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Forums des investisseurs heureux

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#26 28/01/2016 19h21 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Pour info j’ai acheté hier soir quelques options call sur Vanguard (VNR) juillet 2016 strike 5 $ à 0,05 $ + 0,025 $ de frais. Ce n’est plus de l’investissement, c’est un pari asymétrique. Il est largement possible de tout perdre. Mais le gain peut aller jusqu’à x 100 environ. Mon idée est qu’il y a une probabilité non nulle que le pétrole ne reste pas à 30 $ d’ici juillet.  Plus exactement, le marché assigne une probabilité de 1/100 que VNR remonte à 12 $ d’ici juillet et cette probabilité me semble sous-estimée (mais je ne peux rien vous prouver !).
=> Tout cela sur 0,1 % de mon portefeuille.


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#27 28/01/2016 21h26 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Où peut-on suivre le cours de ce call?

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#28 28/01/2016 22h37 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Par exemple : Vanguard Natural Resources LLC (VNR) Option Chain - Stock Puts & Calls - NASDAQ.com ou si vous etes chez IB/Lynx, avec le Trader utilisez l’Option trader.


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#29 04/03/2016 16h24 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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@JeromeLeivrek
Où en est votre expérience sur les options VNR ?
Leur cours a-t-il plus ou moins suivi le cours de l’action VNR?

J’espère pour vous que vous prenez le chemin du 70 bagger smile

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#30 05/03/2016 00h29 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Le chemin est pris… mais très lentement !
Je ne sais pas trop quel est le prix actuel car le spread est important mais la dernière transaction s’est faite à 0,06 $, soit seulement 20 % au dessus de mon cours d’achat.
Là, par contre, où je suis plus déçu, c’est de n’avoir pas été servi en option CHK car celles-ci ont fait x6 depuis que j’ai passé mon ordre…


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#31 01/09/2016 22h53 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Très hors sujet mais pour faire suite aux précédents échanges, il y avait il y a quelques années (7 ans ?) sur le site Interactive Brokers un excellent commentaire quotidien qui tentait de deviner et expliquer les stratégies options en fonction des transactions de la veille.

Sauf erreur il a disparu mais on peut encore trouver sur cette page quelques infos sur les échanges passés. Voilà à quoi ça ressemble ce soir :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5522_options_160901.png

On peut voir que TSLA est très recherché après l’accident de Cap Canaveral. Quand à WMT il n’apparaît pas dans les statistiques du jours.

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#32 29/09/2016 19h26 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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N’y aurait-il pas une façon voisine d’appliquer cette stratégie qui serait de profiter d’évènements qui viennent d’avoir lieu et suite auxquels on pense qu’on en est au maximum de pessimisme et que rien de pire ne peut arriver (même si on est d’accord que dans la vie tout est toujours possible) ?

Je pense à Deutsche Bank en ce moment. Les média et les analystes ne parlent que de ça. L’amende potentielle est salée. Certes il y aura probablement une recapitalisation, mais tout le monde le sait, c’est déjà dans le cours. Bref, j’ai l’impression qu’on est au maximum de pessimisme. Je lorgne donc sur des options call échéance janvier 2019, ce qui laisse le temps aux pessimistes de se calmer, par exemple un strike 13 $ au prix de 3 $ environ (en $ le sous jacent est à 11,6 ; et je ne sais pas trop s’il y a des options en euros et ou les trouver). Les fonds propres de la banque sont de 53 $ par action, l’amende de 10 $ par action, cela vaut-il un cours de 11,6 $ ? Par contre le levier est important, 24 ; mais on ne laissera pas cette banque faire faillite. Un retour à la moitié des fonds propres, disons 22 $, ne serait pas fou, ce qui ferait au moins un x3 sur le call.

PS. Suivi du trade précèdent, sur VNR : j’ai tout perdu (0,1 % du portif). C’est moche car si j’avais été servi sur ma demande d’options CHK j’aurais surement fait un multiple incroyable étant donné que l’action a fait x6 ou 7.


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#33 29/09/2016 19h47 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Si on veut être cynique, on peut aussi acheter les actions des sociétés qui sont en train d’annoncer des suppressions d’emplois.
Généralement un tel évènement est suivi d’une hausse de l’action, surtout si la société est bénéficiaire et qu’elle procède à un licensiement "boursier".

Une action que je voulais shorter, c’est Viadeo ( une société en perdition à mon avis ) mais elle n’est malheureusement pas disponible en shorting chez IB sad

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#34 30/09/2016 23h00 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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J’aurais peut-être dû acheter les options DB dont je parlais : depuis hier elles sont passées de 3 à 3,8 $, pendant que l’action DB gagnait 14 % (aux US), suite à la rumeur d’une amende moins salée que prévu.


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#35 01/10/2016 19h40 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Vu la volatilité, vous risquez d’avoir l’occasion d’y revenir…

Mais sur ce genre de dossier event driven, notamment en options, faut il miser dur 2019 (qui colle plus avec du deep value) ou prendre son bénéfice de quasi + 30% en 48h?


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#36 01/10/2016 23h56 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Les deux : acheter les échéances 2019  et vendre dès qu’une PV de 100 % est faite (chiffre a ajuster et sans justification scientifique).


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#37 10/11/2016 16h54 → Event-driven investing : mettre des options sur des évènements proches ? (options, situations spéciales, évènements)

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Petit suivi : les call deutsche bank janvier 2019 strike 13 $ sont maintenant à 5 $, contre 3 $ il y a un peu plus d’un mois au moment du pessimisme maximal. Je sens que je n’ai pas fini de regretter de n’en avoir pas pris smile


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