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#51 06/09/2012 02h05 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Merci Nikki pour votre réponse mais je dois avouer que le critère d’accélération m’attire tout de même bien :-)

Nikki a écrit :

- le critère d’accélération risque de causer une plus forte rotation dans les fonds. A mon avis (mais non testé), il vaut mieux rester simple : si vous voulez un critère qui fait "tourner" les fonds plus souvent, autant prendre les plus performants à 3 mois (ou 1 mois) et en rester là. Pondérer différentes performances passés complique trop les choses à mon sens et apporte peu.
Si le court terme (ex : le 1 mois) marche, alors autant prendre un indicateur court terme (le 1 mois) et non un mix (choisir un fonds qui a monté fort sur 1 mois ET sur les 5 précédents).

Je précise d’ailleurs que la rotation des fonds est une conséquence de l’application d’un tel critère et non un objectif ; je conçois toutefois qu’il y a un certain confort dans une logique lazy de ne pas avoir à procéder à certains arbitrages certains mois !

La seule performance à 1 ou 3 mois expose à trop de volatilité et ne me semble donc pas suffisant. Ma réflexion est de prendre comme critère non pas la performance mais la "performance de la performance" avec pour résultat des progressions moindres mais plus régulières (?).

Aussi, mon critère 3/6/1 mois m’inciterait à préférer un fond affichant des performances de 9%/12%/4% à un autre avec 9%/24%/2%. Ceci dit, je vous accorde bien volontiers qu’il s’agit avant tout d’une manière assez arbitraire de me conforter dans le choix des fonds à arbitrer.

J’ai d’ailleurs commencé mon test, j’essaierai de tenir un suivi dans une discussion.

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#52 26/09/2012 19h22 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Eh bien mes amis, c’est le jour de la mise à jour !

== Mise à jour du modèle à fin septembre 2012 ==

Je ne vais pas répéter une nouvelle fois la stratégie : reportez-vous au message de fin août, elle n’a pas changé.

Voici ce que donne Morningstar ce soir :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/231_morningstar_2012-09-26.png

Il faut donc détenir :
- Pictet Biotech P
- Fidelity Fds Global Telecom A (D)
- Sycomore Twenty A (nouvel entrant)
- AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A-Cap EUR


Le modèle étant déjà investi dans trois des quatre fonds, l’arbitrage du mois consiste à :
- Vendre LFP Foncières Europe R
- Acheter Sycomore Twenty A


Restez branchés, le prochain message (début octobre, le temps d’enregistrer l’arbitrage) sera consacré à la performance du mois de septembre.

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#53 02/10/2012 19h35 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Performance du mois de septembre 2012

Les performances sont calculées sur les VL des dates d’arbitrage (30/08/2012 et 27/09/2012).

En septembre, on avait donc en portefeuille :

- Pictet-Biotech-P EUR, passé de 286,96 à 293,66 soit +2,34%
- Fidelity Fds Global Telecom A (D) passé de 8,314 à 8,356 soit +0,51%
- AXA WF Framlington Global Real Estate passé de 89,59 à 89,54 soit -0,06%
- LFP Foncières Europe R passé de 93,46 et sorti à 94,74 soit +1,37%

- ce dernier fonds étant remplacé par Sycomore Twenty entré à 225,82

Soit +1,04% pour le mois

De date à date :
Tracker MSCI World : +0,73%
Nasdaq en Euros : -1,30%

Depuis le début :
Mai : +0,7%
Juin : +2,7%
Juillet : +4,8%
Août : -1,9%
Septembre : +1,0%

Ca repart ?

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#54 15/10/2012 15h32 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Bonjour Nikki, petite idée sur le cas très particulier du fond Pictet Biotech.
Si on joue le resserrement du spread EUR/USD, ne vaudrait-il pas mieux conserver le fond qui a le moins performé sur 1/3/6 mois entre le Pictet Biotech USD et le Pictet Biotech Hedgé EUR pour profiter ainsi du resserrement EUR/USD à long terme.
Prendre 6 mois dans l’esprit de la méthode et facile à appliquer. 1 ou 3 mois si on a un début de conviction concernant l’EUR/USD des prochains mois. (mais mal de crane en perspective)
Vraiment juste une petite remarque par esprit de contradiction, de plus je vous informe que j’entreprends moi-même une stratégie similaire avec les UC suivantes et sur Linxea Spirit dont ovus êtes le parrain (0,5% sur les UC) :

