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#1 06/07/2012 15h02 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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La performance du portefeuille que j’ai constitué selon la philosophie Robot de John Dorfman appliquée à Euronext (France/Belgique/Pays-bas), après 6 mois est de +9.72% contre 4,63% pour l’indice Euronext100 soit une sur-performance de 5.09%. 7 valeurs sur 10 on une performance positive.

Le portefeuille est constitué des 10 valeurs suivante:
Dnxcorp SA    1.25%
Brederode SA    12.31%
Gimv NV    -1.64%
Quest for Growth NV    3.07%
ICT Automatisering NV    -1.15%
BE Semiconductor Industries NV    12.38%
Netgem SA    9.24%
Parrot SA    36.21
Zetes Industries SA    -16.07%
ADLPartner SA    7.41%

Mots-clés : dorfman, robot, value

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#2 06/07/2012 15h47 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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Bonne initiative pvbe.
A ce propos, je me permets de mettre le lien du blog de Candide:

http://www.savdesreco.fr/blog/

Excellent blog traitant des méthodes quantitatives et du robot de J. Dorfman.

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#3 26/12/2013 19h46 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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Bonjour,
Je me permets de remonter le fil. As-tu continué à suivre cette stratégie sur l’europe ? Si oui
est-il possible d’avoir un petit suivi des performances ?

Merci !

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#4 26/12/2013 22h14 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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Les résultats de la sélection 2013 sont mitigés, avec 11,24% la performance est inférieur à celle de l’indice Euronext 100 15,44%, 5 valeurs sont en positif et 5 en négatif.
SIPH plombe les performances, le prix du caoutchouc est bas en ce moment.

En 2012 les résultats était meilleurs +21,96%, plus de détail ici

Compagnie Maritime…       CMB 52.35%
Roularta Media Group NV    ROU 7.50%
SIPH SA                           SIPH -27.26%
Picanol NV                        PIC 28.04%
Aurea SA                          AURE -9.29%
Groupe Steria SCA            RIA -3.34%
ADLPartner SA                  ALP -5.34%
Ausy                                OSI 27.12%
Les Nouveaux Constructeu… LNC 46.20%
Mr Bricolage SA                MRB -1.89%

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#5 27/12/2013 09h38 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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Mais comment fais-tu pour gérer ta sélection de valeur.
Par exemple pour Janvier 2014 tu vas utiliser les derniers PER ? Ils ne prendront pas en compte les résultats de 2013 qui ne seront pas encore sortie. Du coup tu reportes ton screening en avril pour être sûr d’avoir tous les résultats 2013 ?

Vas-tu retenter l’expérience sur 2014 ?

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#6 27/12/2013 11h08 → Robot de John Dorfman : performance sur 6 mois de John Dorfman... (dorfman, robot, value)

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Dans la méthode original, John Dorfman utilise le P/E des 4 derniers trimestres et ne prend en compte que les sociétés avec une capitalisation de plus de 500 millions, pour l’Europe j’ai pris 50 millions.

Toutes les petites sociétés ne publie pas de résultats trimestriels et certaine ont une année fiscale décalée, la publication des résultats se fait parfois avec un grand décalage.

Vous suggéré le mois d’avril d’autres même suggère le mois de juin. Quelque soit le mois choisi, la période de référence ne sera pas la même pour toutes les sociétés.

Voici un article où John Dorfman explique sa méthode.
Dorfman: Stock-picking ’robot’ proves a point about ratios |                         NJ.com

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