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Favoris 1    #151 30/04/2020 17h47

Membre (2020)
Réputation :   0  

Merci Contraryo pour cette réponse. Je ne connaissais pas ce procédé via Google Sheets et c’est certainement très utile une fois mis en place. Cependant, comme je dispose de peu de temps libre à cause de mon travail, je suis à la recherche d’une solution d’analyse de portefeuille d’ETF côtés en France directement utilisable. Morningstar pro proposait une solution de ce type très utile il y a quelques années en arrière par exemple. Je n’ai rien trouvé de comparable pour le moment.

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[+1]    #152 30/04/2020 19h54

Membre (2018)
Réputation :   39  

Je viens de retrouver ce fichier auquel j’avais accédé sur un autre forum. Il recense les caractéristiques des ETF présents en PEA. Peut-être vous sera-t-il utile ?

Dernière modification par contraryo (30/04/2020 19h54)

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#153 30/04/2020 22h45

Membre (2020)
Réputation :   0  

Merci Contraryo, cela contient effectivement des données intéressantes pour la construction d’un lazyportfolio.

De mon côté j’ai trouvé ce lien intéressant Morningstar® Integrated Web Tools? - Instant X-Ray qui m’a apporté quelques infos sur l’analyse de mon portefeuille ETF cible.

En fait voici mon idée :
1.    Partir du modèle de lazy portfolio « all weather » constitué de 5 ETF disponibles aux US Ray Dalio All Weather Portfolio: ETF allocation and returns
2.    L’adapter légèrement pour un investisseur français tout en réduisant un peu sa volatilité et en augmentant sensiblement sa performance selon les principes décrits ici :
Comment investir en bourse sans risques ? - jackfund
3.    Trouver les ETF côtés en France pour constituer le portefeuille cible en respectant au plus près les points 1 et 2
4.    Analyser le portfeuille cible pour vérifier qu’il donne des résultats au moins aussi bons que le modèle de départ (celui du point 1) : backtest, performance, volatilité, corrélation avec le portefeuille d’origine…

Or je coince sur le dernier point car je ne trouve pas d’outils simples me permettant de tester si le portefeuille cible, adapté du portfeuille « all weather », donne des résultats aussi prometteurs.

Dernière modification par Fabien42 (30/04/2020 22h47)

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#154 22/10/2020 19h52

Membre (2020)
Réputation :   2  

bonjour,

j’ai trouvé un simulateur sympas pour comparer vos portefeuille ETF, soit entre eux soit avec d’autres portefeuilles d’investisseurs connu dont le "soi disant" portefeuille basique de Warren Buffet laissé en testament pour gerer sa fortune post mortem , composé de deux ETF à base de S&P 500 et d’obligation, tout americain biensure.

on créé un portefeuille, les codes isin marchent pas mal, il y a des trous hélas et on ne trouve pas tous les ETF mais c’est trés sympas de s’appercevoir que parfois, nos portefeuilles ne performent pas comme on aurait imaginé et surtout, on s’y attend un peu mais plus on a d’ETF moins la performance est là, pour ma part, aprés de nombreuses heures à faire mumuse, j’ai un seul ETF trouvé qui "explose" tout le reste, le jeux sera de faire mieux, j’attendrais que quelqu’un fasse mieux qu’un ratio de sharpe de 1.34 et 21% annuel sur les 10 dernières années et 8.2 % annuel depuis 1999 et 2 crises majeurs.

Oui les performances passées etc .  Mais les performances futures c’est bien pire !

voilà le lien trouvé par hasard sur internet

comparateur de portefeuille

Dernière modification par daglewood (22/10/2020 19h53)

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