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#1 15/02/2020 09h55

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Je ne vais pas ici présenter mon portefeuille, qui est assez calamiteux: un vrai cimetière ; mais plutôt parler des stratégies que je teste.

Car étant en négatif depuis toujours, je souhaites mettre en place une stratégie qui me permettra de remonter la pente.

Alors , désolé , vis à vis de l’orientation du forum, je ne suis pas un féru d’analyse financière. J’observe ce que je vois, et je suis plutôt sensible à l’analyse graphique des cours.

Je souhaites vous présenter aujourd’hui la stratégie que je teste actuellement sur boursematch pseudo lamante-new.

Il s’agit en gros d’acheter les 10-12 meilleurs actions du moment, basé sur un classement selon leur performance à 120,60 et 20 j. En gros on fait la somme des pourcentages de gains sur ces trois périodes et ont peut bricoler un facteur multiplicateur à chaque pourcentage.
je rajoute au score un facteur sur la volatilité historique pour favoriser les petites volatilités.

j’utilise la version gratuite de prorealtime pour établir le classement par le screener.

En brut dans mon screener j’applique cette formule:
score= ((close/c120-1)*0.1)+(close/c60-1)*0.1 + (close/c20-1)*0.1 +(1- HistoricVolatility[20](close)*0.1)

On peut bricoler les facteurs à 0.1 comme on veut , au final on aura un classement selon ces notes.
close= cloture du jour
c120 = cloture 120jours avant
cl60 = cloture 60 jours avant
c20 = cloture 20 jours avant

Tout est complètement arbitraire et non backtesté !

l’essentiel est de mettre en exergue les 50 meilleurs classé selon ces critères
et
1- le cours du jour est supérieur à celui d’il y a 120  jours
2- le volume moyen en valeur > 5 000 000 d’euros

Ensuite vient le choix:
pas de valeur en OPA évidemment !
Pas de boost trop brutal, on favorise la régularité.
Pour l’achat on favorise les valeurs qui reviennent sur leur moyenne mobile exponentielle 20 jour que plutôt celles qui s’en éloignent.
On évite les valeurs qui s’approche d’une résistance majeure.
On évite les valeurs de type montagnes russes.
On évite préférentiellement les vaeurs qui ont passé récemment plus de 5 jour sous leur moyenne mobile exponentielle 20 jours.

Les valeurs que j’ai actuellement en portefeuille et en mouvement :

ALSTOM
BIOMERIEU
DASSAULT systeme = sortie
EIFFAGE = entrée
ENGIE = rentrée
GECINA
GETLINK
ICADE
KERING=sortie
REXEL= entrée en attente pull back
SARTORIUS
STMICROEL
SUEZ ENVI = entrée
VEOLIA ENv = entrée

Mots-clés : analyse grahique, portefeuille, scoring

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#2 15/02/2020 10h10

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Les périodes que vous utilisez sont bien trop courtes et ne permette pas de distinguer une tendance du bruit.
Avec ce genre de stratégies vous n’obtiendrai pas à LT de bons résultats.

Des périodes plus longues donnent de bons résultats les meilleurs sont 6 mois, un an est aussi valable, pour des périodes plus longues le momentum s’affaiblis et s’épuise après 3 ans.

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#3 15/02/2020 10h18

Membre
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Bonjour,

Tout est complètement arbitraire et non backtesté !

C’est dommage, le backtest a l’air simple et rapide…

Car étant en négatif depuis toujours, je souhaites mettre en place une stratégie qui me permettra de remonter la pente.

Sans vouloir être offensant, vous le dites vous même, vos stratégies ne semblent pas payer, pourquoi celle-ci marcherait mieux que les précédentes ? Je vous conseille vivement de vous mettre au backtest.

Il s’agit en gros d’acheter les 10-12 meilleurs actions du moment

Euh… parmi toutes les actions existantes à travers le monde ?
J’imagine que vous parliez implicitement d’actions composantes d’un indice type CAC40 ou Next20 ; pouvez-vous préciser le « périmètre » de sélection ces actions ?

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#4 15/02/2020 10h23

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Réputation :   22  

Merci pvbe de votre expérience, j’en tiendrais compte pour l’évolution de la stratégie. Je suis conscient qu’actuellement et peut-être jusqu’à l’élection américaine, le marché est assez "BULL" et achète tout ce qui bouge . Cela semble donc marcher.

Cependant je ne m’interdis pas dans un marché baissier de détecter les 10 pires valeurs "shortables"  !

