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#1 18/10/2015 17h50

Membre (2015)
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Bonjour à tous,

Ca fait quelques mois que je parcours le forum sur le sujet et l’idée d’investir sur des trackers en ayant une "strategie momentum" a fait son chemin. J’apprécie le coté "mécanique" de la stratégie et le fait que ce soit "lazy" d’une certaine manière (même si ca nécessite 1h chaque fin de mois, ca me va).

Je compte réaliser cette stratégie dans un PEA ; mon bassin d’ETF a donc été choisi en conséquence. L’objectif est de placer une partie de mon épargne (10% au début) sur ce PEA et de le faire fructifier (si je peux chercher entre 6 et 10% net je prends).

Je me suis donc documenté sur le sujet et j’ai effectué quelques backtests. Voici ce qu’il en sort pour mon premier essai qui me satisfait à première vue.

Bassin de trackers : uniquement géographique

Région: Amérique Nord (3 items)
- AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF
- AMUNDI ETF NASDAQ-100 UCITS ETF
- RUSSELL 1000 THEAM EASY UCITS ETF

Amérique Sud (1 items)
- AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Région: Monde (1 items)
- AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF

Région: Asie - Pacifique (2 items)
- AMUNDI ETF MSCI JAPAN UCITS ETF
- AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF

Région: Emergent (1 items)
- DJ BRIC 50 THEAM Easy UCITS ETF EUR

Région: Europe (1 items)
- SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Règles de rebalancing :

- Fréquence : 1 mois
- ETF investis : 2
(note : => en investissant sur 1 ETF, j’augmente la perf générale.)

- Rendement 2 mois : 10%
- Rendement 3 mois : 70%
- Ulcer Rate : 5%
- Volatilité : 15%

Pour le filtrage : MA50 > MA200 et rendement 3 mois <= 21

Résultats :

- Rendement 1 an : 17.7%
- Rendement 3 ans : 73%
- Rendement 5 ans : 118%
- Rendement total : 481%

- Perte max : -10.9%
- Recovery time : 717j
- Volatilité : 11.8%
- MAR Ratio : 1.43
- Ulcer rate : 3.89%

Peu voir pas d’impact sur les périodes 2007/08 et 2011.

Que pensez vous du portefeuille, de la stratégie (hors questions de frais, de supports (pea, av, etc.) que j’aborderai par la suite) ? Je suis preneur de remarques / conseils pour me faire avancer.

Message édité par l’équipe de modération (19/10/2015 19h15) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Dernière modification par st67 (18/10/2015 17h51)

Mots-clés : momentum, portefeuille, strategie, tracker


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#2 18/10/2015 19h43

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Bonsoir
Quelle est la duree couverte par vos résultats dits totaux. Pendant quelle proportion du temps le portefeuille est-il desinvesti sur les différentes périodes ?
merci


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#3 18/10/2015 20h16

Membre (2015)
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Bonsoir,
- Durée couverte par les résultats : 2003 à octobre 2015
- Exposition : 81.7% du temps (en 2008 : 0% et en 2011 : 7 mois sur 11)


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#4 18/10/2015 20h54

Membre (2011)
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Expliquez-moi comment vous faites pour backtester depuis 2003 une stratégie dont bon nombre d’instruments ne sont apparus qu’en 2008 (par ex le tracker Russel 1000) ou 2009 (par ex le tracker MSCI Pacific ex Japan, ou le BRIC 50).

Par ailleurs faites très attention avec les ETF sur Euronext, les volumes ne sont souvent pas là et parfois certains trackers ne quotent pas pendant des jours. Le problème est d’autant plus important dans les historiques de cours, où il est très fréquent d’avoir des "sauts"  de quotation de plusieurs semaines. Autant dire que la fiabilité des backtests s’en ressent… Euronext a introduit depuis des "valuation trades", qui sont des trades virtuels destinés juste à fixer une valeur quotidienne à l’instrument, mais bon…

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#5 18/10/2015 21h07

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Les trackers sont incorporés au fur et à mesure de leur apparition. Les plus anciens datent de 2003.
Je vais voir si j’arrive à trouver des équivalents ayant un historique plus conséquent (j’ai déjà pris le max de ce qui était dispo pour pea).

Merci pour votre remarque sur Les trackers euronext!


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#6 18/10/2015 21h13

Membre (2011)
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Imaginez-vous il y a quelques années et demandez-vous :
- comment auriez-vous su que tel ou tel nouveau tracker venait de sortir ;
- comment auriez-vous su pourquoi l’incorporer (ou non) ?
- pourquoi ceux-là et pas d’autres reproduisant des paniers similaires ?

si vous aviez déjà des réponses à ces questions au moment où vous avez construit la strat, pourquoi pas, sinon faites très attention car vous avez potentiellement un biais de sélection.

