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#1 24/01/2015 15h38 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour,

Je souhaite partager avec vous mes débuts en tant qu’investisseur en bourse

Pour cela j’ai choisi d’investir via les ETF présent au sein du contrat d’AV linxea vie avec une stratégie momentum.

Au vus du montant que je souhaite allouer, il est plus avantageux, même si j’ai un choix plus restreint de passer par l’AV.

Après divers backtest réalisés sur ETF360, j’ai décidé d’exclure le DAX et MSCI world.

Voici mon panier d’ETF:

IE00B0M62X26    iShares € Inflation-Linked Bond
FR0007052782    Lyxor UCITS ETF CAC 40 (DR) D-EUR
FR0010737544    Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond C-EUR
FR0007054358    Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 D-EUR
FR0010222224    Lyxor UCITS ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR)
FR0010429068    Lyxor UCITS ETF MSCI Emerging Markets C-EUR
FR0007063177    Lyxor UCITS ETF NASDAQ-100 D-EUR

J’ai choisi d’investir sur un seul ETF, mes critères de choix sont les suivants:

- MM50>MM150
- R= Perf/3mois x 80% + perf sur 12 mois x 20%
- R < 3% ou que aucun fond n’a MM50>MM150 j’investis sur le fond euro

Donc pour le mois de Janvier 2015:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_sans_titre.png

Tous vos commentaires seront les bienvenus !

Adadou70

Dernière modification par adadou70 (24/01/2015 15h40)

Mots-clés : adadou70, etf, momentum


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#2 12/02/2015 00h43 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour Adadou,

Très intéressant. Il y a beaucoup de Membres et de discussions où l’on essaie de composer un portefeuille momentum sur AV "correct" en fonction des perf Backtestées et surtout des ETF dispo sur l’AV.

SMN souhaite même ici (Assurance vie pour Permanent Portfolio, Lazy Portfolio, Ivy Portfolio…) utiliser, à raison, la pression du forum pour faire intégrer plus d’ETF en AV.

Hence my question : comment avez-vous fait votre choix de panier ? Avez-vous du « sacrifier » des ETF obligations ou or à la diversité ? Quelle est la perf escomptée d’après le Backtest ? ou d’après vous ! smile

Merci !

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#3 12/02/2015 18h18 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour buckingham,

J’ai pris l’ensemble des ETF disponible sur l’assurance vie Linxea vie, et j’ai effectué plusieurs backtestes en faisant varier les paramètres sur ETF 360 (nombre d’etf investis,date d’entrée…)

J’ai choisi de n’utiliser que les trackers pour leurs frais, sachant que dans le panel j’avais accès à une diversifications géographique (Europe, Amérique du nord,pays émergents) mais aussi à des obligations.

Dans un seconds temps je me suis intéressé dans les backtest aux fonds qui me faisait le plus de pertes lorsque j’étais investit dessus ( dans le panel de linxea vie le DAX est la bête noir). Ensuite j’ai regardé si en supprimant le MSCI world, qui est trop généraliste si je gagnais en performance global, ce qui est la cas,donc supprimé du panier d’ETF.

La perf sur 5 ans tourne à environs à 180%.

Adadou70

Dernière modification par adadou70 (12/02/2015 18h19)


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#4 28/02/2015 11h34 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour,

Bilan Février

La performance sur le mois de Février est de 8,19%, j’ai battu le MSCI WORLD qui lui fait un performance de 6,46%

Je ferai le reporting mensuel dans ce graphique des différentes performances:
   - de mon portefeuille/ mois
   - de mon portefeuille cumulé
   - du msci world/ mois
   - du msci world cumulé

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_capture2.png

La matrice de choix du fond investit.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_img1.png

Lorsque je devrais arbitrer sur un autre indice que le Nasdaq100, j’arbiterai 100% du fond euro eurossima vers le fond netissima.


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#5 28/02/2015 12h17 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Pourquoi avez-vous du 1-3 ans?

La performance me semble prévisible à 1% sans espoir de dépasser les 2% et possible chute. Après les frais de l’AV, il reste donc 0,4% … Donc le fond en euro fera mieux sur 2015 pour un profil de risque moindre (beaucoup sont garanti 1% sur 2015).