Le problème c’est que je ne sais pas "back-tester" cette méthode d’autant plus que le choix des valeurs est assez subjectif.

De plus je viens juste de changer la stratégie telle que je l’expose.
Au paravant depuis le début d’année je me contentais de garder en portefeuille les 10 meilleurs % de hausse sur les 80 jours précédents.

Mais j’avais trop d’entrées et de sorties occasionnant des pertes, j’aurais du être + buy and hold sur les valeurs détectées en début d’année et je pense que j’aurais gagné beau coup plus.

Ah une autre réponse!
Merci caceray

caceray a écrit :

C’est dommage, le backtest a l’air simple et rapide…

Vous faites comment, et avec quels moyens?

Sur prorealtime je ne vois pas comment cela est fait facilement

caceray a écrit :

Euh… parmi toutes les actions existantes à travers le monde ?
J’imagine que vous parliez implicitement d’actions composantes d’un indice type CAC40 ou Next20 ; pouvez-vous préciser le « périmètre » de sélection ces actions ?

Oui le test est fait sur boursematch, limité au valeurs françaises.

caceray a écrit :

Sans vouloir être offensant, vous le dites vous même, vos stratégies ne semblent pas payer, pourquoi celle-ci marcherait mieux que les précédentes ? Je vous conseille vivement de vous mettre au backtest.

Je suis persuadé de ça, j’ai fait une analyse statistique de mes trades de l’année dernière (sans stratégie) , je n’ai aucune chance de gagner.

Je me suis mis au backtest avec des stratégie basée sur l’analyse technique sur prorealtime, j’en arrive à la conclusion que une stratégie marche plus ou moins bien et cela dépends du comportement à long terme d’un titre.

A défaut de backtest, je teste ! ;-)

Détecter des valeurs pouvant bien se comporter à long terme:

C’est la raison pour laquelle me revoilà sur ce forum.
Pour lire ce que les personnes qui étudient le fondamental pensent des différentes valeurs qui nous sont proposées à l’achat.

Cependant, je n’ai pas la patience d’un Larbinator investi sur Renault en moins-value et à long terme.
Le très long terme en moins-value, ça me connait.

J’essaye pour des raisons fiscales de développer une méthode de gains assez rapide et profiter de mes moins-values passés de moins de 10 ans d’age.

Dernière modification par lamante (15/02/2020 12h49)

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#5 15/02/2020 11h25

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lamante a écrit :

J’essaye pour des raisons fiscales de développer une méthode de gains assez rapide et profiter de mes mes moins-values passés de moins de 10 ans d’age.

Désolé de vous le dire mais vous cochez toutes les cases du petit porteur qui se fait plumer en bourse : ça commence par le fait que vous vous déclarez boursicoteur plutôt qu’investisseur, avec une vue court terme qui incite à prendre des risques inconsidérés ("remonter la pente", "méthode de gains assez rapide"), démarche aléatoire (tests de stratégies sorties du chapeau), approximative ("bricoler en gros" des facteurs multiplicateurs et des sommes de pourcentage ?), et complètement arbitraire, sans parler du fait que vous vous basez sur les graphiques de cours plutôt que sur les résultats des entreprises ; et que moins de 24h après votre premier message vous avez déjà changé de stratégie !

Vous ne pouvez pas sérieusement en être encore là alors que vous êtes inscrit sur ce forum depuis près de 5 ans, ressaisissez-vous !
À mon avis vous devriez déjà faire une croix sur vos moins values : ce qui est fait est fait, s’enfermer dans l’idée de récupérer ses pertes est le piège typique du biais d’ancrage ; liquider votre portefeuille dont vous dites vous-même qu’il est calamiteux et tout reprendre à zéro, à commencer par déterminer votre objectif, votre aversion au risque, vos compétences en tant qu’investisseur  et le temps que vous pouvez consacrer à vos investissements.
À partir de là vous y verrez plus clair sur quelle(s) stratégie(s) peut vous convenir. Il ne restera plus qu’à en retenir une, la mettre en oeuvre et s’y tenir (ce qui n’est pas le plus facile).

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#6 15/02/2020 12h44

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Bonjour Dangarcia

dangarcia a écrit :

liquider votre portefeuille dont vous dites vous-même qu’il est calamiteux et tout reprendre à zéro,

Quelque fois le phénix renait de ses cendres, par exemple je suis revenu à mon PRU sur GNE
et je la laisse se développer, la hausse du dollar l’aide.
et il y en d’autres, l’attrait pour les actions actuellement en aide pas mal.

