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Forums des investisseurs heureux

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#351 27/02/2015 14h23 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   320 

Et j’avais lu qu’il fallait le renvoyer tout les ans par ailleurs…
Si vous déclarez sur internet vous pouvez remplir tout les formulaires ensembles (j’en avais 3 ou 4 l’an dernier du coup).


Portefeuille - Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis

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#352 27/02/2015 16h02 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   13 

En fait, si les règles n’ont pas changé depuis, il faut déclarer tous les comptes ouverts, fermés et utilisés dans l’année.

J’ai des comptes dormants à l’étranger que je ne déclare pas si aucun mouvement et aucun intérêt versé durant l’année fiscale.

Pour le cas d’un Compte Titre comme IB, cela a peu de chance d’arriver, donc déclaration chaque année.

Dernière modification par Rydell (27/02/2015 16h03)

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#353 16/03/2015 18h43 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

J’ai également des questions concernant Interactive Brokers. Je poste ici car ce thread est assez frais et a bien répondu à mes questions sur la fiscalité.

Cependant, j’aimerais utiliser IB dans le cadre du trading algorithmique.
L’un d’entre vous a-t-il déjà utilisé IB avec une palteforme de trading auto ?

Avant de trader en réel chez IB via mon appli Java maison (qui fait pour l’instant de la simulation dans le passé et des recos court terme), j’aimerais par exemple tester mes règles via RIZM (https://app.rizm.io) et éventuellement commencer par RIZM pour passer mes ordres avec IB, puis coupler l’API à mon application si les tests "en réel" sont concluants.

J’aimerais donc savoir s’il est possible aux résidents français d’accéder aux API, éventuellement avoir vos retours ou avis sur les plateformes de trading automatiques que vous utilisez et leur compatibilité avec IB.

Merci

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#354 16/03/2015 18h49 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Réputation :   146 

Je n’ai jamais utilisé l’API d’IB, il faudrait leur demander plus d’information via leur assistance par tchat.

De mémoire, le trading algorithmique nécessite de très grands volumes, une infrastructure adéquate ainsi que des logiciels performants.
Si vous pensez avoir une stratégie intéressante, il y a sans doute des sociétés qui permettent de mette à disposition de tels outils moyennant des frais fixes et un pourcentage sur les gains, elles ont souvent des accords avec des borkers pour avoir des frais moindres …

Un ami a assisté à un workshop d’une société qui propose de tels outils, je ne sais pas s’il a fini par conclure un deal avec eux ou non, néanmoins vous pouvez toujours les contacter, ils proposent aussi bien la partie algorithmique que du backtest …

Systemathics - Algorithmic Trading and Asset Management technologies

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#355 16/03/2015 20h10 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Réputation :   44 

ActionDav a écrit :

J’aimerais donc savoir s’il est possible aux résidents français d’accéder aux API, éventuellement avoir vos retours ou avis sur les plateformes de trading automatiques que vous utilisez et leur compatibilité avec IB.

J’utilise l’API IB en direct ainsi que via NT pour du trading 100% auto depuis 5 ans sans problème, étant résident fiscal français. Il n’y a aucune restriction sur l’utilisation de l’API pour les résidents fiscaux français.

Concernant les plateformes, difficile de donner des réponses génériques sans savoir quel instrument vous voulez traiter, sur quelle unité de temps etc, mais le fait est que:
- on est très vite limité sur les plateformes Retail type NT ;
- il n’y en a aucune qui fait exactement ce qu’on veut ;
- il y a quand même de nombreuses limitations et bugs ;
- ces plateformes et les flux de data coutent cher.

De mon côté, toute ma recherche est faite avec R, et les implémentations sont en Python ainsi que NT (C#) sur quelques systèmes historiques.

Pour des stratégies sur Futures & Actions assez simples (trading sur 1 instrument uniquement, avec des règles de sizing assez simples), NT est tout à fait correct.

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#356 16/03/2015 21h24 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   146 

Quel est votre ratio de Sharpe sur 5 ans de trading algorithmique ?

