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[+1]    #351 20/04/2018 06h16 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le point sur le portefeuille de Miguel au 18 Avril 2018

- La progression de la valeur liquidative du portefeuille.
La volatilité est toujours présente.
Le portefeuille qui affichait une progression négative de (-) 0,91% au 29 Mars 2018, se retrouve en progression de + 6.35% au 18 Avril 2918.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-19_at_33556_pm.png

- Le graphique de l’évolution de la valeur du portefeuille

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-19_at_33546_pm.png

- Le comparatif avec les Benchmarks.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-19_at_42420_pm.png

- Contribution par secteurs économiques
Les 3 secteurs du portefeuille qui contribuent a la performance haussière. sont Communications, Energy et Technology.
Le poids de ces 3 secteurs représente  62.46%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-19_at_34453_pm.png

Contribution par  "Assets Class"
C’est toujours l’activité options qui tire la performance vers le haut.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-19_at_34516_pm.png

Je partage ci dessous quelques lectures optimistes.

We’re at beginning stages of new bull market: Investment expert
Michelle Fox    | @MFoxCNBC
Published 6:21 PM ET Tue, 17 April 2018

Kevin Mahn a écrit :

Il existe une «base économique solide» qui soutiendra des cours boursiers plus élevés à travers le monde au cours des trois à cinq prochaines années, a déclaré mardi à CNBC l’expert en investissements Kevin Mahn.

"Nous sommes aux premières étapes d’un nouveau marché haussier qui va maintenant être stimulé par la croissance des bénéfices et l’expansion économique, par opposition au marché haussier séculaire qui a été stimulé par l’intervention de la banque centrale et la politique" le président et chef des investissements chez Hennion & Walsh a déclaré sur "Power Lunch".

Les prévisions sont élevées pour cette saison des résultats, les analystes de Wall Street prévoyant une augmentation de 17,3% des bénéfices au premier trimestre, selon FactSet.

What’s behind the big commodities rally, and why it could be just getting started

Concernant le marché des commodités

Paul Ciana, stratège technique à Bank of America Merrill Lynch, a déclaré qu’un certain nombre de formations de charts indiquent une hausse des prix.

"Un rallye jusqu’à présent [a été] mené par l’énergie et les métaux, les rallyes en or et en argent sont jeunes alors que le pétrole et le cuivre ont de la marge", a indiqué Ciana dans une note de recherche. Alors qu’il a déclaré qu’un rebond plus large dépendra de la performance des produits agricoles, un regard sur un large indice "suggère que les marchés des matières premières sont sur le point de signaler une tendance haussière séculaire".

US oil closes 0.3% lower, falls from more than 3-year high
Tom DiChristopher    | @tdichristopher
Published 7 Hours Ago  Updated 2 Hours Ago

Tom DiChristopher a écrit :

Trump dit qu’il ne renoncera pas aux sanctions à moins qu’il puisse conclure un accord avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni pour durcir les termes de l’accord - un résultat qui est loin d’être certain.
… / …
Essner a déclaré que les inquiétudes concernant les guerres commerciales sous Trump pourraient compenser la tension géopolitique sur le marché pétrolier, mais les prix du brut ont plus de chances d’augmenter que de tomber avant la décision iranienne.


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#352 20/04/2018 12h08 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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M.erci Miguel pour le suivi toujours intéressant. Sacrées montagnes russes (de mon côté aussi d’ailleurs).

Un rallye jusqu’à présent [a été] mené par l’énergie et les métaux, les rallyes en or et en argent sont jeunes alors que le pétrole et le cuivre ont de la marge"

Le rallye sur les matières premières, dans les cours de première année d’économie, c’est un signe de fin de cycle, ce qui colle très bien avec beaucoup de publications qu’on lit, et un cycle US qui s’étire déjà sur près de neuf ans. Je n’y connais rien, sans doute que tout est possible, mais je trouve Mr Mahn couillu de pronostiquer encore 5 ans de huasse des profits et croissance.

Only time will tell!


L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#353 20/04/2018 14h17 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je me garde toujours de réaliser des prévisions macroéconomique donc je n’en ferai pas.

Je peux en revanche donner la tendance des chiffres macros de Q1’2018 en Europe : quasiment tous les indicateurs sont plus élevés que prévus… croissances allemandes et néerlandaises sur le trimestre bien supérieures aux prévisions, taux de chômage en baisse dans une grande partie de l’Europe, cash qui s’accumule dans la classe moyenne (record battu du nombre de voitures moyen/haut de gamme achetées en Allemagne en février). Tout ce cash peut même augmenter encore la croissance.

(ce sont des chiffres non "consolidées" que l’on a en payant via mon entreprise).

Bien sûr je pourrais citer quelques indicateurs dans le rouge (les Cassandres s’en chargent déjà très bien) mais dans l’ensemble la croissance est robuste en ce 1er trimestre et plus forte que prévue dans de nombreux pays OCDE. Ce n’est que le (proche) passé. Je me garde bien de réaliser des prévisions…

Les liens donnés ici ne sont que pour les Q4’2017 ou tout 2017 (les versions "consolidées" gratuites) mais c’est la même idée que Q1’2018. Quasiment tous les indicateurs sont plus au vert qu’attendus…
Euro Area Economic Outlook | Data, News & Forecasts
Eurozone Economy - GDP, Inflation, CPI and Interest Rate
German economy in 2017 grew at highest rate in six years  - The Local
Germany confirms 2017 surplus and GDP growth | Business| Economy and finance news from a German perspective | DW | 23.02.2018
United States GDP Growth Rate | 1947-2018 | Data | Chart | Calendar
UK GDP beats forecasts but growth remains uneven | Business | The Guardian

Dernière modification par PoliticalAnimal (20/04/2018 14h19)


Do your homework! Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe : écrivez-moi en MP :-) et  mon portif

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#354 21/04/2018 04h06 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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En complément de mon post Portefeuille au 18 Avril,

Secteurs économiques et listing des actions en portefeuille.