Je pense que l’on peut garder ses cadavres, dans le portefeuille, après tout ils ne prennent pas beaucoup de place.

Dangarcia a écrit :

approximative ("bricoler en gros" des facteurs multiplicateurs et des sommes de pourcentage ?), et complètement arbitraire, sans parler du fait que vous vous basez sur les graphiques de cours plutôt que sur les résultats des entreprises

je me suis effectivement inspiré des méthodes de momentum dont j’ai lu quelques files.
Ma foi les coefficients importent peu pour moi, pourvu que la liste vous montre des comportement haussiers réguliers.

A l’époque ou une Tesla est complètement survalorisée et une Renault complètement dévalorisée, vous êtes bien obligé de constater la puissance du momentum indépendamment de la valorisation.
C’est le débat infini entre les adeptes du chartisme et de la valorisation.

et ce n’est pas parce que j’ai accumulé des pertes avec ma façon de faire du passé que je ne peux développer des profits avec celle que je teste actuellement. ce qui veut dire que je suis très peu actif actuellement sur les marché en réel.

je me suis exprimé sur cette méthode parce que j’ai lu que certains appliquaient une méthode basé sur le momentum.  Cependant ces méthodes s’appliquent à des ETF, et j’avoue que je découvre depuis peu ces instruments et je suis en phase de découverte.

J"ai besoin encore de découvrir comment on peut faire du backtest sur ces instruments pour me persuader de leur intérêt.

S’il vous plaît , à ceux qui me lisent, merci d’être pédagogues plutôt que condescendant.
Je comprends que c’est facile d’être ainsi vis à vis ceux qui montrent le flanc, mais nous avons tous à progresser en démontrant des choses que plutôt qu’à asséner des lieux communs.

Je vous partage ici  une vidéo qui est démonstrative, après ce n’est qu’un jeu de dé et vous me direz que ça ne s’applique pas à la bourse. certains y croient. Mais ce sera pour ceux qui adopte une stratégie de trading; et je suis conscient que la plupart des lecteurs de ce forum sont adepte des stratégie fondamentales.
Je veux juste montrer ce qui me parle, une démonstration par l’expérimentation.
ratio gain perte

Dernière modification par lamante (15/02/2020 12h46)

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[+1]    #7 15/02/2020 12h47

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A défaut de backtest, je teste ! ;-)

Je ne veux pas vous décourager mais je pense que c’est le meilleur moyen de perdre de l’argent. Vous n’êtes pas dans une dynamique "Buy and hold", vous tentez donc de "traquer" des signaux d’achats et des signaux de vente. Vous utilisez (entre autres) la moyenne mobile exponentielle 5j ce qui doit indéniablement générer une forte rotation de portefeuille.

Ces informations prises en compte, vous devriez vous tourner vers les modèles stochastiques de fluctuation du marché qui "en gros" vous expliquent que votre espérance de gain (ou moyenne) doit tendre vers 0% (autant de gains que de pertes).

Si ce n’était que ça, ce ne serait pas très problématique, vous "n’auriez" perdu que du temps à "trader" pour rien. Mais dans la vie réelle, vous payez une commission, que ce soit lié au spread bid/ask ou au courtier. Cette commission (mesurée dans la vie réelle) varie entre 0,05% et 0,10%. Cela paraît peu, mais à long terme, hors cas particulier vous êtes statistiquement perdant.

Vous faites comment, et avec quels moyens?

Sur prorealtime je ne vois pas comment cela est fait facilement

A votre place j’utiliserai le langage Python, cf. discussion. Cela suppose de savoir programmer (un peu) mais compte tenu de votre appétence au trading ça vaut le coup de s’y pencher.