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#357 17/03/2015 11h13 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   

@lector
Merci pour votre avis sur IB, c’est rassurant.
Concernant mes objectifs, mon robot de prédiction est pour l’instant au stade de me faire des recommendations court terme sur les 349 valeurs Cac All. Je peux aisément l’étendre aux indices étrangers. A l’heure actuelle, je filtre manuellement les prédictions du robot selon la force de la tendance, l’échéance prévue (prévisions à 2-7 et 15j), et la volatilité de la valeur. Je ne joue que les valeurs ayant le plus fort potentiel de hausse théorique (pas de VAD). Pour prendre des positions le lendemain sur ces valeurs, je fais pour l’instant quelques vérifications manuelles sur les indicateurs RSI and CO, trace quelques droites. Je me place ensuite au marché à l’ouverture suivante avec un stop (ou non), et sors de mes lignes lorsque les prévisions du robot sont moins franches ou se retournent à 7 jours ou place un ordre suiveur. Il ne s’agit donc pas de trade intra-day. Je garde en moyenne mes positions 3 à 4 jours (parfois 10). Je ne trade donc pas tout ce qui bouge, et le fais pour l’instant manuellement. L’objectif étant biensur d’automatiser au maximum à terme.
Pour les extractions de données, j’ai acheté les données abcbourse une fois, et popule maintenant une base en invoquant les webservices de yahoo finance (historique de 15 jours), que je consolide (les volumes nottamment, qui sont souvent inexacts chez yahoo) en parsant les pages d’un broker français qui affiche un historique de 5 jours. C’est une solution maison low cost mais pourrais facilement câbler une solution fiable (payante) à l’entrée de ce tuyau.

Concernant les prédictions, elles se basent sur les indicateurs techniques les plus fréquents (RSI, Bollinger, Moyennes mobiles, MACD, %R etc.) mais également sur la reconaissance d’une quinzaine de patterns (chandeliers principalement). J’effectue pour chaque valeurs des tests dans le passé afin de vérifier la véracité de chaque indicateur/pattern pour leur donner une pondération. En sortie, j’affiche une tendance et un score (que je suis en train d’affiner pour prévoir le potentiel de hausse %). Tout ceci pour les 2 jours, 7 jours et 15 jours à venir.

Je suis pour l’instant satisfait des résultats de mes prévisions et des positions prises (depuis 6 semaines avec un portefeuille tests de 10K€ et des lignes de 2K€) avec mon système. Mais j’aimerais aller plus loin pour affiner mes prévisions et automatiser au maximum. J’ai donc du pain sur la planche.

Concernant Ninja, je n’ai jamais testé, ni trading station. Je suis parti dans l’idée (à tort peut être) de me faire ma solution de météo boursière en quelques sortes, pour prendre des positions simples à court terme. Je suis informaticien, la bourse m’intéresse et je me suis it que j’aurais de l’or dans les mains si j’arrivais à prédir la bourse. Le défi technique me passionne autant qu’un éventuel gros résultat.
Je ne connais pas R, mais vais jeter sérieusement un oeil dessus.
Je suis content d’avoir trouvé un forum comme celui-ci et j’ai certainement beaucoup de choses à apprendre de vous pour perfectionner mon système. Je ne suis pas encore au stade de rendre accessible mes prévisions à la manière de Botraiders & co mais souhaite juste avoir des résultats.

@Zebonder
Il m’est impossible de donner en l’état un ratio de Sharpe sur 5 ans, même sur des prédictions dans le passé à 5 ans. Car le calcul des plus-values (réelles simulées) est théorique, même si je prenais des marges. On n’achète jamais au plus bas, ni ne revend au plus haut. Par ailleurs, je ne trade pas toutes les recommendations à la hausse de mon robot, seulement les plus franches. Ceci me complique donc un éventuel calcul automatisé. Mais peut-être que lector peut nous donner des précisions…

EDIT : par ailleurs, dans le calcul de Sharpe, l’impact d’un score élevé une année influe à la baisse ce ratio, sans tenir compte du résultat final. Je peux me tromper mais ne suis pas certain que la déviation standard soit un idicateur pertinent. Car je préfère faire +20%, +140%, + 85%… que +4%+4%+4%… quitte à avoir un ratio excécrable et en acceptant, bien évidemment… le risque.

Dernière modification par ActionDav (17/03/2015 11h42)

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#358 28/03/2015 13h01 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   41 

Bonjour,

Je viens de découvrir une fonctionnalité intéressante d’IB. La Vente à Découvert d’actions qui ne le sont pas normalement sur notre marché parisien.

