Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS    Cherchez sur le site et les forums :
PlanèteMembres  |  Mission

Forums de la communauté des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir et atteindre l’indépendance financière

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

#1 18/12/2010 08h49

Admin (2009)
Top 5 Année 2022
Top 5 Année 2021
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3370  

INTJ

(je n’ai aucun lien avec ce site, ceci n’est PAS un article sponsorisé)

En 2009, j’avais découvert Portfolio analytics mais j’avais perdu le lien, du coup j’ai du faire de la bidouille sous Excel pour certaines images dans mon livre, dans mon chapitre sur la diversification.

Kwanti est un outil en ligne permettant de gérer son portefeuille selon la théorie moderne du portefeuille.

On entre des valeurs (hélas seulement US, mais les trackers US sont aussi valables), les pondérations et l’outil back-teste la performance et la volatilité sur différents horizons de temps.

Ici j’ai fait un portefeuille équi-pondéré uniquement avec mes valeurs US. Sur dix ans on voit que le portefeuille (petit carré vert) bat l’indice (rond bleu) avec une volatilité moindre. Remarquez dans l’histogramme à droite comment le portefeuille résiste en 2008 par rapport au S&P500 :


Ici la corrélation entre les différentes valeurs du portefeuille et la corrélation historique (faible d’ailleurs !) à droite entre Kellogg’s et Abbott Labs :


Ici la contribution à la volatilité du portefeuille pour chaque valeur :


Et voici le truc le + top. L’outil calcule la frontière efficiente (donc une optimisation rendement/volatilité/corrélation) :

On voit qu’il surpondère Abbott Labs (39% !).

Il est aussi possible de générer un reporting pour un client (je suppose que la cible de l’outil sont des gérants privés).

Dommage que ce soit limité aux valeurs/trackers cotées US, sinon c’est un outil propre et sympa. On peut le tester pendant 7 jours, l’inscription prend 5 secondes.

Un autre bémol : j’ai l’impression que les dividendes ne sont pas réinvestis et que les calculs sont fait juste sur l’historique de cours. C’est ok pour les trackers de capitalisation mais pour celui qui a des utilities ou foncières cotées, ça fausse un peu le truc.

Après si vous ne croyez pas à la théorie de l’efficience, l’outil n’a aucun intérêt. :-)

Hors ligne Hors ligne

 

#2 21/12/2010 07h31

Admin (2009)
Top 5 Année 2022
Top 5 Année 2021
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3370  

INTJ

Voici quelques informations complémentaires, donné par email, par le CEO :

CEO Kwanti a écrit :

Merci d’avoir fait mention de notre outil dans votre blog
et de votre présentation, que j’ai retrouvé en suivant les
références des visiteurs sur notre site.

Voici quelques infos complémentaires:
- tous les calculs sont faits en assumant que les dividendes
sont re-investis ("total return")

- il est conseillé d’utiliser l’optimisation de portfolio
avec des trackers ou "asset classes". La théorie des portfolios
efficients s’applique mal aux portefeuilles d’action simples.

si vous avez d’autres commentaires ou idées, contactez moi.
Nous ne sommes pas présents en France pour le moment (à mon
regret) mais cela pourrait changer.

Hors ligne Hors ligne

 

Pied de page des forums

Parrains Faites-vous parrainer
Apprendre le bonheur