AXA WF US High Yield Bonds E(H) EUR
Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E-Cap EUR
BlackRock Global Funds - New Energy A2
Pictet-Global Emerging Debt-HP EUR

Cordialement


"Most of this is common sense " T. Gayner | "If you sell, I'll buy" R. Kinder

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#55 15/10/2012 19h17 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Bonjour aerts,

Oui, cet ajustement est valable si l’on a une vision sur l’EUR/USD… Pour ma part, je me contente de suivre ce que dit le modèle. Il faut éviter de mélanger les genres je pense… Si on veut jouer des tendances sur le change, autant ouvrir un compte chez un broker forex et faire du mometum directement. Mais il vaut mieux cloisonner les stratégies.

N’hésitez pas à créer une file pour parler de votre portefeuille momentum, ca serait intéressant à suivre !
Vous faites un TOP5 sur 6 mois ? Je suis surpris des lignes… Je ne les retrouve pas dans le TOP, et même en tenant compte d’une dispersion depuis la création de votre portefeuille, je ne pense pas qu’elles aient appartenu au TOP5 récemment…

Concernant le parrainage, merci big_smile Linxea ne m’a pas crédité de points (vous auriez dû en avoir 200 aussi), je leur ai envoyé un mail.

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#56 29/10/2012 17h19 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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== Mise à jour du modèle à fin octobre 2012 ==

Je ne vais pas répéter une nouvelle fois la stratégie : reportez-vous au message de fin août, elle n’a pas changé.

Voici ce que donne Morningstar aujourd’hui :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/231_morningstar_-_2012-10-29.png

(le fonds LFP Foncières est encore en date du 25 mais j’ai consulté sa VL du 26 sur une autre source, ce n’est pas assez pour changer le classement sur 6 mois)

Sur l’horizon 6 mois, il y a eu un changement majeur de momentum : Espagne et Italie tiennent désormais le haut du palmarès !

Le TOP4 des performances sur 6 mois se compose donc de :

- Fidelity Funds - Iberia Fund A - EUR
- Fidelity Funds - Italy Fund A - EUR
- AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR
- Amundi Oblig Internationales I EUR


Pour la première fois, tous les fonds sont remplacés !.
L’arbitrage consiste donc à vendre Sycomore Twenty, Pictet Biotech P EUR, AXA WF Framington Global Real Estate, Fidelity Funds Global Telecom et à acheter les quatre fonds mentionnés plus haut.

Dans le prochain message, lorsque les ordres seront comptabilisés, nous calculerons les performances. A première vue elles ne seront pas bonnes du tout, cette stratégie ayant tendance à bien fonctionner lorsque les tendances sont marquées mais à souffrir dans les retournements. D’où la nécessité (je répète encore) de ne consacrer qu’une petite partie de son patrimoine à des stratégies de ce genre.

A suivre…

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#57 07/11/2012 19h53 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Performance du mois d’octobre 2012

Facile à calculer puisque tout le cheptel de fonds a été renouvelé : on utilise la VL d’arbitrage (ici, le 30 octobre)

- Pictet-Biotech-P EUR, passé 293,66 à 269,48 soit -8,23%
- Fidelity Fds Global Telecom A (D) passé de 8,314 à 7,960 soit -4,26%
- AXA WF Framlington Global Real Estate passé de 89,59 à 88,88 soit -0,79%
- Sycomore Twenty passé de 225,82 et passé à 225,66 soit -0,07%

Le portefeuille fait donc -3,34% alors que sur les mêmes dates, un tracker MSCI World en Euros aurait fait -0,8% et le Nasdaq en Euros -6,3%.

Pour référence, les cours d’entrée des quatre nouveaux fonds sont :
- Axa Rosenberg Pacific Ex Japan : 48.94 EUR
- Fidelity Iberia Fund : 43.99 EUR
- Fidelity Funds Italy A  : 23.17 EUR
- Amundi Obligations Internationales I : 460,17 EUR

Le momentum était la pire stratégie possible pour le mois d’octobre (sur 1 mois, l’ancienne star Pictet Biotech est carrément avant-dernier sur l’ensemble des fonds disponibles !). C’est le propre de ces stratégies : on gagne des miettes régulièrement, mais quand ca va mal, ca va très mal !

J’insiste encore une fois sur la nécessité de ne pas mettre une partie importante de son portefeuille sur une stratégie de ce genre (à moins de vraiment savoir ce que l’on fait).