Autrement dit , il est possible de vendre à découvert des actions qui ne font pas partie du SRD, comme par exemple, les actions du marché libre, alternext etc….

Sur ces marchés , il est beaucoup plus simple de chercher des sociétés avec beaucoup de promesses,  sans aucun résultat positifs sur les 5 dernières années, abonnées aux augmentations de capital, emprunt à 8% à destinations des particuliers etc …  Par contre, pour les shorter c’etait impossible, jusqu’à IB.

Il y a eu des discussions sur la rémunération des positions longues que proposait IB en l’échange de pret de ces titres. Et bien ici, c’est la même chose , sauf que l’on se place de l’autre coté.
Si je peux vendre à découvert un titre d’Alternext, c’est que quelque part, quelqu’un me prête ces titres en échange d’une rémunération.

Voilà pour l’info.

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#359 28/03/2015 18h58 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Modérateur
Réputation :   1081 

Savez-vous qui définit le montant de la rémunération, pour le prêt de ces titres assez peu liquides, pour lesquels il ne doit y avoir pléthore ni de préteurs, ni de vendeurs à découvert ?


Contrôlons la finance: Finance Watch  - Parrain Fortuneo: 12356125, INGDirect: ZKCYANB, Altaprofits: MP

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#360 30/03/2015 20h43 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   41 

Effectivement il n’y a pas beaucoup d’actions  disponibles à la VAD.

Avec les scanners d’IB il est possible d’identifier les sociétés avec des titres disponibles pour la VAD. La colonne sera inscrite en vert clair.  Dans la capture d’écran , le voyant est en vert foncé ( possible mais pas immédiatement disponible). 
http://www.cjoint.com/15ma/ECEuUrWt8wj_scannershort.png

Quant au taux, ils sont affichables  dans l’interface IB via une colonne spécifique. C’est le "taux de frais" qui doit être pris en compte. Ici sur ces actions européennes données en exemple,  le taux est de 0.75%.  C’est relativement peu à mon avis par rapport à des profil US similaires. (i.e.  perdant de l’argent à chaque exercice).
http://www.cjoint.com/15ma/ECEuTimR4xT_shortrates.png

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#361 03/04/2015 12h23 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   106 

Bonjour

Client IB depuis 3 mois, je suis extrêmement satisfait du service. En revanche j’avoue ne pas maîtriser actuellement tous les outils, loins de là.big_smile

Je souhaite réaliser un "carry trade". Je me méfie de la bourse japonaise qui a déjà bien monté, et donc je souhaite seulement acheter des JPY sans investir dans des actions particulières.

L’idée est d’acheter des JPY aujourd’hui très dévalués et de les revendre en USD ou Euro lorsque (si) le JPY se revalorise un peu, lorsque les américains en auront marre de leur $ trop fort.

Ma question concerne le moyen.

1/ Je n’ai jamais utilisé l’outil Forex d’IB. Je ne souhaite ni futures ni CFD, simplement convertir mes EUR en JPY cash.

2/ Le forex fonctionne par paire. Si je vends aujourd’hui Eur/JPY (achat JPY vente Euro), pourrais je déboucler ma position vers le USD ou suis je coincé dans cette paire Eur/Jpy?

3/ Faisant régulièrement des achats en GPB ou USD avec mon compte T Margin, j’utilise régulièrement la fonction "close all non based currency position". Cette fonction devrait, si je comprends bien, fermer mon compte cash JPY, ce que je souhaite éviter. Comment ferais je pour convertir en € que les autres comptes cash debiteurs et conserver mon JPY créditeur??

Merci pour votre aide!

MisterVix


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#362 03/04/2015 12h44 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Modérateur
Réputation :   1081 

Vous pouvez juste vendre du USD.JPY  (par 25 kUSD) qui cote 119.67 actuellement.

En vendant un contrat de 25kUSD, vous vendrez 25 000 USD et obtiendrez 2 991 750 JPY (25 000 * 119.67), moins 2 USD de frais (cf ceci). Attention : si vous êtes en négatif sur votre cash en USD, vous aurez des intérêts à payer chaque jour (1.62%/an actuellement selon ceci).

Si vous vendez EUR.JPY, vous pourrez racheter USD.JPY, mais vous aurez alors vendu des EUR et acheté des USD… sauf à ce que d’autres opérations aient compensées.

