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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#1 12/12/2013 13h47 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Coucou les amis,

Les choses évoluent pour moi :
1) Je viens de fermer mon blog SAV des Reco par manque de temps et d’intérêt.
2) Je vais arrêter d’être rentier !

En effet, une fondation m’a proposé un job impossible à refuser smile Pourtant, aujourd’hui, ma vie est un rêve : je suis rentier, entièrement libre de faire ce que je veux. Par exemple, je trade tous les jours de manière systématique les actions étasuniennes pour le plaisir et pour mon plus grand profit. Évidemment, avec mon nouveau boulot, je vais arrêter.

Je me demande si quelqu’un ici parmi les investisseurs heureux a envie de devenir day-trader. Ce pourrait être l’occasion pour moi de transférer mon savoir-faire. Je pense par exemple transmettre une de mes stratégies qui est à la fois simple à comprendre et à appliquer et qui produit des résultats robustes depuis plusieurs années.

Je n’ai pas l’intention de créer une école de day-traders, simplement de trouver un padawan motivé. Cependant, je ne ferai pas cela gratuitement, même si je n’ai pas encore une idée précise sur cette question.

S’il y a un intérêt, je fournirai des informations plus précises ici, sur le forum. Pour les contacts directs, merci d’utiliser mon email (candide17 chez gmail). Je suis curieux de voir ce que ma proposition va donner roll

A suivre…

Mots-clés : day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier

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#2 12/12/2013 14h50 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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La proposition pourrait être plus intéressante si tu pouvais déjà nous dire 2 mots sur ta stratégie et la chiffrer un peu.

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#3 12/12/2013 15h09 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Bonjour,

Est ce que cette activité est compatible avec un emploi salarié? Votre Padawan devra t’il ou elle être déjà à l’aise avec la bourse ou les néophytes seraient ils acceptés?

De quel capital de départ aura t’il besoin?

Cordialement

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#4 12/12/2013 15h22 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Ok, quelques commentaires supplémentaires alors.

Partie opérationnelle
Ma stratégie prend 4 heures de veille par jour c’est-à-dire qu’il ne faut pas être éloigné de ses écrans de trading pendant cette période. Le nombre de trades est variable. Il peut n’y avoir aucun trade du tout (1 jour sur 5). En moyenne, il y a 2.3 trades par jour. Tous les trades sont fermés avant la clôture de Wall Street soit 22h00 à Paris. Il n’est pas obligatoire d’être devant ses écrans à la clôture.
Est-ce compatible avec un emploi salarié ? Je ne crois pas sauf cas spécial où l’accès à son courtier en ligne et à internet est libre et si l’employé peut faire passer son trading en priorité devant son boulot en cas de signal.

Partie capital
A mon avis, le capital idéal pour cette stratégie est de 100 000 EUR. Comme les trades se font intraday, cela ne veut pas dire grand chose. Il est possible de prendre du levier par exemple. En ce qui me concerne, je ne prends pas de levier mais mon capital est utilisé pour plusieurs stratégies en même temps. En dessous de 50 000 EUR et au-dessus d’un million, cela ne vaut pas le coup.

Partie rentabilité
Cette stratégie me permet de gagner 10% par mois, soit 10 000 USD sur un capital de 100 000 USD. Sur mon historique de 3 ans et 2 mois, le Sharpe ratio est de 3.5, en net. Mon max draw down est de 11 000 USD. Je n’ai jamais eu de trimestre négatif.

Depuis la création du site TheTradeStreet.com, soit février 2013, je saisis tous les jours mes trades réels pour cette stratégie. Donc, l’historique de tous mes trades est visible. Cela inclut mes erreurs, les exécutions partielles, mes jours de congés, etc. mais pas les frais de transaction (environ 0.05% par trade).

