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[+3]    #426 23/04/2019 13h37

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Cet article peut vous intéresser: TRUTHS ABOUT STOP-LOSSES THAT NOBODY WANTS TO BELIEVE

La stratégie semble etre proche de celle que vous évoquez:
"The strategy used a simple 10% stop loss value. When exceeded the portfolio was sold and the cash invested in long term US government bonds. Cash would be moved back into the stock market once the 10% fall in the stock market was recovered (the 10% stop-loss was recovered)."

Bonne journée

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#427 23/04/2019 14h38

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Réputation :   2  

Le dernier article cité est très intéressant.
A vrai dire, après tous les retours négatifs reçus sur ma stratégie stop-loss, j’avais fini par me pencher sur le logiciel Pro-Real Time avec l’aide d’un ami, et nous avions réussi à modéliser différentes stratégies à appliquer sur l’ETF S&P500. Et malgré toutes nos tentatives, pas moyen de faire mieux qu’un simple buy and hold, quelle que soit la période étudiée ! Les stops semblent se déclencher de façon trop intempestive, ou à contre-temps, bref, je commençais à me dire que mon idée toute simple était aussi une idée toute pourrie…

Et puis voici cet article, en fait la somme de 3 études, qui semble dire exactement le contraire !

Alors j’ai bien tout lu (et en anglais c’est pas toujours facile) et les auteurs on l’air de conseiller plutôt un stop de 20% que 8%, ils ne parlent pas vraiment des conditions de retour sur le marché (très important à mon avis), mais malgré tout, les éléments semblent pencher en faveur de ce système ! En tout cas , versus un traditionnel buy and hold.

Bref, je ne sais plus trop quoi penser… je vais sans doute retourner à mes backtests…

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#428 23/04/2019 14h52

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Réputation :   96  

Oui cet article est très intéressant mais il date un peu, les thèses de 2009, disent notamment (la première) que rien n’est vraiment démontré car l’overfitting (l’excès d’optimisation) peut avoir un effet sur les résultats obtenus (ici -10%)
Ils ne mettent pas non plus de vrai vérification. Ils mettent  l’exemple optimisé et c’est souvent source de déboire quand on l’applique à une autre période.

Dans la dernière étude, ils mettent aussi en jeux une double stratégie momentum + stop loss. Mais mon point de vue reste que le stop loss est aussi visible et peu attiré nos robots en créant des ramassages possibles de nos jours, donc attention aux effets de bords et à l’influence de la stratégie sur les cours également.

Mais nous ne fermerons certainement pas le débat ici.


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[+1]    #429 30/06/2019 09h13

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Réputation :   173  

Depuis quelques mois je m’intéresse à cette stratégie qui pourrait se combiner à un portefeuille stock picking traditionnel pour limiter le drawdown en cas de forte baisse des marchés. J’ai acheté le livre Dual Momentum de Antonacci et suis assez stupéfait des performances affichées avec sa méthode.

Pour mieux comprendre et vérifier la stratégie, j’ai pris le paramètre qui semble être le plus influent à savoir l’Absolute Momentum sur le S&P500. La sur-performance vient de cette "anomalie de marché" qui est ensuite combinée avec du Relative Momentum pour en améliorer encore un peu la performance.

J’ai donc reproduit la méthode de base sur le S&P500 depuis 1981 :
- 100% investi sur l’indice lorsque perf à 12 mois est > 0%
- 100% cash dès que la perf à 12 mois devient négative
Refaire l’analyse chaque mois (à une date arbitraire identique chaque mois / dans mon exemple au 1er de chaque mois) pour un éventuel arbitrage.