Les actions représentent 71,09 % de la valeur totale du portefeuille
Les Obligations représentent 15.67% de la valeur totale du portefeuille
La poche Options représente 9.53% de la valeur totale du portefeuille
La position espèces représente 3.71% de la valeur totale du portefeuille

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-04-20_at_100044_am.png

Répartition Sectorielle et liste des valeurs composant la partie actions du portefeuille. 
Ne sont pas inclues les positions ACHATs de CALL.

Le cours actuels des valeurs en couleur "rouge" sont inférieurs à mes prix de revient.

Technology. 25,66%
AAPL, Apple Action États-Unis
ATVI, Activision Blizzard Action États-Unis
INTC, Intel Action États-Unis
MSFT, Microsoft Action États-Unis
MTSI , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. Action États-Unis. Très mauvaise idée. Vendue le 20/04 $16.96
NVDA, NVIDIA Action États-Unis

Communications 20.97%
BABA, Alibaba Group Holding Limited ADR Action Chine
BIDU, Baidu, Inc. (BIDU)ADR Action Chine
CRTO, Criteo S.A. (CRTO) ADR Action France. Achat au mauvais moment, je garde , mais ne renforce pas pour le moment.
CISCO,Cisco Systems Action États-Unis
DIS, Walt Disney Action États-Unis
ETSY, Etsy, Inc. (ETSY) Action États-Unis
FB, Facebook Action États-Unis
JD,JD.com, Inc. (JD)Chine , récente acquisition
JNPR, Juniper Networks, Inc. (JNPR)
S, Sprint Corporation (S)Action États-Unis tres petite ligne revendue sous forme de vente de CALL
STMP, Stamps.com Inc. (STMP) Action États-Unis
T, AT&T Action États-Unis
TWTR, Twitter, Inc. (TWTR) Action États-Unis
VZ, Verizon Communications Action États-Unis

Energy 16.55%
APC, Anadarko Petroleum Corporation (APC) Action États-Unis
BP, BP p.l.c. (BP) United Kingdom
KMI, Kinder Morgan, Inc. (KMI) Action États-Unis
LNG, Cheniere Energy, Inc. (LNG) Action États-Unis
NBL, Noble Energy, Inc. (NBL) Action États-Unis
SRCI,  SRC Energy Inc. (SRCI) Action États-Unis
VLO, Valero Energy Corporation (VLO) Action États-Unis

Consumer Cyclical. 11.85%
DRI, Darden Restaurants, Inc. (DRI) Action États-Unis
F, Ford Motor Company (F) Action États-Unis
LL, Lumber Liquidators Holdings Inc
TGT, Target Corp (NYSE:TGT) Action États-Unis
TSLA, Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Action États-Unis
VLKAY, Volkswagen AG (OTC Pink - Current Information:VLKAY) Germany

Finance.  8.91%
BAC, Bank of America Corp (NYSE:BAC) Action États-Unis
BERK B, Berkshire Hathaway Inc. Class B Action États-Unis
C, Citigroup Inc  Action États-Unis
JPM, JPMorgan Chase & Co  Action États-Unis
VER, VEREIT Inc Class A Action États-Unis. achat récent à $6.86
WMT, Walmart Inc Action États-Unis

Consumer non Cyclical 7.44%
KMB, Kimberly-Clark Corp Action États-Unis
PM, Philip Morris International Inc Action États-Unis récente acquisition PRU $85.75
TAP,Molson Coors Brewing Co B Action États-Unis
UNH, UnitedHealth Group Inc Action États-Unis

Industrial. 2.76%
AAOI ,Applied Optoelectronics, Inc. Action États-Unis  autre mauvaise idée très forte baisse par rapport au Prix de Revient -- perte  très partiellement réduite par l’activité de vente de CALL
GE , https://finance.yahoo.com/quote/AAOI/ Action États-Unis acquisition relativement récente, Prix de revient Unitaire $16.45

Basic Material 0.76%
NEM, Newmont Mining Action États-Unis
TV, Trevali Mining Corporation Action Canada

Parmi les récentes acquisitions
GE, INTC, JD, NVDA, PM, VER,

Valeurs que je vais éliminer rapidement : MTSI. ---  c’est fait
Autre valeurs que je souhaite vendre dans un esprit de réduction du nombre d’actions et éliminations de petites lignes.
TAP, KMB, LL, KMI, S.


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#355 02/05/2018 07h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 30 Avril 2018.

57ème rapport mensuel
- Progression du portefeuille du début Janvier au 30 Avril. + 2.18%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-01_at_75633_pm.png

- Le Graphique représentant la progression la valeur du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-01_at_75907_pm.png

La volatilité est là.

- Le comparatif avec les Benchmarks.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-01_at_80007_pm.png

Le 1er Mai après clôture la Sté Apple a annoncé les chiffres du trimestre.
Apple Financial Results - Q2 2018

Les résultats sont sortis en après clôture de Wall Street et ont contribué à une hausse supplémentaire de l’action Apple de USD $6.19 se rajoutant à la hausse en clôture $3.84 soit $10.03 élevant le cours à $175.29 soit une hausse totale de 3.66% en après clôture.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-01_at_94540_pm.png

Mon portefeuille a ainsi progressé aujourd’hui le 1er Mai de 2.11%,
ma position sur Apple représente  que cette hausse contribue a 1.73% de la progression 2.11%

La position longue achats actions APPLE représente 17.83% de la valeur du portefeuille.
La position longue achats de 30 CALL options APPLE représentant 6.64% du portefeuille.
La position short sur APPLE ventes de 58 PUT options APPLE représentant (-)1.55% du portefeuille.

