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[+1]    #1 28/02/2016 19h49

Membre (2013)
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Privé

Dernière modification par Cortex (14/03/2016 21h04)

Mots-clés : actions, corrélation, cortex, portefeuille, risque, stratégie

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#2 29/02/2016 22h27

Membre (2013)
Réputation :   -2  

Jour de SWAP (la semaine sur deux), après comparaison des volatilités et des corrélations, c’en est vraiment un facile (et mécanique) :

- Allégement de VERGNET, sans trop de surprise. Le plus corrélé à mes sous-performances, et étant donné la MV, il y a des chances qu’il n’y était pas pour rien.

- Mon premier choix était de renforcer PCAS : déjà full. Mon second était de renforcer GAMELOFT : déjà full. Et mon troisième d’initier une ligne UBISOFT (très volatile et corrélation naturelle avec GAMELOFT qui était mon deuxième choix, normal vu l’actualité partagée). Cela revient à me concentrer davantage sur les frères bretons. Ca illustre assez vulgairement mon "concentré mais pas trop", l’investissement était facilement équivalent à GAMELOFT pour ne pas dépassé les 10% sur celui-ci. Dans le fond ça ne m’enchante pas forcément (l’impression de faire de la fausse diversification), mais je reste discipliné.

D’un autre côté, j’ai déjà été propriétaire d’UBISOFT, j’y reviens un peu plus cher. C’est une société que j’apprécie énormément. Je suis très fan du modèle de production qu’ils ont mis en place, complètement en phase avec les réalités industrielles et apportant un vrai avantage sur la durée. Leurs studios sont aussi compartimentés que dans les autres boîtes, ce qui améliore leur efficacité, mais ils travaillent fréquemment les uns avec les autres, ce qui permet de faire circuler le savoir-faire dans toute la boîte et d’ajuster les capacités allouées à chaque projet pour mieux gérer/optimiser finement leur production annuelle.

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