Sur un simple tableau Excel, j’obtiens le résultat suivant (sans frais d’arbitrage / impôts) :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6209_momentum_1.png

Les résultats ne sont pas si extraordinaires - je n’arrive d’ailleurs pas à comprendre l’écart vs les résultats de Antonacci.
On voit que la méthode permet de réduire la volatilité mais l’inertie de l’arbitrage fait perdre également les rebonds rapides de l’indice. Aussi, la stratégie fonctionne bien sur les fortes baisses "longues" à se matérialiser (2000/2008) mais peut largement sous-performer lors des phases de petits mouvements plus rapides. Bref, la martingale semble une fois de plus un beau rêve smile

Un deuxième résultats en cas d’investissement en "bonds" au lieu de Cash pendant les phases de Momentum négatifs (j’ai prix un rendement arbitraire de 2,5%/annuel sur les Bonds)

Voilà les résultats :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6209_momentum_2.png

Dans ce cas, la perf est plus intéressante - sans être exceptionnelle non-plus..
Deux principales limitations :
- Elle peut continuer à sous-performer pendant de longues périodes : 1981 -> 2000 …
- Sur PEA, on n’a pas accès à des supports de type "bonds"

Si on sort du PEA, on se rajoute les impôts, etc. qui rendent la méthode encore moins intéressante.

Voilà une rapide première analyse, certains ont-ils fait le même constat sur ce premier indicateur simple ? Nous pouvons ensuite evidemment rajouter du relative Momentum avec une combinaisons d’indices mais la principale anomalie devait avoir pour origine cet Aboslute Momentum que je n’arrive même pas à comprendre / retrouver…

Au plaisir d’avoir votre avis,

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#430 30/06/2019 09h48

Membre
Réputation :   36  

Bonjour Tanuky,

Je m’intéresse aussi a la stratégie Dual Momentum et j’ai suivi les échanges d’autres membres du forum qui la reproduise en PEA et en Assurance Vie.
Avez-vous lu les files suivantes ?
- Stratégie double momentum avec des ETFs ?
- Portefeuille GTAA vs Dual Momentum (Faber vs Antonacci) : étude comparative
- la plus mise a jour sur le Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum)

Quelques réflexions détaillées dans les autres files étant donné que vous allez arbitrer vos investissements, le choix de l’enveloppe fiscale est important pour éviter que vos gains ne se fassent taxer trop lourdement. Du coup, le choix de rester cash sur le PEA peut s’imposer vu le peu de ’bonds’ disponibles.
Le poids psychologique de passer tous ses investissements en cash apres une baisse de -10% est a ne pas sousestimer avant d’avoir été vécu. C’est pour cela que l’approche Buy&Hold peut avoir du bon.

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#431 30/06/2019 13h06

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Réputation :   96  

Tanuky a écrit :

….

J’ai donc reproduit la méthode de base sur le S&P500 depuis 1981 :
- 100% investi sur l’indice lorsque perf à 12 mois est > 0%
- 100% cash dès que la perf à 12 mois devient négative
Refaire l’analyse chaque mois (à une date arbitraire identique chaque mois / dans mon exemple au 1er de chaque mois) pour un éventuel arbitrage.

Sur un simple tableau Excel, j’obtiens le résultat suivant (sans frais d’arbitrage / impôts…

Qu’avez vous pris comme base de données ? Un ETF SP500 ou l’indice lui même ? Quelle est votre source ? Avez vous constaté des variations si vous placez votre check au 1 ou par exemple le 15 du mois ?

Bien à vous,


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#432 30/06/2019 14h08

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Réputation :   173  

FunnyDjo a écrit :

e m’intéresse aussi a la stratégie Dual Momentum et j’ai suivi les échanges d’autres membres du forum qui la reproduise en PEA et en Assurance Vie.
Avez-vous lu les files suivantes ?
- Stratégie double momentum avec des ETFs ?
- Portefeuille GTAA vs Dual Momentum (Faber vs Antonacci) : étude comparative
- la plus mise a jour sur le Portefeuille financier de Golliwogg (stratégie momentum)

Oui j’ai lu les différentes files sur le sujet mais je trouve finalement assez peu de résultats de backtest simples (Absolute Momentum qui est la source de l’éventuelle anomalie) sur de très longues périodes (sur la période de 2000->2019 ça marche plutôt pas mal mais c’est une autre histoire sur les décennies précédentes).

johntur a écrit :

Qu’avez vous pris comme base de données ? Un ETF SP500 ou l’indice lui même ? Quelle est votre source ? Avez vous constaté des variations si vous placez votre check au 1 ou par exemple le 15 du mois ?

