Portefeuille d'actions de Coyote

Lamat · #226

J’essaie moi-même de formaliser une feuille de calcul pour un VA en partant de la version de breakingdown finance (https://www.investisseurs-heureux.fr/up … _envoi.xls)
[Attention, la variation des valeurs en feuille 2 est ici de 2 à 20% pour tester la robustesse de ce modèle]
proposée sur le fil de Phaeton
https://www.investisseurs-heureux.fr/t29220-4

Peut-être que cette feuille de calcul répondra à votre interrogation Asinus ?
Par contre, après pas mal de mise au point et alors que je pensais arriver au but, je n’arrive désormais pas à comprendre comment peut évoluer ce tableur : si je me mets en période 2, rien ne bouge. Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?

Votre remarque concernant l’échelle me semble fort pertinente mais c’est la première fois que j’entends parler d’une échelle semi-logarithmique. Pourquoi pas logarithmique ?

Une fois ce point éclairci, j’avoue que je ne vois pas comment faire pour adopter cette échelle dans cette feuille de calcul (que vous pouvez télécharger sans problème, ça, je m’en porte garant pour l’avoir décortiqué au point de vue sécurité).

Dernière modification par Lamat (21/03/2023 21h56)

coyote · #227

Bonjour,

Comme je l’ai dit , la page en référence m’a été donné il y a quelques semaines par un collègues à qui j’ai expliqué les grands principes et qui a fait ses recherches de son coté, et je n’ai effectivement pas repris les formules.

Il y a un point important dans cet algorithme de DVA à prendre en compte. C’est le taux de croissance moyen du support. Je m’explique.

Dans les simulations simples, on considère que la valeur à atteindre en periode N est juste la valeur de l’execution N-1, à laquelle on ajoute le versement mensuel.
Dans ce cas la progression de la valeur cible est bien linéaire.

Mais dans la réalité, le support que l’on choisit ( un ETF world ou SP500 ) à un taux de rendement interne
qu’il est necessaire de prendre en compte. et dans ce cas la valeur théorique à atteindre suit une courbe exponentielle.

Cependant, si on fait une répresentation sur une courte période, elle peut être assimilée à une droite, comme dans mon schéma.

La formule que j’utilise donc est la suivante :
Valeur cible (N) = Valeur cible ( N-1) * Taux d’interet sur la période + Apport Période N

On en déduit facilement qu’aprés une longue période, le delta de valeur entre 2 periode peut-être bien supérieure a l’apport mensuel.

Pour infos, j’ai pris un taux de rendement sur mon Algorithme de 5,5% ( pour SP500 et EUrtoxx50)

coyote · #228

Bonjour à toutes et tous,

Exécution de l’itération de Mars le 3 Avril ( et non la semaine dernière.. trop de taf..)
marché haussier sur le mois ( même si trou d’air en milieu ( enfin je crois )..
- Eurostox50 : 44,28 ( était à 43,51 le 01/03 ) donc hausse
Donc vente virtuelle de 8 titres à 44,28
( interessant de noter que mon ETF EUrotoxx 50 est à un record historique )
- SP500 : 30,63 ( était à 30,22 le 01/03 ) donc hausse légére
Achat de seulement 3 titres à 30,63 avec Apport de cash.
( sur un mois neutre, je devrais acheter environ 46 ETFs)

Concernant les PEAs, j’ai atteins le max de versement.
Je vais donc donc passer aux PEA PME, mais sur un rythme bien plus lent..
et limiter la taille de mes lignes pour limiter mon risque
Je vais donc commencer 2 positions ( CBO et ABC, sachant que je vais reduire
parallelement les positions ABC A sur PEA standard).

Je vais aussi adopter une strategie un peu différente par rapport aux enveloppes.
Je vais donc acheter les ETFs dans le cadre de mon algo DVA sur les CTOs
et peut être aussi en vendre dans le PEA, pour les racheter en CTO.
Ce qui me permettra 2 choses dans un futur assez proche

a) Avoir un gros morceau en ETF capitalisants sur CTOs
- Impact fiscal uniquement si décision de vente
- Permettra une donation aux enfants

b) et passer progressivement avec une strategie plus orienté dividendes sur les PEAs
pour retirer des revenus avec un impact fiscal moindre.

Bonne journée

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