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#26 11/02/2017 19h39 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

Membre
Réputation :   129 

Ça fait du sens. Personnellement j’ajoute plutôt des ETF spécifiques,

Small Cap US : IUS3:GR
SmallCap EUR : SMC:FP
Emergents : EMIM:NA ou AEEM:FP

mais je travaille sur CTO donc plus flexible.

Bonne chance !

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#27 11/02/2017 21h31 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Un seul etf c’est plus lazy, ca fait moins d’arbitrage a réaliser, cest plus facile a suivre et a reporter, on gagne du temps et ca coute moins cher en frais d’arbitrages.

Comme j’achète mensuellement de facon systématique 500€ de parts de chaque etf il fallait que la VL soit adaptee.

Jachete 99% du monde sur le cto, une part emergente sur mon pea et sur l’av je surpondere a ma guise, je smartbet’ : les small fr et us, et je joue certaines tendances que je pense momentum en selectionnant 6 OPCVM qui representent 10% du pf total et qui ont bien monté ces 3, 6, 12 derniers en ayant un per raisonnable. Pas de strategies d’arbitrage (pas de MM ni autres analyses…), je surveille regulierement en souhaitant arbitrer cette partie annuellement mais semestr-trimestriellement si necessaire.

Si je me foire en 2017 il est possible que le tout finisse en etf monde wink

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#28 14/02/2017 11h52 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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ArnvaldIngofson a écrit :

Beau portefeuille :
. équilibré Géographique / Sectoriel / Style
. performant, quoique la performance était acquise en avril 2005.

Si on devait faire évoluer l’allocation :
. la part US a bien profité de la hausse de USD/EUR, mais cette hausse aura bien une fin
. la part Émergents = 30% est importante, c’est un pari risqué.

Je trouve remarquable l’analyse par SCENARIO de Quantalys,
ça résume les 16 dernières années.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/ … narios.jpg

Cet outil de Quantalys est très intéressant mais je m’interroge sur les rendements pris en compte par Quantalys pour les fonds qui n’ont pas un historique si lointain car ils n’existaient pas à cette époque…

Si quelqu’un à la réponse ?

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#29 16/02/2017 13h11 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Oui effectivement aucune idee.

Rigolo de vous retrouver ici wink

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#30 16/02/2017 21h26 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Réputation :   57 

Malolechat a écrit :

AV = World Smart beta
- 20% I&E (Small Value FR)
- 6,67% Vanguard US (Small US)
- 6,67% JPM emerging markets (Small Emergents)

Comment avez-vous procédé méthodologiquement pour trouver ces fonds ?

Dernière modification par Gog (16/02/2017 21h26)

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#31 16/02/2017 23h32 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Je suis allé sur le site linxea puis jai fait :
Outil -> allocator

Et jai trouvé I&E et vanguard us opp dans le top a 3, 5 et 10 ans

J’ ai rajouté du h2o Multistratégies qui est bien a 3 et 5 ans.

J’ai decidé de ne pas prendre jpm emerging car jai deja bcp demergents dans mon pf mais je l’avais envisagé pour ses perfs et parce que cetait du small cap.

Apres je les compare sur quantalys et morningstar, tout simplement, pkoi?

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#32 27/02/2017 19h42 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Ca y est, j’ai l’impression de revivre le rallye haussier de debut 2015 qui avait pris fin avec la correction de juillet.
Les indices US mais aussi le msci world ont battu leurs records historiques et leurs sommets donnent le vertige.
Certains commencent a prendre leurs PV et arbitrent pour des fonds diversifiés peu volatils type SGL, d’autres se tournent vers les obligations, le fonds euro, l’or, le vix voir même pour des positions bear.
Je commence également a croire qu’on arrive près de la fin de la hausse et en même temps quand je regarde le msci acwi imi je me laisse a rêver que 2015 ressemble a 2011 et que par conséquent ca devrait continuer à monter jusqu’a mi 2019, soutenu encore un peu par les banques centrales et tant que les taux contiendront l’inflation, pb qui n’est vraiment pas d’actualité tant les 2 sont bas…
Je vais donc continuer a investir chaque mois dans le "risqué" (opcvm) comme prévu.
MSCI ACWI IMI :
http://www.noelshack.com/2017-09-148822 … 7-2017.jpg

Dernière modification par Malolechat (27/02/2017 19h47)

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#33 07/03/2017 13h10 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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BILAN FEVRIER 2017

Voici la nouvelle allocation de mon PF répartie sur les 3 enveloppes suivantes : (% du PF total)
- CTO : ETF SPDR MSCI ACWI IMI (33%)
- PEA : ETF AMUNDI EMERGING MARKETS (33%)
- AV : tous les autres fonds. Enveloppe constituée d’un coeur (23%) : small cap FR, small cap US, small cap émergents et H2o Multistratégies et de satellites (10%) : "selon les tendances", Brésil, ressources, banques, Russie, or, Maroc.