A titre d’exemple, j’ai implémenté un petit code reprenant votre formule de "notation", en utilisant les performances à 20j, 60j, 120j et la volatilité sur 20j. J’ai limité le calcul aux valeurs du CAC40. Et ben c’est déjà le bordel hmm
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13823_backtest.png

Graphiquement on se rend pas bien compte, j’ai donc cherché à estimer la rotation du portefeuille si vous ne sélectionnez que les 12 meilleurs valeurs. Ci-dessous une capture d’écran de la rotation, par date :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13823_capture_decran_2020-02-15_a_124204.png

J’ai bien noté qu’il y avait d’autres critères de sélection sur votre stratégie, mais je vous laisse le soin d’approfondir wink

Je vous partage ici  une vidéo qui est démonstrative, après ce n’est qu’un jeu de dé et vous me direz que ça ne s’applique pas à la bourse. certains y croient. Mais ce sera pour ceux qui adopte une stratégie de trading; et je suis conscient que la plupart des lecteurs de ce forum sont adepte des stratégie fondamentales.
Je veux juste montrer ce qui me parle, une démonstration par l’expérimentation.
ratio gain perte

Autre exemple de la force de la programmation, plutôt que de perdre 3 minutes à regarder un bonhomme lancer une pièce, vous pouvez simuler 1000 lancés en 1 seconde :
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/13823_jeu_piece.png

Je trouve cependant la comparaison avec la bourse un peu foireuse…

Dernière modification par Caceray (15/02/2020 13h01)

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#8 15/02/2020 13h08

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Caceray a écrit :

Autre exemple de la force de la programmation, plutôt que de perdre 3 minutes à regarder un bonhomme lancer une pièce, vous pouvez simuler 1000 lancés en 1 seconde

Ou simplement constater que l’espérance de gain de ce jeu étant positive (4/3-2/3=2/3) le jeu est presque sûrement gagnant (sauf si par exemple les 6 premiers lancers sont perdants, ce qui peut arriver avec une probabilité de près de 9%)

Caceray a écrit :

Je trouve cependant la comparaison avec la bourse un peu foireuse…

Le jeu suppose qu’on gagne 1 fois sur 3, admettons, mais surtout que quand on gagne, on gagne 4 fois plus que quand on perd.
Limiter la perte est facile, il suffit de placer un stop loss.
Le problème c’est que rien ne peut garantir un gain équivalent à 4 fois le stop loss.

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#9 15/02/2020 14h07

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Merci Caceray et Dangarcia

Caceray a écrit :

Je trouve cependant la comparaison avec la bourse un peu foireuse…

Dangarcia a écrit :

Le jeu suppose qu’on gagne 1 fois sur 3, admettons, mais surtout que quand on gagne, on gagne 4 fois plus que quand on perd.
Limiter la perte est facile, il suffit de placer un stop loss.
Le problème c’est que rien ne peut garantir un gain équivalent à 4 fois le stop loss.

C’est ce que j’exprimais, cependant des analyses statistiques ont été faites sur de nombreuses figures chartistes par cet auteur
analyse des gains des figures chartistes

Cela demande de chercher et de reconnaître les figures chartistes, cela reste discutable.

je précise que je n’ai pas cherché à appliquer cette reconnaissance de figures, cela me semble assez hasardeux et énergivore d’aller chercher chaque soir ces configurations qui sont infinies.

Je trouve le principe du suivi de tendance beaucoup plus sécurisant et admis de tous.

Cependant on n’est pas à l’abri d’une sortie en gap baissier comme sur Danone.

Donc quand vous êtes dans une tendance calme, vous avez beaucoup plus de chance de gain que de perte, c’est pour cela que ma stratégie vise à me positionner sur ces tendances en sélectionnant les valeurs qui ne sont pas trop erratiques. le stop pouvant être placé sous le dernier plus bas récent évident.

Caceray a écrit :

Vous utilisez (entre autres) la moyenne mobile exponentielle 5j ce qui doit indéniablement générer une forte rotation de portefeuille.

Non, je sors la valeur quand elle a passé plus de 5 jours en dessous de sa moyenne mobile exponentielle 20 j, ce qui n’est pas vraiment la même chose.

ou alors il faut m’expliquer ce que vous faites avec la moyenne mobile 5 jours.

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#10 23/02/2020 10h25

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Bonjour, mise à jour de mon test de stratégie momentum.
Pour rappel, c’est un test mené sur compte virtuel sur Boursematch.
J’investis à partir  d’un capital de 30000 euros sur des valeurs françaises avec 2000 euros / valeur
je filtre les valeurs sur la base du capital échangé / jour.
A partir de cette semaine j’abaisse cette valeur de 5M€ à 4M€ échangés par jour en moyenne.
Comme le graphe de boursematch n’est actuellement pas actualisé (webmaster en vacances) j’ai réalisé un graph des  gains depuis le débuts du test.
Ce que je faisais au début c’est d’acheter bêtement les 10 premières valeurs de mon score établi par une formule qui n’était pas exactement celle que j’ai publié le week-end dernier mais dans l’esprit d’une somme d’indicateurs "rate of change" selon 3 périodes. J’ai remarqué que ce principe m’amenais souvent à acheter souvent un plus haut, pour revendre 1 ou 2 semaines plus tard la valeur sur un plus bas. Et ensuite j’étais amené à réinvestir sur cette même valeur du fait qu’elle remontait dans le classement du à sa tendance haussière de fond.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-02-23-graphe_20-60-120j.png

