du Nord》Actions Etats-Unis" ?

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