En Passant je viens de remarquer que sur 5 ans la valeurs du portefeuille affiche une progression de (+) 114.06%

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-01_at_110501_pm.png


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#356 02/05/2018 10h53 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bravo pour cette belle position (1/6eme du portfolio !) qui continue à bien performer.
Il faut de la patience pour garder au chaud une plus value qui doit être importante à ce stade !
Amazon suit le même parcours, mais je suis pour ma part sortie en partie. Dommage, ma ligne est à +350% grâce aux bons résultats !

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#357 03/05/2018 13h10 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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En Passant je viens de remarquer que sur 5 ans la valeurs du portefeuille affiche une progression de (+) 114.06%

Chapeau bas !

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#358 01/06/2018 22h15 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel a fin Mai 2018

En forte progression par rapport au mois dernier.

- La progression depuis le début de l’année


https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-01_at_104807_am.png

- Le graphique

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-01_at_104821_am.png

- Le comparatif avec les Benchmarks.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-01_at_105309_am.png

Le mois de Juin commence bien avec une hausse aujourd’hui de 1.5% sur mon portefeuille.


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#359 06/06/2018 01h36 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Mes premieres expériences avec le "fut VIX"  Vix future
et
également ma premiere expérience avec une vente de PUT Option sur le VIX Index.

- Les opérations sur le Vix Future : j’ai fait ma premiére opération mi-Décembre 2017
Je le mentionne dans mes réçents échanges avec Jef56, sur ma file de présentation.


- La vente de PUT option sur le VIX

J’ai entre temps annulé mon ordre de rachat de PUT, celui mentionnée dans le message dans ma présentation.

miguel a écrit :

J’ai un ordre de vented’achat à un premium de $0.05 pour dénouer, clôturer l’opération.

Nous sommes le 5 Juin 2018, La bourse de W.S est fermée depuis plus de 3 heures, mais les indices c’est différents.
Il y a toujours un spread https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-05_at_42515_pm.png

et voici le graphique de Option Put VIX June 05’2018 Strike $12.50
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-05_at_42444_pm.png

Le cours du vix est actuellement à $12.40

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-05_at_51244_pm.png

Donc théoriquementent mon compte devrait être débité de $0.10 X100

On va voir comment cela se passe.

Par ailleurs mes éxpérience sur le "fut Vix ont pour l’instant toutes été bénéficiaires
Le dernières opérations mentionnées sur ma présentations étaient celles ci "

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-05-28_at_92540_am.png

Depuis j’ai racheté 4 futVIX June 20’18 à des prix différents variant de $13.60 à $13.95

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-05_at_53000_pm.png

Ma nouvelle position actuelle est :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-05_at_53258_pm.png

Ce qui me fait pour l’instant un Prix Moyen de revient ou d’acquistion de $13.78 pour le fut VIX jan 20
et
on voit pour la vente des 2 PUT options à Strike $12.50 une valeur de premium à $0.15
attendons de voir comment cela va se dérouler.

Dernière modification par Miguel (06/06/2018 03h11)


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#360 08/06/2018 01h54 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Suite.

1- Ma Première vente de PUT sur l’indice VIX

Dans le post précédant je disais

…on voit pour la vente des 2 PUT options à Strike $12.50 une valeur de premium à $0.15
attendons de voir comment cela va se dérouler.

Je pensais être gagnant ce n’est pas le cas.
Je ne pensais pas être perdant je pensais que la prime allait être acquise

Voici le résultat a maturité:

ASSIGNED    2    VIX        JUN 05 ’18 12.5 Put Option    USD    OCC    JUN 6 23:21:49                   
DEBIT    76            Cash    USD        JUN 6 23:21:49        -76       

J’avais encaissé le premium lors de la vente .Vente de put à $47.92 et la je suis débité $76
ce qui reflèterait un premium de $0.38

Perte  $28.08   
Je me souviens ce que disait Mr Vix

Méfiance avec les positions à la clôture en options, VIX est manipulé lors des clôtures d’options, c’est un fait connu mais qui continue à chaque échéance…. des fat fingers qui balancent de gros paquets d’options dans un sens ou l’autre juste avant la fin de quotatiio…

2- Concernant le VIX Futures June 20 ’18

Deux achats ont eu lieu depuis mon dernier post.

BOT    1    VIX    13.5000    JUN18 Futures     USD    CFE    JUN 6–—————00:37:51    $2.31    -$13,502.31    $13500.00   
BOT    1    VIX    13    JUN18 Futures    USD    CFE    JUN 6 —————-13:58:04    $2.31    -$13,002.31    $13000.00

Et ce porte ma position actuelle a 6 Futures VIX June 18.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-07_at_35601_pm.png

Les cours actuels sont à 16h 27 soit 18h27 ou 6:27 PM Eastern Time
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-07_at_43439_pm.png

A suivre


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[+1]    #361 09/06/2018 03h13 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Vix Futures suite

Hier après avoir écrit le poste précédent le VIX Future JUNE 20 cotait $13.20 a 18h 27 E.T.

Avant de me coucher vers minuit 25,  je décide de mettre
Ordre en vente de 1 Fut VIX JUN 20, ordre limité à $14.15.
Ma position étant a ce moment 6 contrats.
Et ces derniers temps les aller-retours sur "le fut VIX JUIN 18" furent bénéficiaires, comme en témoigne les  postes précédents.

