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#1 22/07/2017 11h08 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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Bonjour,

je me renseigne de plus en plus sur la stratégie dual momentum avec 3 ETFs.

Dans la stratégie, l’auteur alterne entre 3 ETFs:

1) un ETF S&P 500 (SPY)
2) un ETF World excluant les US (ACWX)
3) un ETF bond du trésor 1-3 an (SHY)

J’aimerais faire des tests pour envisager de répliquer la stratégie dans un PEA. J’ai trouvé ces ETF éligibles au PEA:

1) AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF - USD
2)
3)

Par contre pour 2) et 3) je ne trouve pas d’ETFs équivalent. En connaissez-vous ?

Merci.

Dernière modification par davidof31 (22/07/2017 11h22)

Mots-clés : action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions)

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#2 22/07/2017 11h42 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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Bonjour,                                                      je ne pense pas qu’il existe un etf world ex us eligible pea (amundi et lyxor n’en proposent pas) vous pouvez essayer d’en creer un avec plusieurs etf (europe,emergent,asie pays développés), pour un etf bond du tresor ce sont des obligations donc non eligible pea.Le pea n’est pas l’enveloppe qui permet de répliquer au mieux un dual momentum, il vaut mieux passer par une assurance vie avec ETF oú vous aurez des ETF obligations.

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#3 22/07/2017 12h36 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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En regardant la definition dans msci, j’ai mieux compris à quoi cela correspond

La philosophie de l’auteur (surement ricain) est :
Etf us pour prendre la hausse des us
Etf acwi pour prendre la hausse des marchés hors us quand les us stagnent.

Or le probleme c’est les perfs :
La perf 1an = 19% 3ans =0,7 et 5ans=7% n’est pas terrible à part cette année.

L’etf est un mix entre les pays développés et les pays émergeants.

Honnêtement j’ai un peu du mal à comprendre les perfs, enfin la répartition entre les differents pays de cet etf expliquant les perfs.

Comme j’aime bien investir dans ce que je comprend et je suis un peu c.on, à votre place je prendrais un mix comme le dit eric, plus compréhensible à mon gout : un etf world (ou un etf us et un etf europe) et un ou plusieurs etf émergeant.

Edit : Davidof quelle est votre objectif avec les etfs et le dual momemtum ?
Est ce que c’est d’investir dans une zone geographique ou pays qui est le plus susceptible de monter ?
Par ex : privilégier en ce moment les emergeants et un peu l’europe aux détriments des US ?

Dernière modification par francoisolivier (22/07/2017 12h45)

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#4 22/07/2017 18h56 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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francoisolivier a écrit :

Etf acwi pour prendre la hausse des marchés hors us quand les us stagnent.

À noter que ACWI = all country world investable index =/= World ex US.

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#5 22/07/2017 20h51 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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davidof31 a écrit :

1) un ETF S&P 500 (SPY)
2) un ETF World excluant les US (ACWX)
3) un ETF bond du trésor 1-3 an (SHY)

Bonjour,

Avez-vous envisagé les fonds Euros en assurance-vie plutôt qu’un ETF bon du trésor US? À mon sens, l’idée est juste d’avoir du risk-free dans son portfolio, et cela vous libérerait de la place dans le PEA.

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#6 22/07/2017 21h05 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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Votre stratégie est du global equity momentum et pas du dual momentum.
Vous ne pourrez pas mener cette stratégie  au sein d’un PEA.
Le CTO est une enveloppe possible, mais fiscalement défavorable.
Comme coneillé plus haut, l’assurance vie est plus adaptée.  En remplacant Les bond US par un fond euro, vous obtenez votre poche secure.

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#7 23/07/2017 18h54 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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Avec un peu d’imagination et de recherche, il est tout à fait possible d’élaborer une stratégie Momentum ou Dual Momentum dans le cadre d’un PEA.

De plus, grâce aux trackers synthétiques, il est tout à fait imaginable d’avoir un tracker éligible au PEA qui réplique un indice obligataire.

A ma connaissance, les 2 trackers "obligataires" suivants sont éligibles au PEA:
LYXOR IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB UCITS ETF (HYBB)
BNP PARIBAS EASY BARCLAYS US TREASURY UCITS ETF CAPITALISATION (USTY)

J’avais par exemple, pour mon PEA, démarré une stratégie Dual Momentum en prenant comme critères certaines zones géographiques mondiales, les différents secteurs d’activités pour la zone Europe et pour finir un fond diversifié selon le mode d’investissement.

1/ les différents trackers relatifs aux zones géographiques et éligibles au PEA (même s’ils ne couvrent pas la zone Europe):
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR (ESE)
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF (CP9)
AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF (CI2)
AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF (CE9)
HSBC MSCI EUROPE ETF (HEU)

2/ les différents trackers relatifs aux secteurs activités (tous concentrés sur la zone Europe) :
AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (EPRE)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES UCITS ETF (CT5)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY (TNO)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS (OIL)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE (HLT)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS   (CST)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL (RTA)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE (FOO)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE (INS)
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE (TRV)

3/ Les trackers a différents profils de gestion:
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVINDEND UCITS ETF - D (CD8)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (CV9)
Amundi ETF MSCI Europe Small Cap A/I  (SEM)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF   (MIVO)
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta  (SMRT)

4/ les trackers de référence:
Tracker maison composé pour 50% MSCI WORLD + 50% REITS EUROPE
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCITS ETF (EUR)

L’idée était d’investir 25% sur une zone géographique, 50% en sectoriel (2 trackers différents)
et 25% sur un tracker à profil de gestion si le meilleur de chaque catégorie surperforme les 2 trackers de référence (et si le momentum est positif, bien-sûr). Le "rebalancing" était mensuel.


100% des gagnants ont tenté leur chance mais tous ceux qui ont tenté leur chance ne sont pas gagnants.

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#8 24/07/2017 08h40 → ETF World ex US éligible au PEA ? (action, etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions))

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frame a écrit :

Votre stratégie est du global equity momentum et pas du dual momentum.
Vous ne pourrez pas mener cette stratégie  au sein d’un PEA.
Le CTO est une enveloppe possible, mais fiscalement défavorable.
Comme coneillé plus haut, l’assurance vie est plus adaptée.  En remplacant Les bond US par un fond euro, vous obtenez votre poche secure.

Oui c’est plutôt cette stratégie GEM que Dual Momentum.

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