La trop forte rotation des valeurs n’est pas compatible avec un suivi de tendance. j’ai donc modifié ma stratégie  comme je l’ai indiqué la semaine dernière. Le classement me donne une liste de valeurs à considérer, et je peux aller dans le bas du classement pour trouver des valeurs qui ont un comportement graphique qui me donne à penser qu’elles vont continuer à monter.

La question est aussi de définir comment on sort. J’ai parlé la semaine dernière de sortir si la valeur clôture plus de 5 jours d’affilé sous sa Ema20. Pour autant je ne pense pas qu’il faille sortir de suite de la valeur suite à ce signal. C’est un signal d’alerte.
On peut mettre en place un stop de protection sous le + bas des 5 derniers jours et soit vendre sur retour sur EMA20, soit en visant le+ haut récent, soit ne pas vendre si la valeur clôture au dessus de son plus haut récent. Il faut donc suivre la valeur quotidiennement et prendre une décision à la clôture.

J’abandonne l’idée de l’achat sur repli de Rexel, De fait le graphe de l’action a démontré par le passé un comportement trop chaotique.
A la place j’achète Euronext qui est plus calme en ce moment.
Alstom rentre en surveillance pour sortie, car elle est passée cette semaine sous la EMA20

Pour le choix d"euronext j’ai été influencé par le fait qu’elle ne devrait pas trop souffrir des effets du coronavirus. Je redoute que les chiffres de morts ne soient plus importants qu’annoncés. Je me base sur une info issu d’un des contact qui travaille pour mon employeur en chine et qui connait une infirmière qui travaille dans un hôpital.

De ce fait,  j’ai fait ,en réel , un allé retour baissier cette semaine sur LVMH, mais c’était plus pour le fun et exercer sa vigilance, que pour gagner quelque chose.

Je commence à regarder si la stratégie ne peut pas se décliner à la baisse, car il faut bien intégrer que les marchés peuvent devenir baissiers. Remy cointreau pourrait être une candidiate, mais elle est trop proche d’un support long terme testé récemment.

Rappel du portefeuille:

ALSTOM
BIOMERIEUX
EIFFAGE
ENGIE
EURONEXT entrée
GECINA
GETLINK
ICADE
SARTORIUS
STMICROELECTRONICS
SUEZ ENVI
VEOLIA ENVI
REXEL achat annulé

Dernière modification par lamante (23/02/2020 19h54)

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#11 28/02/2020 22h15

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Mise à jour hebdomadaire du portefeuille. Le fait qu’il soit virtuel aide à rester stoïque.
Vente cette semaine d’ALSTOM après avoir placé un stop sous un plus bas récent après que la valeur ait passé 5 jours sous sa MM20.
Mon portefeuille est désormais en territoire négatif de 6.56%par rapport à la valeur du portefeuille (30.000) alors que le cac perds 11,88% pendant la même période.
Placement d’un stop sous le plus bas récent pour les titres,  :
EIFFAGE
ICADE
ST MICROELECTRONICS

parce qu’ils ont clôturé au moins 5 jours d’affilé sous mm20.

Le principe de considérer la sortie d’un titre qui a passé plus de 5 jours sous sa mm20 provient du fait que j’ai remarqué qu’un titre haussier ne passe pas plus de 5 jours sous sa MM20.

La situation actuelle des marchés  est exceptionnelle, nous verrons donc ce que produit cette règle dans cette situation.

Voici l’allure de la courbe des gains:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-02-28-graphe_20-60-120j.png

Dernière modification par lamante (29/02/2020 07h29)

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#12 03/03/2020 22h54

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Mise à jour du portefeuille en cours de semaine.
ce 03 mars 2020
Eiffage et stmicroelectronics ont été vendues  sur stop hier.

Du fait du comportement particulièrement haussier de sartorius, je renforce en doublant , cette ligne par un ordre d’achat pour 2000 euros.

Sartorius est repassée au dessus de sa MM20 sans avoir clôturé plus de 5 jours en dessous.

