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#1 01/12/2018 16h34

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N’ayant pour l’instant (fin 2018) que des stratégies incluant des instruments type ETF ou OPCVM, je vais débuter en fin d’année une nouvelle stratégie à base d’actions sur PEA.

Ma stratégie sera basée sur un algorithme "maison" simple , qui n’utilise que les variations de prix passées des actions disponibles sur Euronext : Paris, Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles. Les habitués auront reconnus là les places de prédilection du broyer Binck, permettant d’obtenir les frais les plus faibles.
Cette stratégie 100% quantitative exclut donc toute "opinion" sur les sociétés achetées, ainsi que tout critère fondamental (value, quality, growth, …) : les prix, rien que les prix.

Donc premier principe : les prix contiennent l’information nécessaire. Je ne suis pas dupe vis à vis de ce principe, ce n’est bien sûr pas toujours le cas,  je crois juste que c’est suffisant le cas pour en faire une stratégie.

Deuxième principe : j’utiliserai l’information "momentum" contenue dans les prix

Troisième principe : je n’aurais pas une confiance aveugle dans le momentum. Je le normaliserai avec la volatilité. En clair je rechercherai les titres les plus réguliers dans leur momentum, pas les titres qui s’agitent tout d’un coup à la hausse. D’où le nom de ma stratégie.

Mon portefeuille sera constitué de 20 valeurs issues d’Euronext et ayant une capitalisation > 250M€
Je relancerai le portefeuille chaque trimestre, en commençant le 26 décembre 2018
Je donnerai sur ce fil à chaque changement la liste des valeurs du portefeuille , la performance du portefeuille et celé du benchmark.

Benchmark : l’indice  STOXX Europe 600 ou STOXX 600 est un indice boursier composé de 600 des principales capitalisations boursières européennes, conçu par STOXX. Cet indice a un nombre fixe de 600 composants, parmi lesquels les grandes sociétés capitalisées dans 18 pays européens, couvrant environ 90 % de la capitalisation boursière libre du marché boursier européen.

Algorithme : je donnerai tout le détail de mon algorithme et l’outil utilisé plus tard, lorsque j’aurais une confiance plus solide. En effet, j’ai pu back tester avec succès ma stratégie sur des fonds ou des ETF, mais pas sur des actions individuelles par manque de donnée disponibles et/ou manque de compétences en programmation.

J’ai lancé mon algorithme pour un "tour de chauffe" dans l’après midi du 30 novembre 2018. Comme en Formule 1 c’est juste un tour de chauffe. Le vrai départ sera donné le 26 décembre 2018. Les performances du 30 novembre au 26 décembre ne compteront pas. Je les indiquerai juste pour information. Par souci de simplification, mes performances seront toujours données en "year-to-date" (YTD) et en annuel. Et toujours depuis le 26/12 et pas depuis le 01/01 (sur le long terme ça ne changera rien, et en YTD  j’assume l’approximation.

Portefeuille "tour de chauffe" de fin novembre 2018 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/6258_capture_decran_2018-12-01_a_162607.png

Dernière modification par Franckielestore (01/12/2018 16h35)

Mots-clés : actions, momentum, portefeuille, volatilité

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#2 10/04/2020 10h48

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Bonjour,
avez-vous donné suite ?


Parrain Linxea . Yomoni . Boursorama . Vattenfall . Fortuneo . Total (105579483) . Binck . Igraal . eBuyClub . BLOG

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#3 10/04/2020 14h57

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Bonjour,
Les résultats étaient tellement décevants qu’au bout d’un an seulement j’ai arrêté.
De façon générale, je dois dire que les seules stratégies qui me donnent satisfaction ne portent que sur des instruments plus larges que des actions individuelles : type indices (ETF) ou fonds sur assurance vie.
Mais je ne désespère pas !

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