Bien à vous,

Je n’ai pas fait le test avec d’autres dates. Si cela ne fonctionne pas avec une date mais avec une autre, cela montrerait que c’est purement aléatoire… Je vais regarder plus en détails.

L’historique est l’indice lui-même sur Yahoo (je ne tiens donc même pas du spread de l’ETF qui aurait un nouvel impact négatif) - Source

J’ai le sentiment que cette stratégie Momentum a bien fonctionné sur les deux dernière crises (2000/2008) car le modèle s’y prêtait bien (bonne réaction en graphiques en V, etc.). Cependant, en cas de flashkrash / période de de volatilité plus "chaotique / aléatoire", je suis beaucoup plus dubitatif sur la méthode…

A creuser,

Dernière modification par Tanuky (30/06/2019 14h23)

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#433 30/06/2019 14h40

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Réputation :   30  

Bonjour à tous,

Voici le résultat d’un backtest que j’avais fait sur l’application d’une stratégie absolute momentum sur l’indice dow jones depuis 1914.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7174_capture.jpg

Dow norm : dow jones
Mom 12 : application du absolute momentum (12 mois)
PF 50/50 : un portefeuille composé à 50% du dow jones et à 50% du absolute momentum 12 mois sur dow jones avec rebalancement mensuel

Ma conclusion personnelle : la stratégie absolute momentum ne génère pas de meilleurs résultats que le buy & hold. Néanmoins elle apporte une diversification très intéressante. Un portefeuille 50/50 a une performance équivalente au buy & hold mais avec des drawdown beaucoup moins prononcés.

Berny

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#434 01/07/2019 11h17

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Réputation :   95  

J’ai regardé ces stratégies l’année dernière.

Le momentum 12 mois est bien en phase "lente" : une tendance qui dure. Nous sommes en ce moment dans un environnement agité. Pour moi, il faut mieux passer en 6 mois, voir en 1-3-6 mois pondérés, pour améliorer la réactivité.

Pour le PEA, il y a un ETF obligataire depuis janvier de mémoire.

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#435 01/07/2019 17h17

Membre
Réputation :   57  

Certes, mais tant que vous ne nous donnez pas la recette qui nous permettra de distinguer les 2 environnements de manière quantitative, ça revient à faire du market timing au lieu d’une formule éprouvée et back-testée. Et là, les résultats seront aléatoires!
Certaines recettes de TAA prennent maintenant en compte ce 1-3-6 ou 1-3-6-12 de manière pondérée, mais elles ont aussi du mal avec l’agitation ambiante, et les tweets du père Trump. La plupart sont passées liquides en juin, et ont donc louper une partie de la reprise.

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#436 01/07/2019 19h40

Membre
Réputation :   3  

C’est vrai, il n’a pas de recette ou formule qui marche à tous les coups sinon tout le monde le ferait.

Concernant les stratégies TAA elles n’étaient pas forcément en cash mais plutôt en bonds. Suivant une stratégie TAA depuis un peu de temps j’ai eu quand même une performance de  1,88% en juin.

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[+1]    #437 11/07/2019 11h54

Membre
Réputation :   1  

Tanuky a écrit :

J’ai le sentiment que cette stratégie Momentum a bien fonctionné sur les deux dernière crises (2000/2008) car le modèle s’y prêtait bien (bonne réaction en graphiques en V, etc.). Cependant, en cas de flashkrash / période de de volatilité plus "chaotique / aléatoire", je suis beaucoup plus dubitatif sur la méthode…

A creuser,

Je creuse aussi le sujet, et je partage les mêmes doutes que vous.
Je pense surtout a un krach comme en 1987, -30% en un mois sans prévenir.