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#7 18/10/2015 21h18

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Bonjour,

Région: Europe (1 items)
- SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Vous êtres certain qu’il passe en PEA ?
Je suis en train d’élaborer une stratégie +- identique pour ma compagne, cet ETF ne passe chez Binck.
Il est de plus très récent (12.2014).
Peut-être êtes-vous chez un autre courtier.


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

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#8 18/10/2015 21h28

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Bonsoir,

J’avais pris un abonnement pour faire ce genre de backtest sur trackers, à mon avis c’est le même site que vous utilisez…

Je suis arrivé à des backtests de + de 2000% sur la durée totale.

Problème : dès lors que vous changez la date de début des backtests, les résultats changent énormément.

Cela m’a conduit à la conclusion suivante : j’ai trouvé, à rebours, un portefeuille de trackers idéal sur ces x dernières années.

Mais rien ne me garanti, loin de là, que ce soit encore le cas en débutant ce même portefeuille aujourd’hui…

C’est toujours cette histoire des résultats passés qui ne présagent rien des résultats futurs…

J’ai laissé tomber…

Dernière modification par koldoun (18/10/2015 21h29)

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#9 18/10/2015 21h30

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Tout à fait d’accord avec Koldoun.

Je pense que le plus important à regarder, c’est plutôt :
- l’importance de l’actif
- le volume journalier de transactions
- le spread ask-bid
- les frais (après sélection avec les 3 critères ci-dessus, toujours prendre l’ETF le mois chargé)


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#10 18/10/2015 21h37

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maxicool a écrit :

Bonjour,

Région: Europe (1 items)
- SPDR MSCI Europe UCITS ETF

J’ai un PEA sur Bourso et visiblement il est éligible.

maxicool a écrit :

- le spread ask-bid

On parle bien du "carnet de commandes" qui indique le ratio achat / vente ?

koldoun a écrit :

J’avais pris un abonnement pour faire ce genre de backtest sur trackers, à mon avis c’est le même site que vous utilisez…

Problème : dès lors que vous changez la date de début des backtests, les résultats changent énormément.

Je pense qu’on a du choisir le meme site en effet ;)

Comment faites vous pour faire varier la date de début des backtests ?

Dernière modification par st67 (18/10/2015 21h44)


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#11 18/10/2015 22h09

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J’avoue ne plus m’en souvenir.

Mais c’était flagrant.

Par exemple un portefeuille backtesté à partir de 2006 ne connaissait aucune année négative, mais si je le faisais débuter en 2007, c’était la cata.

Sur un mois d’abo, pas mal de fonctionnalités avaient disparues au fil des semaines… Peut-être ont ils supprimé la possibilité de démarrer un tests à des dates différentes?

Parce que s’il y avait bien un élément qui prouvait que leurs backtests ne servaient à rien pour le futur, c’était bien celui-là…

Et quand je dis que j’avais trifouiller pour obtenir des perfs de 2000%, je dis cela de mémoire, mais je pense que certains backtests étaient encore bien plus performants… Tant que je le faisais démarrer à une date précise, bien entendu…

Dernière modification par koldoun (18/10/2015 22h09)

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#12 18/10/2015 22h11

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Oui, le spread est la "fourchette" entre achat et vente.

Jetez un oeil ici :
European ETFs, Funds, ETVs, ETNs | Bourse de Paris

Vous aurez l’historique de ce spread, le volume journalier…


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#13 18/10/2015 22h14

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Voila, c’était bien 2000%…

Voir page 9 de cette discussion :

Stratégie Momentum ETF : 10-20% / an depuis 2006 et + (9/9)

"

Car j’ai remarqué que le seul onglet que je n’ai pas touché est l’onglet d’année de commencement du backtest…

J’ai donc un portfeuille optimisé pour un début en 2006.

Faisons le débuter en 2007 :
Le rendement global fond à 400%
La perte max est de 25%
2012 est rouge (-1%)

2008 :
Plutot bon, chaque année est verte, rendement global de 450%, mais la perte max reste de 25%

2009 :
2012 est à -5%, le reste ok, rendement global de 246%

Dernière modification par koldoun (18/10/2015 22h15)

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#14 19/10/2015 12h31

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@ koldoun et maxicool : je vais intégrer vos remarques et infos dans mon approche.

Sinon, que pensent les stratèges du momentum ETF de ce forum concernant le bassin de tracker sélectionné ? Cela vous semble-t-il cohérent ?

