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Forums des investisseurs heureux

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#1 05/09/2011 16h50 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Je souhaite savoir si quelqu’un connait un logiciel ou un site internet
permettant d’effectuer des simulations rétrospectives d’un portefeuille financier.
J’ai moi même réalisé quelques recherches mais les outils sont vraiment trop simplistes.

Pourquoi ne pas créer ce type d’outil sous excel pour la communauté? Cela peut rendre service.
Qu’en pensez vous  cher Administrateur.
L’idée est de composer son portefeuille actions, obligations, monétaire etc..
et faire des simulations sur les valeurs choisies ( pour connaitre le comportement , volatilité, rendement…)
Aux Usa, il y a le logiciel zephyr advisor  pour info.

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#2 05/09/2011 17h33 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Administrateur
Réputation :   1307 

choukrov a écrit :

Pourquoi ne pas créer ce type d’outil sous excel pour la communauté? Cela peut rendre service.
Qu’en pensez vous  cher Administrateur.

Je l’aurais déjà fait si je disposais d’une source de données propre. :-)

La plus complète c’est Yahoo! Finance, qui permet de télécharger les cours au format CSV sur de nombreuses places de marché.

Le pb c’est la gestion des split et des dividendes. Sur les valeurs US, Yahoo! Finance est fiable. Sur quelques valeurs françaises que j’ai testé, c’est bourré d’erreurs.

Avec une source de données fiable, je pourrai faire quelque chose de bien mieux que XlsCorrelation :
XlsCorrelation : corrélation entre deux actions avec Excel

Avec de l’optimisation de portefeuille selon la frontière efficiente.

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#3 06/09/2011 14h19 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
Réputation :   

Je viens de trouver ce logiciel totalement gratuit qui permet d’effectuer
un backtest sur un portefeuille financier:

Free Download: EzBackTest 

L’auteur montre les possibilités offertes par le logiciel. Peut être que cela vous donnera quelques
idées !

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#4 06/09/2011 14h29 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Administrateur
Réputation :   1307 

C’est le type de chose que je voulais faire mais sa source de données est Yahoo! Finance, avec les pbs que j’ai déjà cités pour les valeurs françaises. :’-(

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#5 04/11/2011 14h47 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
Réputation :   16 

Bonjour,
Je cherche aussi cette fonctionnalité. Il me semble que R [1] et la financial toolbox de matlab [2] sont les plus utilisés. Du moins, ils semblent être utilisés dans la recherche et l’industrie. R apparaît même comme la référence dans la recherche, à l’état de l’art. Matlab me semble aussi au gout du jour.

Je pense utiliser un de ces logiciels, et je me demande si ça vaut le coup pour constituer l’allocation d’un portefeuille patrimonial.

J’observe que certains penchent pour mettre en oeuvre le CAPM façon Markowitz [4,5], d’autres prèchent pour les simulations Monte Carlo [5], et encore d’autres décrivent des allocations empiriques [3,4].

Quelle méthode choisir / ne pas chosir ?

Aussi, étant famillier de matlab, j’ai l’impression que je pourrais optimiser un portefeuille en une journée avec le CPAM ou Monte Carlo. De combien est ce que je me trompe ? *

Merci,

[1] CRAN Task View: Empirical Finance
[2] Financial Modeling - Financial Toolbox - MATLAB - MathWorks France
[3] "Devenir rentier en dix ans" de IH
[4] "Les placements de l epargne a long terme" de Laulanié
[5] "Gestion de portefeuille" de Pierre Clauss
* Un programmeur pionnier et talentueux m’avait dit que pour estimer le temps de codage, il faut multiplier par deux et chosir l’unité supérieure. Ainsi, un jour devient deux jours et finallement deux mois.

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#6 04/11/2011 15h54 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
Réputation :   44 

attention, à mon humble avis vous rentrez là dans un niveau de complexité dont on peut se demander s’il est justifié, au regard des résultats potentiels. Ces modèles restent très théoriques. En MPT, vous avez une approche top-down, consistant à indiquer vos préférences  quant au risque prix et le modèle vous sort un portefeuille censé répondre à vos critères. Le nobel de Markowitz est lié au fait qu’il a réussi à expliquer théoriquement ce qui était jusqu’alors une intuition (la diversification). En pratique, les résultats de portefeuilles MPT ne sont pas spécialement folichons et l’intérêt est donc tout relatif..
L’approche effective, que l’on fait tous, est plutôt du bottom-up, avec sélection de stocks, sur la base de différents critères. CAPM peut effectivement vous aider là, en comparant le return CAPM avec le return attendu, sur la base d’analyse fondamentale (cash flows attendus etc). Du boulot donc et si on savait estimer finement les cash flows futurs, ça se saurait (et puis de toute façon, ça se saurait aussi si CAPM permettait effectivement d’expliquer les évolutiosn des cours)..

Matlab ou R sont plutôt utiles dès lors qu’il s’agit de bosser sur des dérivés, des séries temporelles ou faire du reporting sur des portefeuilles existants. Personnellement, j’ai beaucoup de mal avec R et ai trouvé que son apprentissage est une expérience de lenteur et de frustration, particulièrement si vous connaissez bien les langages plus traditionnels.

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#7 05/11/2011 09h09 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
Réputation :   16 

lector a écrit :

En pratique, les résultats de portefeuilles MPT ne sont pas spécialement folichons et l’intérêt est donc tout relatif..

Ce terme de folichon m’a laissé songeur un moment. Je n’arrive pas à situer votre perspective / critère / argument. Je peux en imaginer trois :
1- le MPT façon Markowitz conduit à l’inverse des effets recherchés (la volatilité est en fait souvent augmentée alors qu’on a cherché à la diminuer : les calculs ne sont pas robustes et le bénéfice des faibles corrélations mal exploité par le modèle) ;
2- le MPT n’est pas spécialement plus performant qu’une équipartion sectorielle et géographique ;
3- le MPT est de la perte de temps : le but d’un portefeuille est de générer du alpha (du rendement sans risque), et c’est pas une théorie (CAPM) qui cherche à rendre alpha null qui va nous aider.