Si jamais le système est en actions a ce moment-là, c’est -30% sur l’ensemble du portefeuille, et comme les actions descendent en flèche le système demande d’encaisser les pertes en passant en obligations au mois suivant.
Plus de retour aux actions tant que celles-ci ne remontent pas au dessus de leur -12mois ce qui est quasiment le plus haut si le Krach survient apres un accident international grave et pas apres une bulle.

Donc apres avoir vendu au plus bas, beaucoup de chances de racheter tres tard, au plus haut.
La seule chose qui nous sépare de ce scénario cauchemardesque, c’est le choix de l’indicateur de momentum qui est supposé "voir venir" le krach et nous sortir de la avant qu’il n’arrive.

Ma conclusion (pour le moment) c’est que ce systeme donne une impression rassurante de sécurité grâce aux tests historiques, mais en réalité donne un risque élevé car tout le portefeuille est investi sur un seul actif a un moment donné et en plus sur des décisions de market timing qui peuvent se mettre a dramatiquement dysfonctionner. J’espère me tromper !?

Dernière modification par Kopernik (11/07/2019 11h56)

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#438 11/07/2019 12h12

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Réputation :   3  

Bonjour,

Rien ne vous empêche d’investir via d’autres stratégies, par exemple DCA ou B&H.
Ce n’est parce que la stratégie fait -30% et semble vendre bas puis acheter haut que tout votre portefeuille doit faire de même.

Je ne pense pas qu’il soit sain de mettre tous ses oeufs dans une seule stratégie, fusse telle très performante.

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#439 11/07/2019 14h14

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Réputation :   292  

Kopernik a écrit :

Ma conclusion (pour le moment) c’est que ce systeme donne une impression rassurante de sécurité grâce aux tests historiques, mais en réalité donne un risque élevé car tout le portefeuille est investi sur un seul actif a un moment donné et en plus sur des décisions de market timing qui peuvent se mettre a dramatiquement dysfonctionner. J’espère me tromper !?

Non, c’est tout à fait ça.

Par construction une stratégie momentum réagit toujours avec retard, tout dépend de ce qui se passe pendant ce temps là. Dans le cas de mouvements rapides à la baisse, le modèle vous donne les bons signaux mais trop tard, ce qui peut vous faire vendre après la baisse et racheter après la hausse ("décisions de market timing qui peuvent se mettre a dramatiquement dysfonctionner").

Cela dit ces mouvements extrêmes sont relativement rares, et tout le reste du temps quelle que soit la tendance la stratégie fonctionne plutôt bien ("impression rassurante de sécurité").

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#440 12/12/2019 12h29

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La stratégie ADM semble bien dans la mesure où l’on réagit plus vite au marché. Qu’en pensez vous ?

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[+1]    #441 13/12/2019 08h27

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Bonjour,
je ne suis pas sûr que poser 3 fois la "même" question (dans votre file, celle de Golliwogg, et ici) soit le genre de démarche appréciée au sein du forum, mais ça a eu le mérite de m’envoyer un message sur l’une des files sur laquelle je suis abonné.

J’expérimente ADM depuis février de cette année, et j’utilise ce genre de stratégies (dual momentum sur ETF dans un PEA et des assurances vies) depuis 2014.
Les résultats backtestés sont toujours excellents (bah oui sinon on les choisirait pas), mais ça reste des backtests qui résultent bien souvent de data mining. Les résultats en réel sont bien souvent décevants. D’ailleurs il y a très peu de reporting de dual momentum dans les files de portefeuilles et ça en est sûrement l’une des raisons.
Pour ma part j’ai essayé de l’adapter au PEA, la principale difficulté étant de trouver quelque chose qui se rapproche du Small ex US. J’ai utilisé des ETF small europe ou EMU.

