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Forums des investisseurs heureux

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#1 24/04/2012 15h08 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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Bonjour,

Je suis tombé sur ce site :
Bourse et assurance-vie avec l’algorithme de John

L’auteur m’a l’air de bonne foi, loin des tristes gourous qui sont là pour piquer du pognon aux naïfs.

En lisant le blog associé ( http://investissements.over-blog.com ) , je comprends que le modèle fonder son exposition en observant la tendance du CAC40, et sélectionne ensuite les deux fonds qui ont la plus forte tendance haussière. L’investisseur est en permanence investi sur deux fonds.

(la logique sous-jacente est proche de ce que propose la Financière de la Roche Noire aux clients Linxea)

Les backtests sont un peu trop élogieux, mais le principe m’a l’air cohérent. Je vais suivre ce modèle de près, éventuellement en réel pour tester les aspects opérationnels de délais d’arbitrage sur assurance-vie.

A suivre !

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#2 24/04/2012 15h43 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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Nikki a écrit :

sélectionne ensuite les deux fonds qui ont la plus forte tendance haussière

Donc l’hypothèse sous-jacente c’est qu’un fonds qui performe bien continue à performer mieux que les autres ?

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#3 24/04/2012 16h00 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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A court terme du moins, il me semble que c’est une des hypothèses du modèle au vu des arbitrages récents.

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#4 30/05/2012 06h22 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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L’auteur du blog et de l’algorithme a l’air de bonne foi. Par contre il y a un gigantesque biais : ce qu’il propose n’est pas un tracking de performance, c’est un backtest issu de data-snooping permanent. Il dit changer son algorithme régulièrement pour l’adapter aux nouvelles données, à chaque modification cela change tout le "tracking" depuis le début. C’est facile de toujours trouver un algorithme qui maximise le profit jusqu’à aujourd’hui, surtout si on le recalcule tous les jours…

Dernière modification par Golliwogg (30/05/2012 06h24)

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#5 30/05/2012 13h13 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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Par curiosité, j’ai regardé quotidiennement son site pour voir les évolutions de position .
Surprise il y a 2-3 jours (25 mai de mémoire), il y avait de nouvelles prises de position avec des dates d’arbitrage remontant au 22 mai .

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#6 30/05/2012 13h34 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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Merci pour ces remarques.
Je pense que la conclusion est évidente.

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#7 30/05/2012 14h09 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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stef a écrit :

Par curiosité, j’ai regardé quotidiennement son site pour voir les évolutions de position .
Surprise il y a 2-3 jours (25 mai de mémoire), il y avait de nouvelles prises de position avec des dates d’arbitrage remontant au 22 mai .

Je fais le suivi pour mon AV Fortunéo …

Les MAJ se font normalement le WE :

MAJ WE du 19 mai : pas de changement.

MAJ spéciale du Lundi 21 mai : Attention, marché baissier, tout placer sur le contrat en euro.

MAJ WE du 26 mai : on se rend compte que l’algo a tout basculer le mardi 22 sur une autre UC.

Il est donc difficile de coller parfaitement à l’algo sans MAJ journalière.

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#8 11/07/2012 15h42 → Modèle d'allocation d'actifs dynamique en OPCVM sur AV ou PEA

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J’ai eu l’occasion par le passé de discuter avec l’auteur de cet "outil" par mail

Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il ne fait tourner son outil qu’une fois par semaine
donc il se peut que l’outil recommande une evolution à une date antérieure a la derniere mise a jour, mais en règle générale, postérieure à l’execution de l’outil.

L’auteur dit lui même utilisé l’outil a titre personnel, et n’obtient pas la performance des backtests
pour en partie la raison précité au dessus. ( je crois qu’il avait mentionné autour de 8 a 10%, je ne me souviens plus du produit AV utilisé)

Il a une formation scientifique et est passionné par la programmation.
Ce que j’avais retenu, c’est que les fondations de son algo était stable et
qu’il ne jouait que sur de l’optimisation de paramêtres ayant une influence
faible sur le résultat final.
Il ne prends en compte pour l’aspects decision d’arbitrage :
- uniquement le CAC40, en VL fin de journée ( influence franco européenne ).
Pour l’evaluation du potentiel des fonds,
- uniquement l’historique des VLs des fonds cités ( qui peuvent etre internationnal)
C’est la ou j’ai un peu plus de mal a suivre la corrélation. comment prendre une decision sur l’europe et etre ammener a choisr un fonds pur Asie par exemple.

C’est sa passion, il ne souhaite pas livré d’info sur son algo ( ce que je comprends )
ni en faire un moindre business ( ne veut pas se sentir responsable sur ce qu’il qualifie
de travaux de sa recherche)
mais c’est la démarche intellectuelle qui l’interesse.

Je l’ai trouvé honnete dans sa demarche. Mais n’ayant pas plus d’infos pour me faire moi même
ma propre opinion, je ne suis plus le site.

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