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#1 26/10/2014 11h53 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Résultats des stress tests effectué par la BCE est attendu ce jour à 12h

130 banques, 13 françaises

Liste ci dessous :

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other … 5ddc568405

Les stress tests sont qualifiés cette année de crédible, car ils sont organises par la BCE et non plus par l’autorité de régulation locale de chaque banque

Pour rappel, 2 scenarii :

Avec les prévisions actuelles, banques qualifiées sont celles avec CET1 supérieur à 8%

Avec un scenario stressé, banques qualifiées sont celles avec un CET1 supérieur à 5,125%

Les points du scenario stressé pour la France sont par exemple :
- Chômage à 12,2% en 2016
- Récession en 2014/15 et déflation en 2016
- Triplement des taux d’intérêts en France
- 30% de baisse  sur les prix de l’immobilier en France

Bref sévère et bien « black », mais réaliste

Les dernières font états de 10 à 25 banques recalées, soit presque 20% des banques pour le haut de la fourchette !

25 Lenders Said Poised to Fail ECB?s Health-Check - Bloomberg Business

Pour les banques recallées, elles auront 15jours pour fournir un plan de recapitalisation et entre 6 à 9 mois pour le mettre en place

Résultat à 12h00 !

Mots-clés : aqr, bce

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#2 26/10/2014 12h05 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Merci pour ce topic.

A voir l’impact lundi sur les bancaires, SG et BNPP étaient en hausse à contre courant vendredi, ce qui laisse augurer que le marché s’attend à un effet positif. Mais attention aux déceptions…

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#3 26/10/2014 13h10 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Les banques françaises passent largement à priori:

Bourse de Paris : Les grandes banques françaises réussissent les stress tests

Reste à voir qui échoue …

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#4 26/10/2014 13h19 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Les résultats ont été publiés sur ce site :

Results - European Banking Authority

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#5 26/10/2014 13h22 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

#6 26/10/2014 13h25 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Je viens de voir oui.

Italie et Grèce sont les pays les plus plus touchés avec respectivement 9,7 et 8,7 milliards de "shortfall". L’italie a 9 "banques" (institutions disons) en shortfall. En revanche c’est Chypre et la Grèce qui ont les établissements les plus "sévèrement" sous-capitalisés.

édit: à noter Dexia et de façon assez surprenante Axa Bank Europe qui échouent au scénario de "stress test".

Dernière modification par Xan (26/10/2014 13h28)

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#7 26/10/2014 13h44 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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#8 26/10/2014 19h49 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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La banque Allemande Münchener Hypothekenbank n’a pas passé les stress test, l’obligation ISAR CAPITAL ( DE000A1APTA4 ) va sans doute être impactée.

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#9 26/10/2014 19h53 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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D’apres nos copains du forum allemand…le capital manquant a déjà été rattrape ?
Par contre ils spéculent si la banque va avoir le droit de caller la ISAR ou pas…en espérant que non vu le coupon
GFW & Isar Capital Fdg. - (MüHyp)(M%FCHyp)
MÀ¼nchenerHyp - 2014

Hint: Furstenberg est ok!

Dernière modification par sissi (26/10/2014 20h09)

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#10 26/10/2014 20h20 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Je m’attendais a bien pire, la Commission ayant publié depuis quelques jours une série d’offre d’emploi et notamment celle ci pour des "Bank recovery and resolutions experts".

Dernière modification par kmo (26/10/2014 20h22)

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#11 26/10/2014 21h22 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Bonjour,
Savez vous on l’on pourrait trouver le détail des hypothèses des scenarii de stress ?

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#12 26/10/2014 21h31 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Tout est là. Have fun !

Comprehensive assessment

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#13 27/10/2014 11h30 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Merci.
Effectivement, c’est rude !

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#14 27/10/2014 15h49 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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Olivier Berruyer en a fait une analyse sur son blog : » La vaste blague des Stress-Tests de la BCE…

Comme lui je ne trouve pas les hypothèses si noires que ça, hormis la baisse de l’immobilier. Les circonstances pourraient être nettement plus dramatiques et il ne s’agit pas pour moi de "vrai" stress test (au sens où on testerait vraiment les PIRES conditions, comme on testerait des pièces industrielles, ici on teste un scénario relativement pessimiste mais qui a des chances non nulles de se produire).

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#15 27/10/2014 16h47 → Stress test AQR BCE : les banques françaises passent le stress test ! (aqr, bce)

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La véritable nouveauté de ces tests est d’avoir été réalisés pour la première fois par une autorité indépendante. La revue en détails de la qualité des actifs (AQR) est censée rétablir la confiance du marché interbancaire. Que les banques n’hésitent plus à se prêter entre elles et donc à accorder des crédits.
Le manque de crédibilité des banques Japonaises, et la défiance qui s’en était suivie, avait été identifié comme l’une des causes majeures de la déflation Japonaise.

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