Pour votre question 3/ : interrogez le support IB (par le chat, en anglais).


Contrôlons la finance: Finance Watch  - Parrain Fortuneo: 12356125, INGDirect: ZKCYANB, Altaprofits: MP

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#363 03/04/2015 13h06 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   83 

Si vous passez par des positions virtuelles, vous aurez les deux trades. EUR/YEN et YEN/USD

Sinon ça ne se verra pas que vous êtes passé de l’euro vers le yen puis vers le dollars. Mais dans ce cas, vous n’aurez pas de suivis de la performance dans IB pour votre trade spécifique.

Au regard des coûts de transactions, j’achèterais du Yen (position virtuelle), je convertirais ensuite en euro (annulation du trade) pour acheter du dollars (nouvelle position virtuelle). Vous pourrez ainsi suivre simplement la performance de vos trades spéculatifs.

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#364 03/04/2015 16h02 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   106 

Merci pour vos réponses rapides. Malheureusement je ne suis pas sûr de comprendre.

Je souhaite seulement acheter des JPY (en partant de mon cash en euro aujourd’hui ca me va très bien).

Je ne souhaite pas changer 25kUSD, seulement quelques milliers d’euros (pas de levier sur un aussi long terme).

Je ne crois pas souhaiter des positions virtuelles, je ne veux pas utiliser des produits dérivés, simplement détenir des JPY quelques mois avant de les revendre (vers l’euro ou l’USD selon ce qui sera intéressant à ce moment là).
SI j’utilise des paires Eur:USD avec des positions virtuelles, je vais me retrouver avec des rollover et autres, qui ne correspondent pas à mes besoins.

Le suivi du trade, je le ferai simplement sur papier chez moi. Combien ca me coute en Euro à l’initiation de la position, combien je récupère en Euro dans x mois quand je reviens à la monnaie de base.

Je souhaite juste acheter du cash JPY. Puis je faire celà?


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#365 03/04/2015 16h59 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Oui, il suffit de vendre du EUR:JPY, et vous pouvez choisir le montant (en EUR).


A mon grand dam

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#366 06/04/2015 11h58 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

Membre
Réputation :   106 

Bonjour

Une nouvelle question à laquelle le support chat IB ne semble pas apte à répondre (???)

Comme beaucoup ici j’utilise le logiciel xls portofolio pour le suivi de mon portefeuille.

Pour bien remplir ce portefeuille, il faut inscrire le COUT DE REVIENT EN EURO.

Or dans les innombrables tableaux d’IB, j’ai un peu de mal à m’y retrouver. Les rapports passent en effet d’une devise à l’autre sans toujours être très explicites.

Je parviens à trouver le côut en Euro des opérations dans le rapport "Synthèse du réalisé", le tableau "DETAIL DES PERTES ET PROFITS FOREX" et colonne "Produit en euros", mais je ne parviens pas à m’assurer que ce produit en euro inclut 1/ le coût de la transaction 2/ les frais de change IdealFx. Je ne suis donc pas certain de me baser sur un vrai cout de revient incluant les frais.

Comment faites vous pour calculer vos prix de revient en Euro?

Merci d’avance pour votre aide.

Mistervix


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#367 07/04/2015 20h15 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Bonsoir

Ci dessous la réponse à ma question trois posts plus hauts concernant la possibilité d’acheter des montants modestes de cash de devise étrangère et de le conserver à long terme pour un carry trade.
Réponse d’IB:

IB a écrit :

1/ and 2/ Choose "forex conversion" when you sell EUR/JPY for a small amount. TWS is going to tell you that your order will be executed as an odd lot on IdealPro.

3/Yes you will be able to convert your JPY by buying EUR/JPY or buying USD/JPY.

4/You can choose to close only one currency position at a time. Go to Account/Account Window/Market Value-Real Forex Balance. Right click on a currency and left click on close currency balance.

Regards,


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#368 08/04/2015 20h27 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Pour ceux qui utilisent un peu trop la marge dans le cadre du portfolio margin, IB se réserve le droit de réclamer des "Exposure Fee" qui sont calculés d’une manière obscure.
Je viens par exemple d’avoir un message d’IB me disant qu’il fallait que je réduise la taille de mon portefeuille ou augmenter mes liquidités sinon ils me factureraint 1,8$ par jour.