Le spread est $13.65 / $13.70.
Le marché des FIX futures est ouvert presque 24/24 et  5j/7j

Au moment de passer l’ordre le curseur saute et
au lieu d’un ordre de vente de 1 VIX limité à $14.15
je passe un ordre d’achat limité à $14.15 et je suis, naturellement, immédiatement exécuté à au cours du ask, soit $13.70
Ce genre d’erreur, le curseur qui passe de vente à achat m’est arrivé assez souvent, c’est une des raisons pour lesquelles j’essaies de passer mes ordres en dehors des heures du marché, mais avec  le CFE ouvert presque en permanence, c’est différent.

Je m’en suis aperçu, et je mets de suite en vente 2 VIX Fut JUN18 à $14.15

Ce matin je vois avec satisfaction que cet ordre a été exécuté à $14.15 un peu plus tard dans la nuit à 2:19 AM
Donc voila une rapide plus value de $1,590.76 sur 2 lots.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-08_at_22039_pm.png

Ce matin, Je vois également que le cours du VIX est retombé avec un Spread  $13.60 / $13.65.
Je place un ordre d’achat pour 2 contrats VIX JUNE 18 limités à $13.15
Mon ordre est exécuté quelques heures plus tard à 13h40.

Ma position actuelle est maintenant 
le Vendredi 8 Juin a 16h 05
7 Fut Vix JUN20 avec un nouveau PRM unitaire qui se situe à $13.484

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-08_at_24946_pm.png

La situation de la journée sur le VIX est représentée par le graphique ci dessous
On peut y voir mes ordres de ventes en cours, lignes rouges,  ainsi qu’un ordre d’achat en cours à $12.90

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-08_at_41929_pm.png
Mon Carnet d’Ordres  (mes ordres en cours), pour l’ouverture dimanche soir.
1 ordre à l’achat à $12.90

-2 Fut VIX ordres à la vente à limite $14.15
-2 Fut VIX ordres à la vente à limite $14.25
-1 Fut VIX ordre à la vente à limite $15.75

Il me reste deux contrats que je ne mets pas en vente dans l’immédiat.

Le dernier cours ce vendredi a 5:00PM N.Y.  $13.35
Plus de cotation avant Dimanche 5:00PM N.Y. eastern time

Ci dessous les derniers cours en fin de journée pour visualisation.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-08_at_64952_pm.png

Dernière modification par Miguel (09/06/2018 03h17)


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[+1]    #362 09/06/2018 05h24 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Vous êtes exemplaire dans l’exécution Miguel. Votre rigueur (petits gains sans recherche du coup) vous fait profiter du retour de la volatilité sur les marchés.

Vous êtes long VIX donc vous ne courrez quasiment aucun risque car le VIX ne descend jamais très bas en dessous de 13 surtout en ce moment.

Vous gardez 2 VIX sans ordre comme assurance au cas où les marchés dévissent.
Vous allez probablement perdre quelques milliers de dollars à l’expiration de ces contrats (mais je suis curieux de voir comment vous allez les gérer) mais ces pertes seront compensées par tous les petits gains que vous faites.

Vous avez peut-être trouvé la manière de financer votre assurance krach gratuitement! Félicitations!

Reste à trouver la bonne taille de couverture. 2 contrats sera insuffisant au regard de la taille de votre portefeuille mais for sure ce sera bien mieux que rien!

Je suis encore impressionné par votre capacité à faire des plus-values. Je vais vous appelez Midas!

Personnellement je suis de retour sur le trade inverse qui me demande moins d’attention et de suivi que votre technique. Je vends le risque de volatilité pour profiter de l’effet contango « naturel » de ce produit.
J’ai acheté SVXY (marge correcte x3/4) et shorté UVXY (marge x2 seulement) par petites touches lorsque le VIX était haut en début de mois et j’ai pu positionner ensuite des stops loss.
Je suis gagnant pour le moment et je vais garder la position relativement petite. En effet en cas de pic, sur le papier je n’ai pas la certitude d’être exercé au niveau de mes stops loss et donc le risque de perdre plus que je ne le souhaite est réel. SVXY a perdu 85% de sa valeur sur le dernier pic en février. Étant donné la liquidité de ces supports j’estime toutefois le risque réduit sauf si malheureusement le pic survient en dehors de l’ouverture des marchés NYSE and co alors que comme vous dites le marché du VIX est ouvert quasi non stop. D’ailleurs mes meilleurs gains ever en novembre 2017 (+30%) se sont faits pendant la nuit au fur et à mesure du dépouillement des résultats de l’élection de Trump. Les contrats VIX du mois étaient montés autour de 21 de mémoire. On a le plaisir de se réveiller beaucoup plus riche que la veille un peu comme le jour de Noël! J’avais à l’époque eu l’intelligence de placer des ordres de vente sur tous mes contrats sauf un comme vous le faites. J’ai bien vendu mais pas au plus haut bien sûr sauf le dernier au petit matin proche des 20000$.
Par la suite par contre j’ai essayé de sortir gagnant de la même façon autour d’événements stressants pour les marchés comme les réunions de la FED mais je n’ai pas réussi à faire des plus-values avec cette méthode. Il y a peut-être quelque chose à faire autour du sommet du 12 juin avec Kim si les choses se passent très mal…

SVXY est un ETF short VIX sans levier et UVXY un ETF long avec levier x2 qui profitent de l’effet contango. Pour des supports achetés au même moment mon gain est 2 fois supérieur avec UVXY pour une position 2 fois plus petite.

