Acheter des produits dérivés de taux, futures, options ?

pense_bete · #1

chers tous et plus particulièrement Oblible,

je suis à la recherche de produits dérivés de taux.

que ce soit sur les marchés européens ou américains.

de préférence sur des montants sous-jacents pas trop élevés
avec des spreads pas trop importants
et une liquidité raisonnable.

j’attends vos idées avec impatience

cordialement

pense_bete

j’ai vu sur le CME
2-Year T-Note Futures ZT + options
5-Year T-Note Futures ZF + options
10-Year T-Note Futures ZN + options
US treasury bond Futures ZB + options

mais Face value at maturity of $200,000

il y aussi les micro CME
mais j’ai peur qu’ils oient trop micro…

Dernière modification par pense_bete (05/06/2022 19h29)

Mots-clés : futures, options, taux dérivés

Billou59 · #2

Bonjour,

Vous parlez ici des futures de taux. Ils auront tous au moins 100k d’expo du sous-jacent.
Ces produits sont ultra liquides parce qu’utilisés par tous les acteurs de marché.
Vous pouvez avoir des dizaines de milliers de lot dans le carnet d’ordre.
Le bid/ask sera en tick ou demi tick (0.01% ou 0.005%), c’est à dire tres serré.

Attention il vous faudra disposer de 1000 ou 2000 €/$ d’initial margin sur votre compte pour chaque lot traité.

Exemple:
Vous voulez une exposition de 1 mio EUR sur de l’Allemagne 10y, vous achetez 10 futures RX à 150.85.
Vous devez disposez au minimum de 10x1000€ sur le compte (votre broker vous dira).

Pour les devises qui vous interessent vous avez:
Allemagne 2y (schatz), 5y (bobl), 10y (bund), 20y (buxl)
USA 2y, 5y, 8y (tnote), 10y (ultra ten), 15y (tbond), 25y (ultra tbond)

Ca traite en continu avec evidemment des pointes aux heure europeennes et US.

Il existe aussi des futures sur la dette France (10y, oat), Italie (3y, 10y, btp), UK (10y, gilt)

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Statistiques de défaut de paiement des obligations en fct de leur notation ?	3	1 424	18/05/2015 13h09 par sat
Générer un complément de revenu avec des ETF obligataires ?	6	1 629	13/02/2023 20h58 par Emilien314
Assurance vie : rémunération des fonds euros l'année du décès ?	3	843	30/08/2022 12h54 par patrick
Assurance vie et mariage sous le régime de la séparation des biens ?	2	934	11/07/2018 15h34 par Hazdrubal
Investir dans des fonds Euros en 2017 ?	9	3 122	25/11/2017 19h42 par dangarcia
Invesco Global High Income (IE0003561788) : imposition des dividendes ?	7	1 866	07/10/2017 19h51 par kaust2015
Assurance-vie avec bonification des versements selon l'ancienneté ?	0	809	11/05/2017 09h32 par ZZTop92

Acheter des produits dérivés de taux, futures, options ?

#1 05/06/2022 18h43

#2 02/07/2022 02h58

Discussions similaires à "acheter des produits dérivés de taux, futures, options ?"

Pied de page des forums

Atteindre l’indépendance financière