Snapshot de mon equity curve au 11 décembre 2013 :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1841_thetradestreet.png

Partie risque
Cette stratégie fonctionne de manière robuste depuis plus de 3 ans en réel. Elle est basée sur un concept financier sain et connu, sans aucune optimisation. Cependant, rien ne prouve qu’elle continuera de fonctionner.
Les risques opérationnels sont limités au maximum : il ne s’agit pas d’une stratégie qui nécessite beaucoup de temps ou beaucoup de concentration ou beaucoup de matériel informatique ou une vitesse exécution ultra-rapide, etc. Mais les erreurs humaines existent.
Comme toute activité de trading, c’est risqué. wink

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#5 12/12/2013 15h31 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Bonjour,

Je n’ai rien contre vous en particulier, mais il me semble que vos stratégies etc sont assez éloignées de la philosophie de ce forum?

De nouveau, je ne mets pas en doute vos capacités de trader, mais si vous gagnez autant que cela grâce au trading, pourquoi se casser la tête à former des gens?

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#6 12/12/2013 15h32 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Il me semble que votre stratégie est de type systématique, non ? Donc ce n’est pas une analyse fondamentale du style lire la recherche en prenant le petit dèj puis prendre des positions et en sortir 2 mois plus tard.

Donc, si c’est assez systématique, pourquoi ne pas utiliser un système automatique ? Avec IB et un peu de programmation, je ne vois pas ce que l’on ne pourrait pas faire qu’un humain ferait mieux, dans un contexte de trading systématique.

Vous mentionnez une limite de taille supérieure (1m) donc je subodore qu’il y a un peu d’arbitrage là dedans, sinon il n’y aurait pas de raison d’une limite haute, et donc il me semblerait a priori que votre stratégie est un candidat idéal à l’automatisation.

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#7 12/12/2013 15h47 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Bonjour Candide

Je vais suivre avec interet votre blog. La performance me parait exceptionnelle. Juste une question, si les marches sont majoritairement baissier, penser vous maintenir ce rendement?

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#8 12/12/2013 15h57 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Je trouve le forum plutôt gentil avec quelqu’un qui concentre tout les clichés du bonimenteur: formule magique qui marche a tous les coups , vente d’une méthode, utilisation d’un vocabulaire pseudo scientifique, mensualisation de la performance pour que le gogo puisse conciderer que cela peut remplacer un salaire..

Comme le dit Crosby cest étonnant d’avoir une limite max lorsque on a LA méthode (arbitrage sur des supports très peu liquides)

bref, on dirait une pauvre anarque sur une méthode Forex ou l’on peut faire des trades de ouf en regardant les paires Indonesian ruppees vs Dollar

Suis je le seul a être choque de voir cela sur le forum?

Dernière modification par Q2000 (12/12/2013 16h00)

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#9 12/12/2013 15h59 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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koldoun et Q2000, je ne crois pas que ma proposition soit éloignée de l’esprit de ce forum. Je m’adresse à des rentiers ou à des personnes souhaitant le devenir. Je crois que le day-trading est une occupation de rentier ou un moyen de le devenir. Cela étant, si cette discussion est gênante, un modérateur pourra la supprimer sans m’offenser.

crosby, vos remarques sont intéressantes. Cette stratégie n’est pas automatisable. C’est pour cela qu’elle fonctionne et reste robuste. Mais même pour une stratégie automatique, je ne serai plus en mesure de trader mon portefeuille personel dans mon nouveau job. Donc autant que le fruit de mes recherches serve à quelqu’un.

Je crois que le candidat idéal est un trader qui a tenté de trouver sa voie quelques temps, en vain, mais qui reste motivé et souhaite le coup de pouce d’un mentor pour se mettre en selle.

keram, attention, je ne vends pas du rêve ou de la performance : je souhaite transmettre une technique de trading. Cela me prendra du temps et de l’énergie. Ma performance n’est pas exceptionnelle : c’est le fruit d’un travail. Il ne faut surtout pas comparer à la rentabilité d’un portefeuille d’investissement !