Continuez à nous informer de vos trades Miguel, je suis intéressé de voir comment vous allez gérer ces 2 derniers contrats sur juin. Vous me tenez en haleine dans l’attente du prochain épisode!


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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[+1]    #363 09/06/2018 09h11 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bien joué Miguel

Pour le VIX, il est assez surprenant de voir que la nouvelle mode depuis quelques mois est à des mini pics de stress qui régressent dans la journée. Chaque nouvelle stressante génère un pic mais qui s’efface le jour même.

Dernier exemple en date, hier; Macron/Trudeau tapent fort sur trump avant le G7 (ou G6+1) et Trump fait monter la sauce sur Twitter > Hausse significative du VIX. Puis dans la journée, alors même que le G7 démarre et que celui ci devra se terminer par une déclaration commune (ou non, fait historique!) samedi, donc hors marché, le VIX redescend. Où sont les couvertures pour ce WE à risque qui peut ouvrir sur un net gap, dans un sens comme dans l’autre? Le marché ne veut plus se mettre short, de toute façon ca remonte toujours 10-12h plus tard….
Just Buy american tech and sleep well? OK we’ll see, Icare my dear friend!

Pour ma part la grande méfiance qui est la mienne depuis des mois m’empêche de concrétiser des gains. Mon portefeuille connait des variations dans une fourchette de +-5% mais reste globalement flat, parceque j’attends toujours le "vrai "pic nettement plus rémunérateur.

Dernier point, je suis également actif sur VSTOXX (V2TX) depuis ce mois ci. le VIX sur l’Eurostoxx (notez que le future cote pour 100€/point et non pas  1000 comme VIX). Là encore je n’ai pas su prendre mes bénéfices, je vois ma position monter puis se dégonfler. c’est idiot. Mais j’ai un fichu biais psychologique à attendre le vrai spike, le Jackpot du VIX à 30.

Bonne continuation Miguel.. et Jef!

Dernière modification par MisterVix (09/06/2018 09h12)


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#364 09/06/2018 20h15 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci de vos retours Jef56 et Mr VIX.
C’est réconfortant d’avoir vos réactions vis a vis de mes premieres expériences avec le VIX.

Jef56 a écrit :

Vous êtes exemplaire dans l’exécution Miguel. Votre rigueur (petits gains sans recherche du coup) vous fait profiter du retour de la volatilité sur les marchés.

En effet je découvre donc je m’applique.
J’ai commencé petit pour voir et acquérir "un Feeling" et  peu a peu je commence à "sentir" ce marché totalement nouveau et différent pour moi.

Ce retour de volatilité est peut être un bon moment pour faire de petits allers-retours sur les Futures VIX. Naturellement il ne faut pas être trop gourmand.
Personnellement je me contente de petits gains, chaque gain étant une satisfaction supplémentaire, une motivation m’incitant à en savoir plus et m’aidant à avancer dans cette aventure.

Non Je ne recherche pas "le coup"… j’essaie simplement de profiter des écarts de cours, pour le fun et l’enrichissement culturel et pécuniaire.
En fait je m’occupe et je m’amuse, car je suis financièrement indépendant depuis bien longtemps déjà.

J’ai toujours en tête des chansons qui me guident dans mes investissements.
Les principales sont "Sometimes you win sometimes you loose". Sweet season, Carole King
and the "Spinning wheel" Blood, Sweat & Tears.

@Mister VIX

MrVix a écrit :

Dernier point, je suis également actif sur VSTOXX (V2TX) depuis ce mois ci. le VIX sur l’Eurostoxx (notez que le future cote pour 100€/point et non pas  1000 comme VIX). Là encore je n’ai pas su prendre mes bénéfices, je vois ma position monter puis se dégonfler. c’est idiot. Mais j’ai un fichu biais psychologique à attendre le vrai spike, le Jackpot du VIX à 30.

Il s’agit d’un support VSTOXX que je n’ai pas encore essayé.
Je vais également m’y intéresser.

MrVIX a écrit :

Bien joué Miguel

Pour le VIX, il est assez surprenant de voir que la nouvelle mode depuis quelques mois est à des mini pics de stress qui régressent dans la journée. Chaque nouvelle stressante génère un pic mais qui s’efface le jour même.

Pour être sûr de prendre mes bénéfices je place très souvent  un ordre de vente GTC (Good Till Cancelled) généralement quelques minutes après avoir acheté le support.
Toujours des petits gains … mais ça s’additionne.
Et dés que c’est vendu je me repositionne a l’achat.
Une discipline toute simple.
Je vais essayer d’approndir sur le support que vous avez mentionné:
V2TX.XX Indexes - EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX) Index EUR - Wall Street Journal
Est il possible des positionner au travers de Fortunéo?
@Mister Vix : Vous achetez vos ETF VSTOXX via quel broker ?

Jef56 a écrit :

Reste à trouver la bonne taille de couverture. 2 contrats sera insuffisant au regard de la taille de votre portefeuille mais for sure ce sera bien mieux que rien!

Il est certain que 2 contrats seront nettement insuffisants pour protéger le portefeuille en cas de forte baisse.
Avec le temps, il est possible que je puisse arriver à 50 contrats.
Une telle position représenterait ±20% de ma NAV chez IB,  mais avant d’y consacrer une partie aussi importante, je souhaiterai expérimenter un peu plus.

Pour l’instant je continue ma formations ces instruments nouveaux.
Il faut que je trouve une situation ou je me sens a l’aise, ça peut aller assez vite.

"Only Time Will Tell" une autre chansons de Jimmy Buffet qui m’accompagne dans mes investissements.

Dernière modification par Miguel (09/06/2018 21h58)


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#365 09/06/2018 21h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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La difficulté de l’exercice de couverture est le "roulage" de la position.