J’utilise actuellement deux versions maison du ADM:
-SP500 / EMU small
-MSCI World / Europe small
avec du momentum 1+3+6m comme préconisé par l’auteur.
Les obligations sont malheureusement un problème dans un PEA, c’est soit cash soit le nouvel ETF obligataire PEA de Lyxor, mais ce ne sont pas des obligations long terme. On peut espérer que ça vienne.
Quoiqu’il en soit mon broker ne me permet plus d’investir dans le SPDR small cap europe et je me retrouve plus qu’avec du EMU small pour les deux stratégies, ce qui est problématique.
Les dates de trading sont également difficiles à respecter pour ma part (je n’ai pas d’accès au boulot), ce qui fait que j’utilise également ce type d’investissement dans des assurances vies (DAA, DAA leverage/ PAA), et c’est beaucoup plus faciles d’effectuer les changements, au prix de frais plus importants.

D’une manière générale, je vous conseille de ne pas mettre pas tous vos oeufs dans le même panier. Vous pouvez utiliser ADM, mais seulement pour une partie de votre portefeuille. Il est également intéressants d’avoir plusieurs stratégies de ce type, mais idem, je déconseillerais sur tout un portefeuille.
Je vous invite à lire ma file de portefeuille qui est à mon avis un bon exemple d’investissement en dual momentum, avec les désenchantements successifs et changements de paramètres tous les 4 matins car ça marche pas aussi bien que prévu smile
(résumé sur le 1er post si vous ne voulez pas tout lire, mais pas MAJ depuis mi 2018)

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#442 16/12/2019 18h14

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Je vous remercie pour votre réponse. Je suis d’accord avec vous je n’aurais pas du poser trois fois la même question sur le forum.

Je vous remercie pour toutes ces informations très utiles. Je veux absolument backtester mes ETF mais ce n’est hélas pas possible avec les ETF en Europe. J’utilise portfolio vizualizer mais je dois importer mes données manuellement, ce n’est pas facile et je trouve même fastidieux.
J’ai cru comprendre que vous utilisez etfreplay mais c’est équivalent a PFV, il n’y a pas nos ETF PEA ..comment faites vous ? J’avais même posé la question directement à etfreplay et ils m’avaient indiqué que ce n’était pas possible.
Voici un extrait de mon échange avec eux le 23/11/2018

Hi,

Unfortunately there are technical issues with data from non U.S. exchanges (different holiday schedules, differing trading currency etc.), that make it impracticable to add non-U.S. securities to ETFreplay.com.  This means that we would have to build a new / separate foundation and site to support European ETFs.  This is something we have looked at doing in the past and it remains under consideration, but there are complexities:

    different exchanges (Deutsche Boerse, Euronext, LSE etc. Plus sometimes the same ETF trades on multiple exchanges)
    different trading currencies (EUR, GBP and USD)
    the fact that some European ETFs actually trade in one currency but pay dividends in a different currency, further complicating Total Return calculations

These difficulties can be overcome, but doing so is not straightforward and requires an investment of time and resources and therefore we’d need to be very confident that it’s economically viable to do so.
Kind regards,

Simon.

Dernière modification par durale (16/12/2019 18h16)

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#443 16/12/2019 22h27

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Réputation :   128  

J’ai effectivement utilisé ETFReplay pour ma première stratégie en 2014 (abandonnée depuis). J’ai ensuite fait mes propres backtests sur Excel avec les ETF Européens. Problème: non seulement c’est long à faire, notamment pour quelqu’un comme moi qui touche pas grand choses en informatique, mais surtout on manque cruellement de données. Rares sont les ETFs qui ont un historique avant 2007. Pour aller plus loin on peut utiliser les données des indices de MSCI en € mais ça reste limité aux actions.

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#444 17/12/2019 12h43

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Je réussis maintenant à établir des backtests sur portfolio visualiser en important les données de Yahoo.En revanche effectivement je manque significativement de données, c’est un point critique pour mon backtest.Les ETF sont trops récents en tout cas ceux que j’ai sélectionné pour mon PEA.Je vais essayer de le faire avec des ETF hors PEA sur assurance-vie.