Je trouve quand même limite que ce soit une blackbox et que les critères de calculs ne soient pas divulgués !

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/e … p=exposure

Interactive Brokers will calculate the Exposure Fee in its own discretion and using its own proprietary algorithms (which are subject to change without notice) to determine the exposure that an account poses to the firm.
The Exposure Fee may change each day based on market movements, changes in the account’s portfolio, or changes in the formulas and algorithms IB utilizes to determine the riskiness of the account.

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#369 09/04/2015 07h47 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Je suis enseveli de courriers pour voter aux AG.
Savez vous si ces envois sont facturés ? Si c’est le cas comment peut-on se désinscrire ?

Sinon effectivement il y a beaucoup de choses obscures dans le fonctionnement d’IB…


Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser

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#370 09/04/2015 08h26 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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@ ZeBonder:  savez vous indiquez à partir quel niveau d’effet de levier, ce genre de frais peut être appliqués?

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#371 09/04/2015 09h16 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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@bifidus

Et préparez vous à recevoir bientôt une flopée de rapports annuels! Je n’ai jamais été facturé pour tous ces envois, mais ce n’est effectivement pas très "développement durable".

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#372 09/04/2015 09h34 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Klaus a écrit :

@ ZeBonder:  savez vous indiquez à partir quel niveau d’effet de levier, ce genre de frais peut être appliqués?

Ce genre de frais sont facturés uniquement à une minorité de clients, d’après leur scénario de baisse de marché de 30%, pour quelqu’un qui a uniquement des achats d’actions ça correspond à environ un effet de levier de 3,5

Il faut savoir qu’en portfolio margin, on a des marges de seulement 15% donc on peut théoriquement aller à un levier de 6,66, c’est à dire que pour un dépôt cash de 150 000$, vous pouvez théoriquement acheter pour 1 million de dollars d’actions !

Vous recevez ce warning plusieurs jours avant qu’IB ne commence à facturer ces frais, moi c’est surtout le fait que le mode de calcul soit une blackbox qui me dérange.

Dernière modification par ZeBonder (09/04/2015 09h35)

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#373 09/04/2015 16h52 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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MisterVix a écrit :

Comment faites vous pour calculer vos prix de revient en Euro?

Pour chaque trade, vous avez le montant brut de la transaction et la commission appliquée. Vous en déduisez le montant net.
Concernant xlsporfolio, vous avez peut-être intérêt à gérer en devise directement, du fait notamment de la fiscalité française sur les PVs qui est estimée directement en devise?

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#374 09/04/2015 17h12 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Réputation :   

ActionDav a écrit :

Bonjour,

J’aimerais donc savoir s’il est possible aux résidents français d’accéder aux API, éventuellement avoir vos retours ou avis sur les plateformes de trading automatiques que vous utilisez et leur compatibilité avec IB.

Merci

Oui, c’est tout à fait possible. J’ai personnellement utilisé Matlab et ActiveX en production (problème important de gestion de la mémoire en revanche) et travaillé sur une plateforme Java (j’ai depuis arrêté). Finalement pour Marie Quantier, nous avons opté pour l’API C++ d’IB. N’hésite à nous poser des questions.

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#375 09/04/2015 21h23 → Interactive Brokers : votre avis sur Interactive Brokers ? (interactive brokers)

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Réputation :   106 

idamante a écrit :

MisterVix a écrit :

Comment faites vous pour calculer vos prix de revient en Euro?

Pour chaque trade, vous avez le montant brut de la transaction et la commission appliquée. Vous en déduisez le montant net.
Concernant xlsporfolio, vous avez peut-être intérêt à gérer en devise directement, du fait notamment de la fiscalité française sur les PVs qui est estimée directement en devise?

Merci pour votre réponse, mais justement, quelle colonne du rapport correspond à ce montant brut en euro? C’est ce que je ne parviens pas à éclaircir.

Il est plus logique de travailler en Euros puisqu’on constate ainsi les "effet change", et qu’au final les résultats du portefeuille sont appelés à redevenir Euros pour être dépensés.

C’est le montant brut de mes achats qui m’intéresse, puisque je veux un vrai PRIX D ACHAT MOYEN PONDERE.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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