Si vous achetez des futures trop lointains vous aurez forcément des pertes dues au contango.
Si vous achetez des futures proches, il faut les renouveler, les rouler régulièrement avec aussi l’effet contango et la pression du temps et le risque de mauvais market timing.
Si vous vendez les futures avant échéances vous n’êtes plus couvert pendant une période de temps.


C’est dans les détails d’exécution que réside toute la difficulté. Je n’ai personnellement pas trouver de "solution" qui permette de minimiser le coût de la couverture et qui permettrait dans l’idéal de couvrir son portefeuille pour un coût dérisoire.

Je suis curieux de voir comment vous allez adresser cette problématique.


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#366 10/06/2018 07h34 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Discussions passionnantes !
N’existe-t-il pas des produits structurés avec un short court et un long lointain*, roulés par le gestionnaire, pour nous éviter les différents problèmes inhérents à la gestion de cette position ? Des experts du domaine pourraient mettre à disposition sur le marché - moyennant un fee justifié - un produit permettant cette prise de position couverte, permettant un gain court et une perte limitée…

* et inversement, bien entendu

Dernière modification par chlorate (10/06/2018 07h37)

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#367 10/06/2018 15h28 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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@Mister Vix : Vous achetez vos ETF VSTOXX via quel broker ?

Bien entendu via IB, ticker V2TX puis "future"


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#368 10/06/2018 16h40 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Jef56 a écrit :

La difficulté de l’exercice de couverture est le "roulage" de la position.

Je veux bien vous croire.
Le roulage de la position c’est quelque chose que je n’ai jamais pratiqué.
Lorsque j’ai commencé avec les options chez Interactive Brokers je recevais des mails de leur part m’incitant à rouler mes positions sur une(des) échéance(s) plus lointaine(s).
Je n’ai jamais abordé les options avec idée de rouler mes positions, car comme vous le mentionnez, je réalisais que "rouler" ses positions était un exercice difficile et coûtant.

J’ai préféré simplifier et gérer cela différemment en évitant de rouler quoique ce soit.

Et vous l’énoncez, clairement, ce n’est pas simple.

Si vous achetez des futures trop lointains vous aurez forcément des pertes dues au contango.
Si vous achetez des futures proches, il faut les renouveler, les rouler régulièrement avec aussi l’effet contango et la pression du temps et le risque de mauvais market timing.
Si vous vendez les futures avant échéances vous n’êtes plus couvert pendant une période de temps.


C’est dans les détails d’exécution que réside toute la difficulté. Je n’ai personnellement pas trouver de "solution" qui permette de minimiser le coût de la couverture et qui permettrait dans l’idéal de couvrir son portefeuille pour un coût dérisoire.

Je suis curieux de voir comment vous allez adresser cette problématique.

Je vous avoue que je n’ai jamais réellement chercher a couvrir mon portefeuille dans sa totalité, pensant que ce n’était pas possible, et probablement trop cher.
Trouver une "solution"… pour un coût dérisoire" me semblait et me semble toujours impossible.

Et vous n’avez pas trouvé, donc cela confirme la difficulté.

Je pense que je ne vais pas trop me fixer sur l’idée d’essayer de couvrir le portefeuille dans sa totalité.
je vais rester simple; Je vais continuer à utiliser les achats et reventes de Fut VIX essayant de me fixer sur un trading qui va me permettre d’encaisser régulièrement des plus values en profitant de la volatilité, dans la mesure du possible, si la volatilité continue de la sorte.

Dans éventualité d’une intervention politico-militaire, un événement décisif pouvant intervenir et affecter  les cours, je n’essayerai pas d’anticiper, je continuerai tranquillement à "faire" et à encaisser des plus-values,  tout en essayant de garder un certain nombre de contrats pour profiter d’une hausse éventuelle plus forte, si elle se produit.

J’évite la problématique d’avoir à essayer de couvrir la totalité du portefeuille.
Je vais continuer à être actif, à avoir la "foi", tout en espérant que la chance sera de mon côté et me permettra de m’en sortir pour le mieux.

La meilleure couverture possible pour aborder une crise, qui risque d’arriver a tout moment compte tenu des situations politiques et économiques actuelles, est a mon avis d’avoir un portefeuille diversifié et équilibré.
La perfection, n’existe pas, l’équilibre le degrés de sécurité/risque c’est différent pour chaque investisseur.

Je n’ai pas trouvé la solution parfaite, je suis en évolution constante, je découvre …

chlorate a écrit :

Discussions passionnantes !
N’existe-t-il pas des produits structurés avec un short court et un long lointain*, roulés par le gestionnaire, pour nous éviter les différents problèmes inhérents à la gestion de cette position ? Des experts du domaine pourraient mettre à disposition sur le marché - moyennant un fee justifié

Il ne semble pas y avoir un tel produit …

MisterVix a écrit :

Bien entendu via IB, ticker V2TX puis "future"

Merci pour ce complément d’info.

On va voir, je continuerai a vous informer sur mes activités.


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#369 12/06/2018 15h40 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Le 11 Juin 2018
a 16h33 soit déjà le 12 Juin en France0h33

Récapitulatif des  opérations sur le VIX depuis le dernier posting.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-11_at_42351_pm.png

A 18h lundi la position est a nouveau a 9 contrats avec un PRM a $13.255 en baisse.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-11_at_42644_pm.png

Ce matin mardi 12 Juin a 7:00 am, je vois que il y a eu quelques transactions faites durant la nuit.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-12_at_70715_am.png

La position actuelle est de 8 contrats "Fut VIX  June 20" et le cours unitaire est de $ 12.75

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-12_at_71808_am.png

le compte se porte bien

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-12_at_72621_am.png

Graphique de Progression de la NAV

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-12_at_73427_am.png

@ MisterVix
Je suis allé voir sur la plateforme de Interactive Brokers.
Vous avez dit V2TX et Futures

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-10_at_25940_pm.png

MisterVix a écrit :

…le future cote pour 100€/point et non pas  1000 comme VIX

Donc la nous sommes en Euro avec un cours unitaire de 1455€ par contrat.