Depuis le début :
Mai : +0,7%
Juin : +2,7%
Juillet : +4,8%
Août : -1,9%
Septembre : +1,0%
Octobre : -3,3%

Le portefeuille gagne tout de même 3,1% sur le semestre glissant. Au vu du MSCI World, je pense que n’importe quel portefeuille diversifié aurait gagné la même chose.

Pour voir si c’est vraiment significatif, j’ai mené un petit test. Je suis allé sur la page Morningstar (http://lt.morningstar.com/x5vr75dak8/fu … $$ALL_1018) et j’ai regardé quelle proportion de fonds a fait mieux que 3,1% sur 6 mois.
Eh bien… a 3,1%, on arrive à peu près au milieu de la page 2 (sur 3 pages). C’est à dire que la moitié des fonds a fait mieux, l’autre moitié a fait moins bien.

Un portefeuille de fonds choisis aléatoirement et arbitrés aléatoirement serait arrivé au même résultat. Pas vraiment encourageant mais j’ai encore moins de complexes à faire majoritairement de l’indiciel.

Prochaine mise à jour : fin novembre. Abonnez-vous à la discussion (un peu plus bas à gauche) pour ne rien manquer.

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#58 28/11/2012 19h35 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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== Mise à jour du modèle à fin octobre 2012 ==

Sur la base des VL du 27 novembre, le TOP4 sur 6 mois des fonds du contrat Linxea Evolution est :

- CPR Nouvelle Europe P
- Fidelity Funds - Iberia Fund
- Fidelity Funds - Germany Fund
- AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR

(voir : http://lt.morningstar.com/x5vr75dak8/fu … $$ALL_1018 )

Le portefeuille détient déjà deux des quatre fonds, on procède donc aux deux arbitrages suivants :

- Vente de Amundi Obligations Internationales I au profit de CPR Nouvelle Europe
- Vente de Fidelity Funds Italy A au profit de Fidelity Germany Fund.


Il semblerait qu’après une période où la discrimination se faisait par secteur (Biotech, Immo…), on fasse désormais une discrimination géographique. Intéressant.

Pas de capture d’écran ce mois-ci, j’ai la flemme.

D’ailleurs, ce petit test grandeur nature m’a appris quelque chose : je suis bien trop flemmard pour suivre un tel modèle. Là, je le fais parce que j’ai du public, mais en réalité, cela ne m’intéresse que très peu (et je suis de toutes façon de plus en plus convaincu que le résultat ne peut qu’être très proche d’un fonds "moyen").

Ca doit être mon côté INFP et non INTJ, mais les modèles systématiques ne m’attirent pas du tout. J’accepte d’avoir une gestion avec des règles, mais il faut qu’elles soient fluides, malléables.

A défaut de me faire gagner du pognon ou d’avoir découvert un super modèle, j’aurai au moins appris des choses sur moi-même wink

Comme d’hab, les performances quand les arbitrages seront comptabilisés.

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#59 03/12/2012 21h48 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Il est toujours dommage d’arrêter une stratégie après seulement 7 mois. La période n’étant pas assez significative pour pouvoir en tirer des leçons.
Mais ceux-ci dit, si vous n’êtes plus vraiment convaincu de l’efficacité de la méthode il n’est pas forcement utile de s’entêter c’est souvent contre productif.

Peut être qu’un lecteur plus convaincu prendra la suite ?

Personnellement je compare les résultats de mon allocation à celle des allocations moyennes données par Quantalys (monde prudente, flexible et équilibré) soit dans votre cas depuis mai (3.22% , 2.26%, 3,96%).
Si au final la performance de votre stratégie et inférieur ou proche, il n’est peut être pas très utile d’insister… mais dans le cas contraire ça sera peut être interessant de ne pas être trop faignant. lol

PS : Pour moi la fainéantise est une qualité qu’il faut savoir écouter car elle nous entraine vers les chemins qui nous sont les plus faciles et donc les domaines pour lesquels nous sommes les plus doués…


La gestion de mon patrimoine financier en "Bon Père de Famille"
http://www.mon-patrimoine-financier.fr.nf/

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#60 04/12/2012 17h25 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Performance du mois de novembre 2012

Deux fonds sont restés, deux fonds sont sortis…
Sur les VL d’arbitrage (30 octobre au 29 novembre) cela donne :

Les fonds qui restent :
- Axa Rosenberg Pacific Ex Japan, passé de 48,94 EUR à 49,73 EUR (+1,61%)
- Fidelity Iberia Fund : passé de 43,99 EUR à 44,25 EUR (+0,59%)
et les sortants :
- Fidelity Funds Italy A  : passé de 23,17 EUR à 23,49 EUR (+1,38%)
- Amundi Obligations Internationales I, passé de 460,17 EUR à 466,61 EUR (+1,4%)

Pour mémoire, les cours de référence des nouveaux entrants sont : Fidelity Germany à 29,48 EUR et CPR Europe Nouvelle à 4024,96 EUR.