Pour les autres on est moins positif, je suis donc dans l’idée de sortir.
Il ne va pas être facile de définir un cours de sortie. Peut-être faut-il les surveiller en journée avec une unité de temps plus réduite pour en déduire une décision.

J’avoue que la stratégie n’est pas encore clairement établie à ce sujet, mais à minima vente sur stop.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-03-03-graphe_20-60-120j.png

edit
dernière opération: à 13h45 ce 4 mars renforcement suez qui vient de repasser sa mm20. en espérant que ça continue.

Dernière modification par lamante (04/03/2020 13h54)

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#13 07/03/2020 08h03

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Bilan de fin de semaine:
De nombreux stops ont été déclenchés ce vendredi suite à la rechute du CAC
Cette semaine exit:
STM
EIFFAGE
BIOMERIEUX
GECINA
GETLINK

reste en portefeuille:
ICADE
ENGIE
VEOLIA
SUEZ
EURONEXT
SARTORIUS STEDIM

La stratégie en construction est à l’épreuve du feu.
jusqu’à présent je ne place un stop en dessous du dernier plus bas qu’à partir du moment où la valeur a passé  5 jours d’affilé en dessous de sa mm20.
Le stop vise à évacuer un titre qui aurait du potentiel pour baisser encore plus sans donner de meilleure opportunité de sortie. Ne pas mettre un stop vise à conserver une valeur qui évoluerait autour de sa moyenne mobile 20 jours et qui après une phase de latéralisation pourrait repartir à la hausse.
Je suis conscient que ma stratégie pêche sur les règles de sortie qui ne sont pas optimisées.
Pour l’instant, la règle c’est sortir sur un stop de protection pour tenter de garder la valeur le plus longtemps possible dans le cadre d’une tendance haussière.
Dans le cadre d’une baisse générale des marchés , on voit que même les valeurs qui résistent le mieux finissent par être emportées et les renforcement qui ont eu lieu en cours de semaine pourrait apparaitre après coup comme des erreurs.
Des appels de marges obligent les opérateurs à renflouer leurs pertes avec des ventes de valeurs bénéficiaires.
Je pense établir une règle lié à  l’évolution de l’indice représentatif du portefeuille et adapter ma stratégie en fonction, mais les règles sont basées sur le comportement passé. On assiste à un comportement nouveau sur le marché.

Pour l’instant la performance / 30000 euros du compte est de -7.31% par rapport à un cac à -14.1% pendant la même période.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-03-06-graphe_20-60-120j.png

Après analyse du screener et
Malgré le comportement du marché, j’initie ,pour lundi, une position sur NEOEN qui se paye le luxe de faire un plus haut historique jeudi alors que le cac ré-attaquait à la baisse.
Je veux garder mes lunettes roses !

Ce qui me fait penser que j’ai vendu en réel voltalia ( même secteur que neoen) il y a quelques semaines  la détenant depuis plusieurs années (depuis fukushima) elle vient d’atteindre cette semaine mon PRU. Voilà le phénix auquel je faisais mention quelques posts plus haut.
Autre phénix en réel:
eurobio scientific , mais là mon PRU est stratosphérique : 20,94€
Mais sais t’on jamais.
Autre phénix longtemps détenu , depuis 2007 : freelance .com , j’ai profité de la baisse récente pour abaisser mon PRU à 3.10 €

Dernière modification par lamante (07/03/2020 10h02)

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#14 14/03/2020 07h10

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De nombeux déclenchement de stop cette semaine sur :
VEOLIA
SUEZ
ENGIE
ICADE
EURONEXT

Je n’ai pas mis de stop sur SARTORIUS et NEOEN, considérant qu’elles conservent un momentum suffisamment haussier pour se reprendre.

Mon portefeuille perds 12.7% alors que le CAC  perds 31%  pendant la même période.
Bien sur ce n’est plus comparable puisque les divres stops ont protégé mon capital et que désormais seul 6% du capital reste investi.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-03-13-graphe_20-60-120j.png

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#15 26/03/2020 12h26

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Suivi du portefeuille virtuel:
je viens de réintégrer une ligne de 2000 € de

BIomérieux,

au vu du comportement technique du titre et des perspectives d’évolution des revenus.

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#16 05/04/2020 23h12

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Après avoir racheté biomérieux, j’ai laissé le portefeuille tel que.
il a une performance de -9.33% avec 26% investi en actions , le reste étant des liquidités.
rappel des actions en portefeuilles
environ 4000 € SARTORIUS STEDIM
1840€ NEOEN
2159€ Biomerieux

Mon screening ne me propose pas de valeurs supplémentaires sur lesquelles je suis tenté d’investir.

