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#151 03/03/2016 21h53 → Stratégie Momentum sur Assurance-Vie : test grandeur nature (assurance vie, assurance-vie, lazy portfolio, momentum, strategie)

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Réputation :   17 

Oui effectivement je me rends compte du biais induit par mon choix de départ, surtout le critère "performance annualisée sur 10 ans > 5%"

Celui là il faudra le laisser tomber.

Je suis en train de tester des stratégies similaires basées sur une sélection de fonds choisi dans 5 catégories différentes , notés 5* Quantalys, et avec une limite sur la volatilité.

J’arrive sans trop forcer à des performances de +320% sur 9 ans.

Le critère qui me gêne le plus est la notation 5* Quantalys. C’est pourtant un critère auquel je tiens car cette notation est gage d’une bonne qualité de gestion. Cependant lorsque j’applique ce filtre 5*, je l’applique en mars 2016 pour faire des backtest remontant à 2007. Qui me dit qu’en janvier 2007, le fonds était aussi noté 5*? IL faudrait pour cela connaitre l’historique des notations. Savez vous si cet historique est disponible quelque part?

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