Performance du portefeuille pour novembre: +1,2%

Pas mal, mais le tracker MSCI World a fait +1,2%…

Depuis le début de l’expérience :
Mai : +0,7%
Juin : +2,7%
Juillet : +4,8%
Août : -1,9%
Septembre : +1,0%
Octobre : -3,3%
Novembre : +1,2%

Cela fait quand même +5,1%, pas mal pour 7 mois…
Sauf que le tracker Lyxor MSCI World fait aussi +5,2%.

J’espère avoir le courage de porter la stratégie jusqu’à 12 mois mais pour moi, l’enseignement est assez clair : avantage aux paresseux !

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#61 04/12/2012 17h54 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Le problème de base n’est il pas dans le choix des fonds ayant la meilleure performance sur les 6 derniers mois ( sous entendu la performance  CT n’est elle pas en grande partie déjà consommée?)

Il faudrait voir les résultats avec la performance sur les 3 derniers mois voir le dernier mois, un fond nouvellement entré est il plus performant le mois de son entrée etc.
La performance est elle fonction du classement morningstar? dans ce cas acheter les meilleurs et arbitrer une fois par an.


«Voir c’est savoir, vouloir c’est pouvoir, oser c’est avoir. »Alfred De MUSSET

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#62 04/12/2012 19h03 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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J’ai moi ausi tenté l’experience qui me semblait intérressante mais avec une optique moins active, C’est à dire un arbitrage tous les 6 mois.
J’ai pris les 5 meilleurs fonds que je ne modifierrai qu’en fin d’année.

Voici les résultats à ce jour .

Amundi oblog int + 2,54 %
Axa WF FR EM talent   -0,59 %
HSBC GIF Indian  + 14, 3 %
Lyxor ETF Nasdaq -3,54 %
Pictet biotech HP eur - 1,24 %

La plus value est de l’ordre de 2 % en 5 mois…

Je ne suis pas convaincu non plus par la stratégie mais je vais néanmois continuer. A noter que ls fluctuations sont trés importantes notamment sur les fonds Pictet et HSBC Indian, la plus value est montée à plus de 5 % en 3 mois avant de redescendre.

Dernière modification par mercators (27/12/2012 18h04)

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#63 04/12/2012 19h48 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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L’année 2012 a sans doute été peu favorable aux méthodes type momentum/suivi de tendance, puisqu’il y a eu succession de phases haussières puis baissières…. D’autres se posent aussi cette question, cf par exemple:
Is Trend Following Dead? | 11/06/2012 Newsletter

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#64 04/12/2012 20h34 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Merci justsayno.

J’ai trouvé le lien est très intéressant, non pas parce qu’il dit que le trend following va repartir, mais parce qu’il m’a permis de voir que les résultats de cette expérience ne sont pas vraiment éloignés des indices de hedge funds "managed futures" et CTA.

Autrement dit, malgré les biais (contrainte de l’assurance-vie, univers d’OPCVM), la méthode reste valable pour s’exposer au trend following. Voilà qui motive à continuer ce test encore quelques mois big_smile

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#65 27/12/2012 17h46 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Eh mais… Nous sommes le 3e jour ouvré avant la fin du mois, c’est l’heure des arbitrages !

Voici le classement à 6 mois de Morninstar aujourd’hui :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/231_morningstar_2012-12-27.png

Le TOP4 :
Fidelity Funds - Iberia Fund A-EUR
Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR
Fidelity Funds - Italy Fund A-EUR
Objectif Investissement Responsable (C)   

Tiens, le retour du fonds italien !
Si le 5e fonds avait été 4e, on aurait eu uniquement des fonds monopays, ca aurait été marrant. Remarquez, le 5e n’a pas encore publié sa VL du 24 et du 26 mais bon… Fallait publier plus tôt, tu auras peut-être eu un client en plus !