A suivre…


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#370 13/06/2018 22h29 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Voici les opérations qui ont eu lieu depuis le dernier post hier Mardi 12 a 15h 40 .

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-13_at_120414_pm.png

Ma position actuelle est de 11 contrats.

Le prix de revient moyen affiché par IB est de $13.03 -- Ce chiffre est exact si on ne calcule pas au jour le jour. C’est indicatif pour avoir les chiffres réels
je regarde le raports depuis mes débuts sur les futures
Voici ce que le rapport IB en date de hier me dit perte potentielle actuelle -1,045.79

Donc la position a hier est gagnante de $1,758.38

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-13_at_13118_pm.png

J’ai actuellement  un PRM légerement supérieur a $13.03
et le cours actuel est a 13.10 et en hausse …venant de $12.70

J’ai les ordres suivants en place :
vte 2 a $13.15
vte 2 a S14.15
vte 2 a S14.25
vte 1 a $15.75

et l’un des ordres vient d’être fait.
+    SLD    2    VIX    13.15    JUN18 Futures     USD    CFE    13:58:16    4.62

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-13_at_21122_pm.png

Précision : Je calcule dernier acheté = dernier vendu, il y a donc une petite différence au niveau des gains, mais plus motivant ainsi.

Ma nouvelle positions est  9 contrats

Je place un ordre d’achat sous $13 pour 4 et je réajuste avec une vente de 4 à $13.25 pensant que le Vix ne montera pas beaucoup plus haut dans l’immédiat et pourrait même rebaisser sous $13.00

Je garde mes ordres de vente pour le moment.

A 15h 09 le cours de $13.25 a été touché à plusieurs reprise pendant la derniere demi-heure avec du volume, mais je n’ai pas eté vendu.

La nouvelle journée ne devrait plus tarder a se mettre en place
il est 15h11

Dernière modification par Miguel (13/06/2018 23h13)


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#371 20/06/2018 21h15 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Voici la suite au post du 13 Juin dernier.

Avec la vente le 13 Juin de   
SLD    2    VIX    13.15    JUN18 Futures     USD    CFE    13:58:16    4.62  encadrée en rouge sur la copie d’écran.
Ma position était repassée de 11 a 9 contrats "Fut June 18".
et suite a la vente de 4 contrats en fin de journée  du 13 juin a $13.25,  il ne me restait plus que 5 contrats VIX June .

Depuis j’ai revendu toutes mes positions JUIN, j’ai également acheté des positions sur Juillet et Aout que j’ai revendues depuis et que vous pouvez visualiser sur la copie d’écran ci dessous

Voici les opérations passées sur
le FUT VIX June,
le FUT VIX  July
et FUT VIX August

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-20_at_124641_pm.png

Depuis lundi, je suis sorti des positions JUIN, j’ai revendu les positions sur July et August.
Je n’ai plus aucune position sur le Fut VIX .

Je me repositionne à la baisse.

Mes ordres en cours actuellement sont:

Achat 2 VIX FUT  July  Limite $13.75
Achat 2 VIX FUT  July  Limite $13.70
Achat 2 VIX FUT  August  Limite $14.40
Achat 2 VIX FUT  August  Limite $14.30

Les cours à 13 h12 (21H12 heures française)
Future July $13.90
Future August $14.65

J’affiche mes opérations sur le VIX dans un but de partage des connaissances
et j’apprécie les commentaires d’investisseurs plus expérimentés que moi en matière de VIX…

Ci dessous "Performance Summary" le cumul des mes opérations sur le VIX au 19 Juin 2018

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-20_at_21130_pm.png

Plus values réalisées en Juin $3,761.40 et un total de $9,007.15 realisés depuis fin Dec 2017, date de mes débuts sur le VIX  alors que la colonne intitulée "realisé sous total" affiche $9034.45  soit $27.30 de différence sur le total.
J’avais laissé courrir le Fut Jan18 à l’échéance.
Cette différence doit certainement correspondre à des frais de fermeture.

Edit: pour ajout du "Performance summary" de mon "Activity statement"  que l’on trouve chez IB "Account Management".
dans les  "REPORTS" > Statements aprés accés a  "Realized & Unrealized Performance Summary"
Il s’agit d’un autre tableau traitant les "plus values" court terme/ long terme , Realisée non réalisées

1ere colonne quantité
les 5 colonnes suivantes sont les plus values réalisées
Sort Terme plus-value , Sort Terme moins-value,  Long Terme plus-value, Long Terme moins-value, la derniére colonnes étant le total des plus-values, S/T, L/T et moins values S/T L/T. 
Les 5 autres colonne reffletent, le "non"realisé" correspondant aux encours.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-20_at_61826_pm.png

A suivre.

Dernière modification par Miguel (21/06/2018 02h43)


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#372 21/06/2018 20h25 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je refais le point sur mes expériences avec les Futures Vix en cours de séance ce 21 Juin 2018

Suite a mon message d’hier
les opérations suivantes ont eu lieu.

Les limites basses sur les achats de Fut Juillet 18’18 ont été atteintes après l’ouverture de la journée VIX de Jeudi, soit mercredi soir après 21h57 Eastern.Time 
Premium $13.75 et ensuite $13.70,

J’ai mis des ordres à la vente avant de me coucher et peu après mon réveil ceux-ci furent atteints.