GENERAL

http://www.noelshack.com/2017-10-148888 … 7-2017.jpg

YTD = 5,73% (7,2% au 1er mars)

12/11/2014 au 28/2/2017 :
- historique base 100
- performance 32%
- volatilité 15%

VISU A DATE

http://www.noelshack.com/2017-10-148888 … 7-2017.jpg

- camembert
- backtest à 3 ans
- performance YTD, 1, 3 et 5 ans lignes a lignes

PERFORMANCE

http://www.noelshack.com/2017-10-148888 … 7-2017.jpg

- année calendaire
- lignes a lignes depuis la création

HISTORIQUE

http://www.noelshack.com/2017-10-148888 … 7-2017.jpg

- courbe graphique des apports
- courbe graphique des +/- values

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#34 08/03/2017 19h07 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Voila un résumé de ce que propose morningstar pour le suivi de mon PF :
X-RAY
GEO
Développé (73%) :
- US = 31%
- EU = 27%
- Asie = 15%
Emergents (27%)
STYLE
Small cap = 17%
http://www.noelshack.com/2017-10-148899 … 8-2017.jpg

PERFORMANCE
http://www.noelshack.com/2017-10-148899 … 8-2017.jpg

LIGNE
http://www.noelshack.com/2017-10-148899 … 8-2017.jpg

Sympa non?

Dernière modification par Malolechat (08/03/2017 19h09)

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#35 04/04/2017 12h29 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Point du PF au 31/3 :

YTD = 7 %

http://www.noelshack.com/2017-14-149130 … 4-2017.jpg

Commentaires :

Porté par les emergents asiatiques, plombé comme d’ahab par mes selections douteuses fin janvier : bresil, russie, ressources, or, maroc…sur mes 6 paris qui representent <10% du PF seules les banques euro 600 font 7% depuis l’achat!

Je vais donc encore simplifier mon alloc je ne sais pas encore quand) sur l’AV en virant les paris :
- 20% small cap us
- 20% small cap euro
- 20% small cap fr
- 20% small cap emergent
- 20% h2o MS

Sachant qu’en :
- PEA jai l’etf amundi emerging market
- CTO etf spdr msci acwi imi

Pour une alloc finale cible : (basée sur ce tableau http://www.noelshack.com/2017-14-149130 … 4-2017.jpg)
- us 28
- Europe 22
- asie développée 18
- émergents 32
- small 18

Dernière modification par Malolechat (04/04/2017 12h34)

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#36 04/06/2017 23h45 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Bonsoir a tous,

Un point rapide sur mon PF au 31/5/2017 :
- YTD 8%

Pas terrip’ quand on voit le rallye des small fr qui font plus de 20% YTD (14% du PF) MAIS ca ne va pas durer et ca me rassure alors d’avoir le sentiment que mon PF est suffisamment diversifié.

Mon etf emergent fait tout de même 10%. (33% du PF)

H2O MS fait aussi 10% (3% du PF)

Vanguard US fait 6% (9% du PF)

Mon etf msci acwi imi fait 4% (33%)

Les 8% restant sont des paris pris sur le Brésil, Russie, ressources de bases, banques euro et or mi janvier autant vous dire que la moyenne est négative…bref j’espère qu’il s’agira de ma dernière  erreur de jeunesse.

Décision d’en arriver rapidement a mon allocation cible définitive qui sera :
- CTO 33% : SPDR msci acwi imi (le monde entier)
- PEA 32% : 16% amundi émergent + 16% lyxor world (le monde entier sans les small surponderé en émergent)
- AV 35% : 7% sm fr (id france et i&e) + 7% H2O MS + 7% vanguard US opp + 7% jpm emerging Markets sm cap + 7% sm euro (un monde de small surponderé en fr > euro > émergent et sous pondéré en US)

Et surtout plus de pari lol smile

Reste a me décider sur le small/mid euro :
- Groupama : gérant triple A city wire, très bon a 3, 5 et 10 ans, frais raisonnable.
- Amundi : perf comparable mais moins bien a 10 ans, frais moindre et moins volatile.
- Dorval : frais elevé

XRAY alloc cible :
Developpés / émergents = 80% / 20%
Amerique du nord = 40%
Europe = 25%
Emergents = 20%
Asie développée = 15%

Backtest a 3 ans :
Perf annualisée = 15%
Volatilité = 10%
Sharpe = 1,5

Voila qu’en pensez vous ?

Dernière modification par Malolechat (04/06/2017 23h53)

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#37 08/06/2017 20h17 → Portefeuille de fonds en AV de Malolechat (assurance vie, assurance-vie, opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille)

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Bonsoir,

j’ai finalement opté pour cette allocation simplifiée :

- 34% ETF spdr msci acwi imi  (CTO)
- 33% ETF amundi msci emergents (PEA)
- 14% Vanguard US opp (AV)
- 10% Id france smid caps (AV)
- 6%   Independance et expansion (AV)
- 3%   Quadrige rendement (AV)

- 72% Développés
- 28% Emergents

- 30% Amérique du nord
- 28% Emergents
- 27% Europe
- 15% Asie developpée

- 66% Big cap
- 34% Small-Mid cap

X-RAY Morningstar

- Géo/secteur/style :
http://www.noelshack.com/2017-23-4-1496 … 8-2017.jpg

- backtest/volatilité/performance :
http://www.noelshack.com/2017-23-4-1496 … 8-2017.jpg

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