Je ne dis pas que c’est une mauvaise idée d’avoir du 1-3 ans, mais actuellement le fonds en euro est techniquement comparable mais mieux si vous êtes en AV.

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#6 28/02/2015 12h44 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Lors des différents backtest avec les différents ETF présent au sein de l’AV, celui-ci n’était pas source de pertes, du coup je ne l’ai pas supprimé, peut être je ne l’utiliserai jamais.

Le fond euro sera bien-sur privilégié lorsque le marché des actions sera sur une phase descendante.


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#7 28/02/2015 13h20 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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adadou70 a écrit :

Le fond euro sera bien-sur privilégié lorsque le marché des actions sera sur une phase descendante.

Si je comprends bien, vous êtes un investisseur en bourse qui se désintéresse des actions quand elles vous sont proposées à des prix plus abordables…

Camarade, vous misez sur le vert ou vous investissez? Attention, les deux exercices n’ont rien à voir l’un avec l’autre.

Accessoirement, il est certain que l’un des deux exercices (je vous laisse deviner lequel) finira par vous coûter votre chemise.

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#8 28/02/2015 13h41 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Si j’ai bien compris la philosophie d’une stratégie momentum, c’est de surfer sur la vague?

Donc si la tendance de mon bassin d’ETF est à la baisse je ne vais pas rentrer dedans, mais attendre que la vague "reprenne de la bête"

c’est bien à sa que sert le filtre MMA50>MMA150 ??

adadou70


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#9 29/03/2015 19h05 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bilan du mois de Mars 2015:

Après être monté à plus de 12% de perfs durant le mois de mars, mon portefeuille a baissé de 0,5% par rapport à fin février, première confrontation aux montée descentes des cours. (5% sa fait drôle)

Matrice de choix du fond à investir:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_var1.png

Performance du portefeuille:

Performance mensuel: - 0,53%
Performance cumulée: 7,61%

J’ai fait moins bien que mon indice de réference qui fait une performance mensuel de 1,19%.
La performance cumulée de mon portefeuille est meilleurs. (7,49% pour le MSCI world)

Merci pour votre lecture:

Adadou70

Dernière modification par adadou70 (30/03/2015 19h04)


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#10 30/03/2015 18h48 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour adadou70,

Il semblerait d’après vos images que vous ayez une feuille excel qui calcule quel ETF choisir au moment de votre rebalance. Est-ce le cas ?

Car je cherche un moyen similaire de calculer automatiquement mes scorings sur une spreadsheet (excel ou google), mais je n’ai toujours pas trouvé comment…

Merci d’avance

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#11 30/03/2015 19h43 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Je récupère les performances du fonds sur 3 mois et 1 an sur le site de Boursorama.

Après pour déterminer mon scoring additionne 80% de la perf 3 mois(A= perf x 0,8) et 20% de la perf annuel (B = perf x 0,2) pour obtenir le scoring (R=A + B)

ps: J’ai voulu édit mon mess et j’ai supprimé le tableau de choix, et entre le temps que je m’en aperçoive et que j’édit les 24H de délais pour modifier un post se sont écoulées :’(

adadou70

Dernière modification par adadou70 (30/03/2015 19h43)


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#12 30/03/2015 19h57 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse smile

Serait-il possible que vous partagiez votre spreadsheet sur le forum ? Car je suis sur que cela en aiderait plus d’un !

Je vous en remercie d’avance et bonne soirée

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#13 28/04/2015 19h37 → Portefeuille d'actions de Adadou70 (adadou70, etf, momentum)

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Reporting N°3.

Bonjour,

Pour Avril , Je resterai investit sur l’ETF Nasdaq100.

Performance Mensuel de 8% de mon portefeuille.
J’ai effectué un arbitrage pour augmenter la taille de mon investissement et continuerai tout les mois jusqu’a atteindre l’allocation cible présenté sur la file de ma présentation.

Petite question:
Vos t’il mieux un one-shot ou lisser les arbitrages ?

Rappel du panier:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_capture4.png

Bilan des performances:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7306_capture3.png

Je fais mieux que mon indice de reference qu’est le MSCI World.

Adadou70

Dernière modification par adadou70 (28/04/2015 19h39)


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