Voici la performance en graphe:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-04-05-graphe_20-60-120j.png

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#17 28/04/2020 08h08

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Pas de nouvelles entrées au portefeuille, je mets en surveillance Euronext, iliad,  ubisoft , hermes  et st microelectronics qui s’affichent dans les liste des prétendants.
Les valeurs coronavirus sont les premières a remonter dans cette liste. Mais elles sont trop volatiles et peuvent s’écrouler suite à une mauvaise nouvelle.
Ma doctrine  concernant les critères de choix des valeurs a réintégrer dans le portefeuille n’est pas encore clairement étable.
Certaines valeurs réapparaissent dans la liste a la faveur d’une hausse. Il est donc plus avantageux de suivre ces valeurs et d’attendre une accalmie pour acheter éventuellement.

Les 3 "chevaux" figurant dans le portefeuille courent bien, et font bien remonter la pente de la performance du portefeuille, qui s’établit à -4.05% ce lundi 27 avril avec un cac qui est à -24% sur la même période.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-04-27-graphe_20-60-120j.png

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#18 22/05/2020 08h13

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Petite mise à jour du portefeuille effectué le 13 mai : vente de la ligne neoen en moins value et après coup, un peu trop tôt. Je l’ai vendue puisque la valeur n’était plus haussière à moyen terme.
Les autres valeurs continuent à faire progresser le portefeuille. On les garde. Il faudrait envisager de compléter le portefeuille par d’autres lignes. La partie cash représentant 72% de la valeur du portefeuille.
Performance du portefeuille -2.62%
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-05-21-graphe_20-60-120j.png

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#19 06/06/2020 11h17

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mise à jour du portefeuille. Je vais avoir de la difficulté à péréniser cette expérience tant que j’aurais des difficultés à utiliser l’ordinateur qui me permet de la faire.
j’ai vendu des lignes le 1er juin
reste une ligne de sartorius.

Voici le graphe

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7891_2020-06-05-graphe_20-60-120j.png

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#20 13/06/2020 18h38

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Cela demande de chercher et de reconnaître les figures chartistes, cela reste discutable.

je précise que je n’ai pas cherché à appliquer cette reconnaissance de figures, cela me semble assez hasardeux et énergivore d’aller chercher chaque soir ces configurations qui sont infinies.

Je trouve le principe du suivi de tendance beaucoup plus sécurisant et admis de tous.

Cependant on n’est pas à l’abri d’une sortie en gap baissier comme sur Danone.

Donc quand vous êtes dans une tendance calme, vous avez beaucoup plus de chance de gain que de perte, c’est pour cela que ma stratégie vise à me positionner sur ces tendances en sélectionnant les valeurs qui ne sont pas trop erratiques. le stop pouvant être placé sous le dernier plus bas récent évident.

Effectivement, chercher des configurations chartistes tous les soirs peut vite devenir énergivore, sachant que suivant l’humeur et l’optimisme du jour, on ne voit pas forcément la même chose!
Vous avez choisi de tester cette stratégie dans une période très particulière, très volatile, c’est formateur mais j’imagine que vous devez passer des ordres presque tous les jours. Avez-vous un ordre de grandeur depuis le début de vos tests du nombre d’ordres passés ?

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#21 28/06/2020 13h15

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Bonjour Gulli,
Non je faisais un bilan une fois par semaine, sauf sur des actions particulières .
Depuis le 24 février, je suis peu intervenu, je me suis fait sortir sur stop de la plupart des valeurs, et je suis revenu simplement sur biomérieux et j’ai initié neoen.
J’ai été très peu actif aussi du fait de mes soucis informatiques; je ne pouvais pas avoir recours à prorealtime pour calculer le classement.
Je suis clairement plus resté concentré sur mon portefeuille réel où quelques valeurs où j’avais des pertes importantes ont remonté violemment.
J’ai pu sortir de ces valeus avec des gains ou des pertes réduites.
Actuellement, je teste une autre méthode pour détecter des courants acheteurs ou vendeur masqués , pour anticiper le mouvement sur un titre.
Avec des corrélations importantes sur les premiers signaux, j’ai pu constater par la suite de nombreux échecs.
Je continue à expérimenter cet méthode pour voir ce que je peux en tirer.
Progressivement, j’essaye d’être de plus en plus liquide. je redoute une baisse après les élections américaines. Le marché actuel étant artificiellement sur des niveaux assez haut coté américain.