Si 1 est faux, et que 2 et 3 sont vrais, alors je crois bien que j’ai réussit à reconstituer pourquoi ce n’est pas vraiment folichon, et à comprendre les grands principes. J’ai bon ?

Merci,

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#8 05/11/2011 09h29 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
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lector a écrit :

Personnellement, j’ai beaucoup de mal avec R et ai trouvé que son apprentissage est une expérience de lenteur et de frustration, particulièrement si vous connaissez bien les langages plus traditionnels.

HS :
Bonjour lector,
j’utilise régulièrement R (dans le domaine médical) et je trouve le langage élégant et concis à partir du moment ou l’on a bien intégré son coté matriciel et sa puissance. Sinon cela peut être assez spagheti comme code. Il y a une bonne documentation disponible.
Après les milliers ne librairies ne sont pas forcément toutes aussi bien écrites. Mais certaines sont des bijoux.
Dans le domaine des stats c’est IMHO vraiment ce qu’il y a de mieux.
Par contre ce n’est pas forcèment comparable avec un langage plus traditionnel de programmation.

/HS :
J’ai essayé d’utiliser R et ses librairies financières pour me faire un outil de screening personnel mais faute de temps je n’ai pas abouti. Je m’en sert seulement pour retraiter automatiquement des données issus du site de IH : import de différents fichiers  , regroupement, dans une seule table classification en décile de différents indicateurs (rdt, per, p/b, piot, etc), création de scores, export.
Cela me permet en 2 secondes de suivre les opportunités de la semaine sur différents marchés avec des indicateurs composites.

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#9 25/09/2013 17h15 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
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Bonjour,

Je suis très intéressé par l’optimisation, je bidouille matlab depuis peu mais c’est pas évident,
je cherche comment utiliser la financial tolbox de Matlab sur la toile.

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#10 25/09/2013 17h49 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Je trouve celui-la assez bien fait (et gratuit) : Backtest Portfolio Asset Class Allocation


investment in knowledge pays the best interest -Parrain sympa pour l'Investisseur Francais

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#11 25/09/2013 18h12 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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ProRealTime a un bon outil de backtest (et de screener d’ailleurs) pour les actions et il est gratuit:
ProRealTime -
            Technical analysis & trading software


Il ne permet pas en revanche de faire du back test d’un portefeuille entier ou sur plusieurs positions en même temps à ma connaissance…

Ben

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#12 02/10/2013 18h02 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
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choukrov a écrit :

Je viens de trouver ce logiciel totalement gratuit qui permet d’effectuer
un backtest sur un portefeuille financier:

Free Download: EzBackTest 

L’auteur montre les possibilités offertes par le logiciel. Peut être que cela vous donnera quelques
idées !

Merci beaucoup pour cette trouvaille !

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#13 29/11/2013 09h37 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Bonjour,

Qqun connait il un bon site ou logiciel de backtesting qui permettent de tester le rendement d’un panier d’actions sur 10-20 voire 30 ans ?

D’avance merci


Investisseur

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#14 29/11/2013 09h59 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Bonjour,

En parcourant le site, vous en trouverez plusieurs ;-)
etfreplay, valuescreeners, stockopedia…

En esperant que cela vous mette le pied a l’étrier. N’hesitez pas a nous faire votre retour d’expérience.

Confucius


Heureux résident de Hong Kong. Retrouvez mon portefeuille.

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#15 29/11/2013 10h08 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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#16 14/01/2014 09h10 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Merci pour vos liens.

J’ai jeté un oeil a tout ça et le meilleur que j’ai fait avec une stratégie très simple est un CAGR de 19 points sur a peu près 25 ans. Mais je n’ai pas confiance dans l’algo qui me retourne des données très variables. Je n’arrive cependant pas a réunir tous les critères que je souhaite afin de backtester des stratégies plus affinées sur un certain horizon de temps, et avec lesquelles je suis certain de pouvoir mieux faire. Et je ne suis surement pas aussi bon en informatique que certains d’entre vous ici.

Exemple tout bête : comment faire pour sélectionner les titres qui avaient un PER<20 en 1970 ?

Si qqun a qques conseils ou tours de main je suis preneur merci.


Investisseur

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#17 14/01/2014 12h07 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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marcopolo a écrit :

Bonjour,

www.backtest.org

Keelix.com - brains, computers, investing offre encore plus de possibilités, utilise un langage  de  programmation simple d’accès.

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#18 15/01/2014 08h55 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Je vais étudier ça merci.


Investisseur

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#19 19/07/2014 11h42 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

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Bonjour a tous,

Je cherche un simulateur dans lequel je pourrais mettre des valeurs et renseigner une date d’achat dans le passé par exemple en janvier 2000 et qu’il me montre l’évolution du portefeuille depuis.

Ca semble plutôt simple comme demande, mais je n’ai rien trouvé jusqu’à présent a part des simulateurs de porte feuille virtuel ou on ne peut pas renseigner des valeurs d’achat dans le passé.

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#20 19/07/2014 12h09 → Logiciel de back-testing d'un portefeuille boursier ?

Membre
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Vous pouvez télécharger les prix historique sur yahoo finance et simuler votre portefeuille sur excel.

Par exemple, pour l’actions Peugeot, vous pouvez avoir l’historique des prix sur ce lien ( données téléchargeables sous forme d’un fichier csv )

UG.PA Prix historiques | Action PEUGEOT - Yahoo! France Finance

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