Donc à la place, on se tape un fonds "Responsable" qui a quand même l’air de suivre bigrement l’EuroStoxx 50… sans doute avec un filtre de "responsabilité" qui coûte 1,62% de frais de gestion. On fera avec quand même, hein ?

Compte tenu du portefeuille déjà existant, les arbitrages consistent à :

Vendre Axa Rosenberg Pacific Ex Japan au profit de Fidelity Italy
Vendre CPR Europe Nouvelle au profit de Objectif Investissement Responsable
(qui s’appelle "Objectif Ethique" au moment du passage d’ordres, mais l’ISIN correspond).

Début janvier, lorsque les arbitrages seront comptabilisés par Linxea, je calculerai la performance de décembre qui a l’air plutôt bonne ! (mais surperformera-t-elle les indices ?)

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#66 27/12/2012 18h35 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Nikki,
Votre performance était proche du MSCI World a un moment donné mais avez vous notez une volatilité moindre de votre portefeuille grâce à votre stratégie, ou n’avez-vous pas cette information ?
Merci de votre réponse,
Nicolas

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#67 27/12/2012 20h00 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Je pense être plus volatil que le MSCI World, car investi dans des sous-ensembles de ce dernier : c’est mathématique !
Et en plus, la méthode elle-même conduit à sélectionner les sous-ensembles les plus volatils.

C’est coriace à battre, un indice !

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#68 28/12/2012 15h18 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Nikki bonjour,
je viens de faire à l’instant l’arbitrage sur mon A-Vie (Momentum & Valeur)

Le monde est petit car sur les 3 fonds que je retiens pour janvier:  j’ai FF Italy comme vous,
par contre j’ai Axa Rosenberg Pacific Ex Japan qui rentre … alors qu’il sort de votre côté.

Dès que j’ai le retour des valeurs d’arbitrage je mettrai ma file à jour

Dernière modification par stef (28/12/2012 15h20)

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#69 10/01/2013 22h00 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Salut,

ACMN Vie était parti en congés ou je ne sais quoi, je n’ai connaissance des valeurs d’arbitrage que maintenant.
Les VL sont celles du 2 janvier, il y a peut-être eu un décalage, de toutes façons les AV c’est pas pour les daytraders donc je m’en fiche.

Le portefeuille de décembre était donc constitué de :

- Fidelity Funds - Iberia Fund - passé de 44,25 EUR à 47,64 EUR (+7,66%)
- Fidelity Funds - Germany Fund - passé de 29,48 EUR à 30,11 EUR (+2,14%)
- AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR entré à 49,73 EUR et vendu à 51,97 EUR (+4,50%)
- CPR Nouvelle Europe P - entré à 4024,96 EUR et vendu à 4348.91 EUR  (+5,56%)

Pour référence, les cours d’entrée des nouveaux fonds (VL du 02/01/13) :
Objectif Ethique : 1084,07 EUR
Fidelity Italy : 24,80 EUR

Total : +4,97%, le meilleur mois depuis le début de l’expérience !

Depuis le début de l’expérience :
Mai : +0,7%
Juin : +2,7%
Juillet : +4,8%
Août : -1,9%
Septembre : +1,0%
Octobre : -3,3%
Novembre : +1,2%
Décembre : +5,0%

Qu’à fait le MSCI World du 29 novembre au 2 janvier ? +1,73%. HA !

+10% en 8 mois, ca me plaît.
C’est décidé : je rajoute du capital après le prochain mois de baisse !

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#70 11/01/2013 00h32 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Félicitations Nikki,

Du 27 avril au 2 janvier, le MSCI est passé de 98.5 € à 103.51 € soit +5,1%.
Pendant ce temps vous avez réalisé +10% .

Je crois que vous être prêt pour ouvrir un site (payant bien sûr wink ) = " Faites comme moi, doublez la performance des indices mondiaux" .
Si vous avez besoin de témoignages pour appuyer votre argumentaire, c’est avec plaisir que je peux me fendre de plusieurs pseudos

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#71 11/01/2013 09h43 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Aha, merci pour le commentaire !

"Doubler la performance des indices mondiaux pendant que vous êtes bloqué dans le RER".