Néanmoins, pour répondre à la question pertinente, la direction du marché n’est pas un facteur de risque pour cette stratégie. En l’occurence, les trades sont tous des ventes à découvert. Donc, en cas de chute des actions, la performance pourrait être un peu meilleure mais c’est marginal. Le supplément de performance viendrait avec un supplément de volatilité, probablement.

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#10 12/12/2013 16h06 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Candide,
pourriez-vous indiquer sur un capital de 100k€, quel est le pourcentage de ce capital qui est engagé sur une journée type?

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#11 12/12/2013 16h07 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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excusez moi mais quand vous parlez de "vente a decouvert" vous parlez bien d’un "Trade" qui au max rapporte 100% et qui en théorie a un downside illimité?

Amusant tout ce vocabulaire employé ca fait style "horoscope" ou "astrologie": on aimerait y croire, il y a des mots qui techniques donnant l’impression que la logique/science y est pour quelque chose maiq dans le fond on sait que cela repose sur rien de factuel et quantifiables

Dernière modification par Q2000 (12/12/2013 16h10)

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#12 12/12/2013 16h14 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Q2000 a écrit :

excusez moi mais quand vous parlez de "vente a decouvert" vous parlez bien d’un "Trade" qui au max rapporte 100% et qui en théorie a un downside illimité?

Diriez-vous d’un investissement long qu’il permet une PV théoriquement illimitée ? ^^

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#13 12/12/2013 16h20 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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demandez a Sergio la perf de ses actions Apple qu’il a acheté moins de 10dollars..
Ce n’est pas l’infini mais on s’y approche :-)

En revanche le meilleur vendeur a découvert de l’univers ne fera que 100% sur le capital investi par trade

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#14 12/12/2013 16h26 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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MGA, 100 000 EUR fait environ 138 000 USD. Chaque trade a un poids de 30 000 USD et la stratégie en fait 2.3 par jour en moyenne, soit 69 000 USD. Donc, l’exposition moyenne est de 50%.

Il est possible de ne trader que des positions de 10 000 USD ou bien encore de 100 000 USD pour un gros portefeuille. Mais si vous avez passé des ordres, vous savez qu’à partir d’une certaine taille les forces de frottement mangent une grosse partie des gains, tout en augmentant le risque.

Q2000, j’ai bien conscience que ma discussion est un aspirateur à trolls. Vous avez raison de vous méfier. Ensuite, c’est une question de confiance. Je suis membre de ce forum depuis des années, j’ai alimenté un blog depuis des années, des membres et au moins un modérateur de ce forum me connaissent personnellement depuis plus de 10 ans. Je n’ai rien à prouver, je ne suis pas ici pour me vanter ou pour vendre du rêve mais trouver un padawan sérieux.

Je pourrais gagner beaucoup d’argent en vendant certains de mes modèles. Si c’était mon but, je ne viendrai pas ici mais sur des forums US et je chercherai plein de pigeons, pas un seul élève.

Bon. Si le sujet est trop pollué par les trolls, il sera fermé et je passerai mon chemin. J’estime la probabilité supérieure à 50%, en vérité.

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#15 12/12/2013 16h53 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Candide a écrit :

Je pourrais gagner beaucoup d’argent en vendant certains de mes modèles. - See more at: [url=http://www.devenir-rentier.fr/post.php?tid=5324#sthash.PAFGr21w.dpuf

]Info[/url]

Candide a écrit :

Cependant, je ne ferai pas cela gratuitement, même si je n’ai pas encore une idée précise sur cette question. - See more at: [url=http://www.devenir-rentier.fr/post.php?tid=5324#sthash.PAFGr21w.dpuf

]Info[/url]
Ces contradictions doivent être résolues.

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#16 12/12/2013 17h12 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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koopah, il n’y a pas de contradiction, selon moi.

Je vais donner ma technique de trading, je ne la vends pas. De toute façon, elle a beaucoup trop de valeur, à mes yeux et en absolu.

En revanche, je souhaite être rémunéré pour mon travail de mentor : mon temps et mon énergie. C’est aussi une preuve de sérieux et d’engagement, tant de mon côté que du côté du padawan.