Et puis une vente a découvert, tout a fait par erreur …
C’est ainsi que l’on apprends!
Rachat avec une petite perte de $250.00
Belle journée quand même. $3,031.50 - $250.00 = $2,781.53 de plus values

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-21_at_115821_am.png

Position actuelle 0 contrat

Ordre mis en place GTC. (mon carnet d’ordres VIX)
Ach.  2 fut VIX July 18’18. $14.25
Ach.  2 fut VIX July 18’18. $14.15
Ach.  2 fut VIX July 18’18. $13.80
Ach.  2 fut VIX July 18’18. $13.75

Ach.  2 fut  VIX Aug 22’18. $14.40
Ach.  2 fut  VIX Aug 22’18. $14.30
Ach.  4 fut  VIX Aug 22’18. $13.95

Note
J’affiche mes opérations sur le VIX dans un but de partage des connaissances, avec des illustrations, pour ceux qui souhaitent en savoir plus .
et j’apprécie les commentaires d’investisseurs plus expérimentés que moi en matière de VIX…

Dernière modification par Miguel (21/06/2018 20h43)


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#373 21/06/2018 22h53 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Je pense que vous avez tout compris Miguel.

Le VIX est volatile (lapalissade) et vous le trader comme un support volatile en vous positionnant un peu en-dessous et en vendant un peu au-dessus. Vous faites de petits gains rapides et fréquents et ne cherchez pas vraiment à utiliser le VIX comme un outil de couverture.
Vous ne cherchez pas non plus le coup en gardant des positions ouvertes en attendant le pic qui vous fera doubler votre mise. La sagesse quoi.

Bonne continuation. Le seul danger que je vois serait d’acheter un peu trop haut et ne pas retrouver un point haut en particulier si vous êtes proche d’une échéance. Mais en ce moment avec les incertitudes de guerre commerciale et le marché US particulièrement haut, la volatilité est de retour.

Vous avez aussi le bon timing pour vous intéresser enfin au VIX! Chapeau bas.


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#374 22/06/2018 03h59 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Par curiosité, quel pourcentage de votre portefeuille dédiez vous au trading du Vix?

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#375 22/06/2018 16h44 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Jef pour vos compliments

Jef a écrit :

Le VIX est volatile (lapalissade) et vous le trader comme un support volatile en vous positionnant un peu en-dessous et en vendant un peu au-dessus. Vous faites de petits gains rapides et fréquents et ne cherchez pas vraiment à utiliser le VIX comme un outil de couverture.
Vous ne cherchez pas non plus le coup en gardant des positions ouvertes en attendant le pic qui vous fera doubler votre mise. La sagesse quoi.

Oui pour l’instant c’est tout a fait cela, J’achète le future à un cours que j’estime inférieur a ce que le cours pourrait être.
Une analyse très scientifique… ;-)

Je le revends quelques $0.25, $0.50 ou $1.00 de plus, des petit gains rapides qui me permettent de
mieux comprendre comment fonctionne le VIX, j’observe et j’engrange.

La simplicité.
Faire des petits coups bénéficiaires, c’est bon pour le moral.

utiliser le VIX comme un outil de couverture

Pour l’instant je n’ai pas encore tout compris, utiliser le VIX comme outil de couverture semble en effet quelque chose d’intéressant.
Mon expérience va sans doute se rapprocher de cette possibilité de couverture, mais cela demande un peu plus de recherches de ma part.

Le pic qui va me permettre de doubler ma mise arrivera peut être,
si j’ai la chance d’être positionné comme il faut au bon moment cela se fera,
sinon, j’essaie de continuer à acheter avec un premium bas et à vendre avec un premium un peu plus élevé.

J’ai pris note de faire attention aux échéances, et essayer de sortir avant si les cours le permettent.

Je viens de découvrir que l’on peut trader le Vix sur des échéances plus longues …

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-21_at_30626_pm.png

Pour l’instant je ne me suis pas aventuré plus loin que le Fut VIX Aout 22’18.

RatRacer a écrit :

Par curiosité, quel pourcentage de votre portefeuille dédiez vous au trading du Vix?

Question difficile a répondre…
50 Futures VIX représentent environ 750K$, je ne sais pas quel effet une telle position peut avoir sur le portefeuille, mais cela pourrait couvrir une partie du portefeuille.
Dans mon cas environ un peu plus de  1/3 de la NAV
Mais pour le moment je suis bien incapable de vous répondre.

Les FUT VIX ne sont pas débités en compte
je me suis positionné et jusqu’à présent ma position la plus élevée a été de 11 Futures
soit approximativement une prise de position sur 150 K$.
Ces achats n’ont eu aucun effet sur le solde espèces de mon compte.
Je m’explique: le solde du compte, a pas été affecté par ces achats.

Donc je pense que c’est la Marge qui "entre en jeu" dans les acquisitions de Futures.

Extrait de ceci : Trading VIX Futures | Volatility Product Guide | projectoption

projectoption a écrit :

Because of this, VIX futures are immensely large contracts that should be traded cautiously, especially since the margin requirement to trade one contract can be as low as a few thousand dollars (the margin will vary depending on the brokerage firm and market volatility).

SUIVI

cette nuit
+    BOT    2    VIX    14.25    JUL18 Futures     USD    CFE    03:31:43    4.62

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2018-06-22_at_83741_am.png

Nouvelle position 2 Futures July 18’2018 ==>  valeur actuelle 14.60

Dernière modification par Miguel (22/06/2018 16h47)


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