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[+2]    #22 18/10/2020 17h30

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Vous semblez changer très souvent de stratégie! Sans doute le signe que vous n’avez pas confiance en votre façon d’investir et dans votre dernier message, vous dites redouter les élections américaines, peut être aussi le signe que vos émotions prennent le dessus et orientent vos décisions.
Qui n’est pas passé par là finalement? Mais vous devez passer ce cap sinon vous allez vous épuiser.
La première chose à faire est de travailler à bâtir une stratégie robuste, en laquelle vous avez une totale confiance et que vous aurez testé et retesté…pour être capable de tenir sur le long terme.
Utiliser 2 ou 3 stratégies basées sur des approches différentes et ne pas tout miser sur une seule approche permet aussi de réduire le poids des émotions dans les prises de décisions!

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#23 25/10/2020 08h50

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Oui car ce que je reporte dans cette file est un test de stratégie, qui semble avoir relativement fonctionné d’ailleurs. Mais comme je ne peux plus l’appliquer avec mon souci informatique, je suis passé à une autre qui ne peut pas s’appliquer sur Proréaltime (en mode gratuit), mais sur TradingView qui fourni des cours en intraday.
Mais pour l’instant je n’ai pas dégagé de recette à suivre, juste des observations sur les cours; Si vous allez sur ce thread trade court terme sur cgg vous allez suivre ma dernière opération qui utilise une observation que j’ai faite.
Cependant je ne me prononce pas sur la probabilité de réussite de cette observation.
Disons que ce mode d’intervention court terme corresponds au temps que je peux y consacrer actuellement et à l’objectif que je me suis fixé pour cette fin d’année. Avec moins de temps et surtout moins de disponibilité en journée à y consacrer je devrais m’orienter vers une méthode plus long terme.

Ce qui explique ma frénésie actuelle, c’est de vouloir engranger des gains pour faire valoir fiscalement une moins value d’il y a 10 ans avant que cette possibilité ne disparaisse.

Cela pourra être jugé contre-productif , mais c’est ma source de motivation.

Je pense que ce qu’il est important de respecter, c’est que quelque soit l’unité de temps utilisée, l’évolution du cours soit directionnelle avec une faible volatilité. il suffit d’observer le passé pour supposer l’avenir.
Par exemple actuellement, je trouve que sanofi dessine des courbes à certains moment de la journée moins volatiles en unité 1 minute que en unités jour.

sanofi le 23 octobre en intraday

Cependant ce genre de mouvement n’est pas assez important en pourcentage. Une grosse partie des gains étant mangée par les frais d’achat et de vente.

Dernière modification par lamante (25/10/2020 09h34)

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#24 25/10/2020 09h14

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Je vais citer un message de Dangarcia sur mon portefeuille :

Dangarcia a écrit :

Mon point de vue est toujours le même face à ce genre de questionnement : vous prenez le problème à l’envers. Vous choisissez d’abord le véhicule (assurance vie et PEA) ensuite vous cherchez où vous pouvez aller avec (j’ai repris ci-dessus toutes les limites auxquelles vous êtes de fait confronté)

Il serait plus judicieux de décider d’abord dans quoi vous souhaitez investir : fonds, trackers, actions européennes, américaines ou autre, obligations, produits dérivés etc. ?
Et choisir ensuite le véhicule le plus adapté.

J’ajoute qu’accepter de payer des frais pour éviter l’impôt est à mon avis un mauvais calcul : les frais, vous pouvez les éviter ; les impôts et les taxes vous en paierez toujours d’une façon ou d’une autre.

Il était question de choisir un investissement qui correspondait à une assurance vie. J’avais choisi le véhicule, et adaptait le stratégie en fonction de cela.

Les questions fiscales sont à prendre en compte pour investir, mais la stratégie d’investissement ne doit pas dépendre de questions fiscales! Investissez selon votre stratégie, à la fin de l’année vendez puis rachetez vos lignes en plus value qui sont en CTO.

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#25 25/10/2020 09h51

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"à la fin de l’année vendez puis rachetez vos lignes en plus value qui sont en CTO."

oui c’est une idée, mais je n’ai pas assez à vendre pour combler ma moins value.

Donc il faut aller au charbon, et seulement sur les fortes convictions, ce qui a été le cas dans ce trade CGG.

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