J’estime que la transmission de mon savoir-faire prendra 3 mois environ :
- 1 mois pour la discussion générale et la mise en place (si c’est quelqu’un que je connais déjà, cela peut aller plus vite)
- 1 mois où je trade et le padawan me suit
- 1 mois où le padawan trade et je le suis

Par ailleurs, il y aura forcément un lien créé entre le padawan et moi. Cela ne se résume pas à une transaction. C’est comme un apprentissage chez les Compagnons du Devoir. En transmettant une technique de travail, on donne une partie de soi et on souhaite transmettre son éthique également.

Dernière modification par Candide (12/12/2013 17h13)

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#17 12/12/2013 17h35 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Par simple curiosité, votre méthode est-elle basée uniquement sur des analyses chartistes? Ou y-a t-il d’autre paramètres macro-économiques qui entrent en compte?

Je suis toujours sceptique et intrigué face aux méthodes de trading (comme beaucoup d’investisseurs sur ce forum j’imagine). L’opération me paraît tellement aléatoire et défavorable à cause des frais de courtage et autres robots qui opèrent en face de vous que j’ai du mal à imaginer un particulier tirer profit d’une telle pratique sur le long terme, si ce n’est par chance.

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#18 12/12/2013 17h53 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Koopah,

par experience c’est tout à fait possible de bien gagner sa vie en day trading si et seulement si vous n’avez pas la pression de devoir gagner de l’argent chaque mois pour payer le loyer. sinon la psychologie entre en jeu et là c’est la fin.

Je suis assez d’accord avec Candide, s’il souhaite trouver un padawan il faut étre sur que ce dernier soit motivé pour apprendre et non pas pour "essayer un truc gratuit". L’argent va mettre  une barriére à l’entrée et aussi à accentuer la motivation.
J’ai commencé à me mettre sérieursement au trading en payant 1000€/mois mon mentor . Ca incite à bien travailler et à se lever le matin.

cordialement

Dernière modification par mercators (12/12/2013 17h53)

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#19 12/12/2013 18h01 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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koopah, ma méthode n’est ni chartiste, ni macro.

Pour être très concret, il s’agit de suivre un fil de nouvelles, bien précis, et d’attendre un certain type de nouvelle, encore une fois bien précis. Le fil diffuse 22 nouvelles par jour en moyenne. Seules 10% sont pertinentes. Il faut lire ces nouvelles et un automate ne pourrait pas. Ma technique entre donc dans la catégorie "news trading". Mais, c’est une niche très étroite de cette catégorie.

Les particuliers n’ont pas d’autre choix que de chercher des stratégies de niche étroite. Les autres stratégies sont trustées par des trading deks beaucoup plus puissants / rapides / intelligents / etc. en particulier les traders à haute fréquence.

Par ailleurs, indépendemment de toute stratégie, dès qu’on entre un ordre dans le marché, que ce soit limit ou at market, on se fait manger une partie de son profit potentiel par les robots des traders à ultra haute fréquence.

mercators, c’est tout à fait vrai : la psychologie tient un rôle essentiel. Tout le monde ne peut pas devenir day-trader. Surtout mon style de day-trading est très ennuyeux : il n’y a pas d’excitation ou de défi particulier. Tous les jours, il faut refaire la même chose, repartir de zéro.

C’est comme un menuisier qui ferait des pieds de meubles bien spéciaux. Des fois, il n’a rien à faire. Des fois, il fait mal. Souvent, il fait bien. Mais, tous les jours, il doit se remettre à l’ouvrage en partant d’un bout de bois. wink

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#20 13/12/2013 09h20 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Bonjour et merci pour vos réponses.

L’aspect "niche" que vous soulevez est très intéressant. Félicitations à vous si vous gagnez votre vie en exploitant un filon peut connu ; c’est tout à votre honneur d’avoir su exploiter des données que le marché semble ignorer.