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#445 17/02/2020 20h19

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Réputation :   -3  

Malheureusement Portfolio Visualizer qui était très pratique pour prototyper et tester rapidement une stratégie est devenu payant en ce début d’année 2020 :-(

The Portfolio Visualizer Team a écrit :

Dear Portfolio Visualizer User,
It has been over five years since we launched Portfolio Visualizer. Over this period, we have continuously focused on enhancing our platform functionality and usability based on user feedback. In 2020 we hope to launch several new features and we also plan to extend our market data coverage.
To better support our development efforts and data licensing requirements we plan to introduce optional paid subscription plans on our web-based platform later this month. We will provide some of the extended functionality currently available to registered users under the new subscription plans, while continuing to offer free access to most of our tools and features. As part of this transition we will automatically migrate your existing account to a trial plan with all functionality enabled when the new subscription plans become available. If you do not wish to sign up for a paid plan at the end of the trial, you can continue to use the basic set of features offered under the free tier without signing in. We expect to publish the available subscription plans and pricing information within a week.
We hope you continue to find our service valuable and will support us as we develop our platform further. Your feedback and suggestions for new features and improvements you would like to see on our platform are always welcome. You can contact us directly from our contact page or simply by replying to this email.
Sincerely,
The Portfolio Visualizer Team

Reste t-il des sites similaires de modélisation d’ETF gratuits ou bien faut-il désormais se résigner à tout coder soi-même dans Excel ?

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#446 18/02/2020 11h48

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#447 01/03/2020 17h59

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La stratégie dual momentum de G Antonacci a donné de très bon résultats en 2019 (+19%) alors qu’elle était pas mal critiquée récemment…c’est sûr que si l’on se limite aux 5 dernières années, on a 6% de performance annuelle, 9.5% sur 10 ans, mais 14.3% sur le long terme et le très long terme.
Personnellement, vu le temps passé pour l’appliquer et le retour sur investissement…je trouve que c’est pas mal du tout, pour de l’investissement sur ETF.
Les 5 dernières années ont été pas mal chahutées, pas mal de périodes de range…ça replonge un peu aujourd’hui on est sur une période intermédiaire, de transition…le marché évolue plutôt à l’horizontale…ça explique la moindre performance.

La méthode ADM affiche de meilleurs résultats, mais demande beaucoup plus d’opérations…c’est un choix.

Personnellement, j’investit plutôt sur les actions sur CT ou PEA,  un peu dans le même esprit, en mode suivi de tendance sur de grosses UT. Peu d’opérations, un peu plus de volatilité qu’avec des ETF,  mais beaucoup plus de rendement. Par contre beaucoup moins ludique que l’investissement court terme que je pratiquais jusqu’à il y a quelques mois, c’est clair!…et qui ne me rapportais pas grand chose …et me prenais trop de temps.

Pour les assurances vie, le portefeuille Harry Brown est plutôt bien adapté et facile à suivre puisqu’il n’y a rien à faire. Pour ma part, je ne me casse pas la tête :
-25% certificat or
- 25% fds euro
- 25% ETF sp500
- 25% obligations long terme (ETF ou Unité de compte suivant le contrat).

Ce cocktail a plutôt bien marché l’an dernier (+15%) même si c’était je pense une bonne année pour ce type de portefeuille. Là aussi +8 à 9% sur le long terme, peu de volatilité….

Il faut avoir en tête que les 3/4 du temps il ne se passe rien d’intéressant sur les marchés…à part en ce moment! mais bon…donc agir en mode détaché sans chercher la petite bête, c’est quand même sympa :-)

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#448 27/04/2020 13h14

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Bonjour à tous,

Je découvre ce site internet et la mine d’or d’informations qu’il contient

Jeune investisseur désirant également rentrer dans la cours des grands, je profite de la période de confinement pour apprendre, me former et préparer ma stratégie d’investissement

J’aimerais donc vous poser quelques questions afin d’avoir vos retours et surtout votre expérience pour un newbee comme moi

Présentation :
Qui : moi, jeune diplômé ingénieur de 25 ans
Quoi : investir dans la bourse
Où : Degiro (CTO) et Bourse Direct (PEA)
Quand : une fois que les marchés auront retrouvé leur normalité, vers aout vous semble-t-il correct ?
Comment : 3 "poches" d’investissements avec 3 stratégies en parallèle
Combien : 6000€ que je compte investir sur 4 mois glissants
Pourquoi : préparer l’avenir