Sérieusement, je pense que des gens sont prêts à payer pour que quelqu’un clique à leur place sur la colonne "6 mois" un tableau morningstar et leur envoie un mail en leur disant quoi arbitrer.
C’est automatisable, peut-être qu’un service qui envoie un email/SMS tous les mois peut être créé ?

Ce qui me chagrine, c’est que si quelqu’un d’"honnête" n’occupe pas cette niche, elle sera occupée par quelqu’un de moins honnête…
Me connaissant, je tariferais ce service autour de 6 euros par an (soit 50 centimes le clic mensuel)… D’autres vendront un ebook avec la "méthode" 197 euros !

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#72 11/01/2013 10h05 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Dans le genre c’est Advize qui fait ça en envoyant un mail de MorningStar et ils font payer les arbitrages. smile

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#73 11/01/2013 10h21 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Bonjour,

Voici le suivi sur mon AV Fortunéo avec une stratégie momentum, en complément de celui de Nikki.

Mon suivi est moins rigoureux que le sien, mais peut quand même intéresser du monde …

Méthode :

J’utilise le site Quantalys (Construction et suivi de portefeuille) pour connaitre les performances CT des unités de compte disponibles.

Sur le site :
Fonds -> Recherche -> Filtre sur Symphonis Vie -> Rechercher -> Perf CT

Je garde ¼ sur le fond en €uros, le reste est réparti sur les 3 UC ayant les meilleurs résultats sur les 6 derniers mois.

J’ai tendance à faire les arbitrages le 1er de chaque mois, mais je ne suis pas au jour près.
Les montants suivants correspondent aux valeurs juste avant l’arbitrage.

1er Juin :

Montant : 3064€

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
FEDERAL INDICIEL US P (FR0000988057),
PICTET BIOTECH HP EUR (LU0190161025)

1er juillet :

Montant : 3142€ (+2.54%)

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
CS EF LUX SMALL & MID CAP GERMANY B EUR (LU0052265898)
PICTET BIOTECH HP EUR (LU0190161025)

1er aout :

Montant : 3251€ (+3.47%)

AAA - ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE R (FR0010058529)
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
PICTET BIOTECH HP EUR (LU0190161025)

1er septembre :

Montant : 3253€ (+0.06%)

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
PARVEST WORLD AGRICULTURE CLC (C) EUR (LU0363509208)
PICTET BIOTECH HP EUR (LU0190161025)

1er octobre :

Montant : 3269€ (+0.49%)

AMUNDI OBLIG EMERGENTS P C (FR0000172165)
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
PICTET BIOTECH HP EUR (LU0190161025)

1er novembre :

Montant : 3223€ (-1.40%)

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR P (FR0010156604)
MONETA MULTI CAPS A (FR0010298596)
R CONVICTION EURO C (FR0010187898)

1er décembre :

Montant : 3282€ (+1.83%)

FEDERAL OPTIMAL P (FR0010636407)
HSBC GIF INDIAN EQUITY A (C) EUR (LU0164881194)
R CONVICTION EURO C (FR0010187898)

1er janvier :

Montant : 3340€ (+1.76%)

FEDERAL OPTIMAL P (FR0010636407)
R CONVICTION EURO C (FR0010187898)
R MIDCAP FRANCE (FR0007387071)

Selon nous fait +9% en 7 mois …

Pour finir, Merci à Nikki pour son suivi !

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#74 11/01/2013 10h36 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Candide a écrit :

* placements-sicav-fcp

* topinvest95 dont les résultats me semblent surprenants tellement ils sont bons yikes

Je ne connaissais pas topinvest95. Bizarrement les performances s’effondrent les 3 dernieres années… de la à en déduire que les 15 premières années sont des backtest et les 3 dernières du réél il n’y a qu’un pas…
Il est trés facile de pulvériser le marché sur des backtest. je vous donne une martingale c’est le sell in may. Les résultats sont bien supérieurs à tout ce qu’on peut immaginer et ce sur 100 ans, sur le DJ et sur 40 ans sur le CAC.

Concernant placement-sicav je pense qu’il se servent d’un panel de fonds beaucoup plus large.
Le fait de se restreindre à une assurance vie n’offre pas assez de décorrélation entre les fonds. Par exemple je ne vois pas de Turquie qui aurait surement intégré la sélection et contribué significativement à la performance.


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#75 11/01/2013 10h45 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Bizarre, le 1er se termine en Septembre 2011 et l’auteur a ouvert un nouveau site avec un portefeuille qui commence en Mai 2012. Entre les 2?

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