Toutefois il faut se méfier du milieu hautement compétitif du trading ainsi que de l’efficience des marchés. J’aurai tendance à penser qu’une stratégie avec un retour aberrant (très élevé) est une anomalie que le temps finira par corriger un jour ou l’autre.

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#21 13/12/2013 09h33 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Moi je n’ai rien contre vous, simplement je trouve que ce forum n’est pas forcément le bon endroit.

Je suis persuadé qu’avec méthode et rigueur on peut gagner de l’argent sur le Forex.

Mais la philosophie de ce forum est plutot l’investissement long terme, pas la spéculation.

Il existe déjà des dizaines de forums pour discuter spéculation…

Mais bon, comme vous le dite, si cela ne pose pas de problèmes à l’IH et aux modos…

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#22 13/12/2013 10h24 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Entre investissement à long terme et spéculation je trouve la distinction artificielle. 2 ans de travail pour mettre en place in modèle de valorisation utilisé pour arbitrer des écarts entre prix fondamental et prix de marché sur 2 ou 3 jours en général, c’est du long terme ou du court terme ?

Candide l’analyse des flux d’infos ça s’automatise avec des outils de modélisation lexicale combinés à des gros moteurs de stats. Ce serait à mon sens l’intérêt de votre méthode, cette automatisation n’est pas facile et ça crée es barrières à l’entrée.
En plus une fois avec un outil vous pouvez le fourguer à des hedgies.

Voilà un rapide exemple ramassé sur google http://www.rinfinance.com/agenda/2012/t … ahsler.pdf

Dernière modification par crosby (13/12/2013 10h29)

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#23 13/12/2013 10h46 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Koldoun,

vous connaissez la petite phrase: Un investissement à long terme est un investissement à court terme qui à mal tourné… °°).

Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, on peut tres bien faire du day trading ou de la spéculation sur des futures et dans le méme temps gérer son PEA ou son immobilier sur le long terme.
L’avantage de ce forum est de discuter de tout, de plus je ne pense pas que Candide nous abreuve de conseils, courbes, graphiques….

cordialement

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#24 13/12/2013 10h50 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Oui, crosby, je connais bien ce genre de recherches et de travaux. Les progrès récents dans ce domaine sont fabuleux. Mais, ma stratégie capte 2.3 signaux en moyenne par jour : ni plus, ni moins. Un modèle lexical qui aurait un taux de bon classement excellentissime à 90% louperait des signaux importants et accepterait des faux signaux. La performance serait finalement dégradée et on parle du meilleur des cas. Avec un taux de bon classement à 80%, selon moi, le edge disparaît complètement.

En fait, ce genre de modèle lexical est intéressant pour traiter de gros volume de nouvelles, rapidement. Ce n’est pas l’idée ici : je ne fais pas de l’industriel mais de l’artisanal.

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#25 13/12/2013 11h27 → Devenir day-trader : transfert de savoir-faire pour devenir day trader... (day-trader, day-trading, daytrader, daytrading, rente, rentier)

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Candide, j’entends bien la différence, mais je voulais dire pour le coup un modèle "artisanal", ie pas construit comme les outils d’analyse des feeds habituels. Ils recherchent en général des indicateurs de sentiment ou de tendance, mais je suppose que ce n’est pas ce que vous faites. Par exemple, une décomposition plus complexe des messages qui reflète les infos que vous recherchez en général, et pas un truc générique, et ensuite un perceptron / réseau de neurones pour "apprendre" ce qu’il faut rechercher. Si j’ai bien compris votre historique couvre 20k messages, dont 2k étaient des signaux. C’est pas énorme mais je pense qu’en évitant une approche stat de brute, c’est jouable.

Dans tous les cas, dans votre stratégie même si la détermination des signaux est complexe, l’exécution est elle mécanique ? Ou alors vous avez une part de jugement dans quand sortir, pour combien etc?
Dans votre historique, étant donné les mêmes signaux, si une machine avait effectué les trades, le résultat serait-il substantiellement identique, ou alors vous avez "manuellement" sauvé les meubles plusieurs fois ?

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