Stratégie 1 : Swing Trading
20% de mon portefeuille, principalement sur CTO
Avec ProRealTime, j’ai un screener me sortant de potentiels leaders de marché.
J’ai mis en place un journal de trading me permettant de mesurer mon risque et mon ouverture à celui-ci

Stratégie 2 : momentum sur ETF
Et c’est surtout ici que j’ai besoin de votre aide
60% de mon portefeuille, exclusivement sur PEA
Comme le dit buckingham (que je remercie grandement d’ailleurs et qui je l’espère pourra répondre à mes interrogations), avoir un bassin d’une 20ne d’ETF et faire une rebalance pour les deux meilleurs d’entre eux une fois par mois

Bassin :
1 ETF Santé
1 ETF Or
1 ETF Obligations US
1 ETF Développement Durable
1 ETF Immobilier
1 ETF World
1 ETF Europe
2 ETF S&P500
1 ETF Russel 2000
2 ETF Émergents global
2 ETF Asie
2 ETF Smart Beta
1 ETF Mid & Small Europe
1 ETF Europe Energy

ETF témoin pour calculer le momentum relatif : ETF fond € Europe
Est-ce que ces investissements vous paraissent cohérents ?
(Le chiffre avant l’ETF correspond à sa pondération dans le portefeuille)

Scoring :
20% 1 mois, 60% 3 mois, 10% 6 mois, 10% volatilité
Buckingham parlait à l’époque de ETFscreener mais qu’il fallait ensuite traduire le tracker US en tracker éligible PEA
J’ai lu la quasi totalité des 18 pages de ce file mais il ne me semble pas avoir vu de réponse à ma question :
est-ce qu’il existe un outil pour ETF permettant de screener son propre portefeuille d’ETF PEA ?
Et sinon, quelles alternatives utilisez-vous aujourd’hui pour appliquer cette stratégie ?

Stratégie 3 : buy and hold optimisé
20% du portefeuille, sur CTO et PEA
Je suis inscrit au Club des Investisseurs qui adopte une stratégie buy and hold en approche value sur des actions
Je compte partir du portefeuille qu’ils proposent et tous les 6 mois effectuer un rebalance sur les actions que j’avais alors achetées et les nouvelles qui sont proposées

En résumé :
3 stratégies en court (swing trading), moyen (momentum ETF) et long terme (buy and hold optimisé), permettant de ne pas être coincé dans l’une ou l’autre des stratégies selon la tendance générale des marchés
Une entrée sur les marchés en aout vous paraît-elle judicieuse ou est-ce trop tôt/tard ?
Cohérence du bassin d’ETF ?
Quels outils pour la stratégie momentum ETF permettant de faire un scoring sur un portefeuille d’ETF PEA ?
Vos impressions de manière générale sur mon approche ?

D’avance, merci

Dernière modification par babaorhum (27/04/2020 16h56)

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#449 27/04/2020 14h41

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Pour faire court : quantalys.com
Je ne l’ai jamais utilisé pour cela  mais il devrait répondre à votre attente, il y a des  fonction "portefeuille" et "liste".
Vous pouvez aussi screener à l’aveugle sur tous les ETF , les pré- classer selon vos critères de performances puis telécharger les résulats en excel et finir le classement par vous même selon vos critères.
Si vous utilisez des fonctions payantes,  passé la période de gratuité 2 semaines, ce n’est pas donné. Il est peut être possible de négocier.

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[+1]    #450 27/04/2020 17h34

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Bonjour à tous les IH
Babaorhum

   Votre message aurait toute sa place dans une file personnelle de Votre portefeuille qui vous pourriez ouvrir (accueil ---> forum des portefeuille---> nouveau portefeuille), car il est "personnalisé" alors que les files de discutions sur un sujet sont "généralistes"

D’autre part, nouveau sur ce forum, je vais vous y mettre quelques éléments sur votre "présentation"

Bonne continuation
Mimizoé1

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