Dernière modification par st67 (19/10/2015 12h34)


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#15 19/10/2015 13h47

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Bonjour,
je vous donne mon avis rapide sur votre pool. Je précise que je n’aime pas du tout les pools redondants (c’est-à-dire avec des trackers qui suivent des indices trop proches) ou tiltés. J’aime couvrir l’ensemble de la planète. Le votre correspond donc bien à ces critères, cependant je mettrais un bémol sur:

-l’intérêt du World Ex Europe, composé à quasi 80% d’US alors que vous avez déjà 3 trackers US, donc vos backtests profitent très fortement de la bonne performance des US des dernières années. Refaites les backtests en supprimant 2 voir 3 de ces 4 trackers pour voir si ça n’altère pas la performance.
- Le Russell 1000 qui est fortement redondant avec le S&P500. Essayez plutôt avec un Russell 2000 qui prend les smalls caps US plutôt que le Russell 1000 qui prend les 1000 plus grosses sociétés (donc qui reprend la totalité du S&P500), si je ne me trompe pas.
- Légère redondance du Brésil avec les BRIC et Latin America mais c’est acceptable, je ne toucherais pas à votre place.

Par contre je trouve vos règles de rebalancing trop compliquées pour moi, mais c’est purement personnel. Je ne sais pas bien calculer la volatilité, encore moins l’ulcer avec un Gdoc. Aussi je ne comprends pas la règle "rendement 3 mois <= 21". 21 quoi?

Je vous conseille de backtester sur des trackers équivalent US à l’historique beaucoup plus long pour voir ce que ça donne, ça permettra de conforter votre stratégie sur la période 2003-2008 notamment.

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#16 19/10/2015 20h41

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Bonjour ST67,

Pourriez vous comparer vos résultats rétrospectifs avec le MSCI WORLD en euros s’il vous plait ? La surperformance, s’il y en a, est elle sensible ?

Je me plais à vérifier et à rappeler de temps en temps que sur les 450 fonds actions de tous poils qui composent le "champ des possibles " de mon assurance vie seuls 5 à 6% battent le Lyxor World sur long terme. 

attention aux usines à gaz.


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#17 26/10/2015 14h04

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Je reviens avec une adaptation simplifiée de ma stratégie suite aux réponses d’Evident et de Skywlaker31 : simplification du nombre de trackers et recherche de trackers ayant la plus longue durée d’existence. Il m’en reste donc 6 :
- Europe [ERO] - 2002
- Europe Small [SMC] - 2005
- Émergents [IEMM] - 2006
- US Small [RTWO] - 2008
- US [UST] (nsdq100) - 2002
et j’ai rajouté l’or : [PHAU] - 2007

Les règles de scoring :
- 1 mois
- 1 ETF
- Rendement 1 mois : 20
- Rendement 3 mois : 70
- Volatilité 1 an : 10
- MA50 > MA150

Résultats :
- Rendement 1 an : 15%
- Rendement 3 ans : 72%
- Rendement 5 ans : 185%
- Rendement global : 595%
- 2008 : -11%
- 92% d’exposition
- Ulcer rate : 6%
- Volatilité : 17%
- Perte max : 28%

Si j’enlève l’or j’obtiens (car non dispo en PEA) :
- Rendement 1 an : 27%
- Rendement 3 ans : 96%
- Rendement 5 ans : 150%
- Rendement global : 396%
- 2008 : -18%
- 84% d’exposition
- Ulcer rate : 8%
- Volatilité : 17%
- Perte max : 28%

Conclusion et questions :
En regardant le comportement avec / sans or, on s’aperçoit que les années 2008 et 2011 passent bcp bmieux ! Cependant, sans or, les rendements sont meilleurs à courts termes.

Dans une logique de diversification, je prendrai bien le tracker or, mais il n’est pas dispo sur pour le PEA (et je n’ai pas d’équivalent possible dans mon PEA). Et il fait diminuer l’ulcer rate de 1.5 point.

En termes de performantes, cela me semble être dans mes objectifs :
- Avec OR : 2% en 2015, 32% en 2014, 22% en 2013, 17% en 2012, 28% en 2011, 38% en 2010, 44% en 2009, - 11% en
2008
- Sans OR : 12% en 2015, 36% en 2014, 22% en 2013, 17% en 2012, -1% en 2011, 38% en 2010, 28% en 2009, - 18% en
2008

Je vais donc partir sur le "sans OR" avec les trackers indiqués.

Que pensez vous de ce premier portefeuille momentum (pour un premier investissement) ? Suis-je suffisamment diversifié ? Merci pour vos avis.

Dernière modification par st67 (26/10/2015 19h11)


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#18 02/11/2015 20h20

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J’ai affiné ma stratégie d’investissement sur les trackers. Voici mon approche "PEA" qui se compose de 3 angles d’attaque :

#1 : Moyenne Glissante WORLD
- Tracker : [CW8] Amundi ETF MCSI World UCITS ETF
- Règle d’achat :    MA50 > MA150
- Règle de vente : MA150 > MA 50

#2 : Momentum PEA Euro-World
- Tracker :
  * [CE8] AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EUROPE UCITS
  * [ERO] SPDR MSCI Europe UCITS ETF
  * [SMC] SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

- Scoring :    Rendement 1 mois : 10% / Rendement 3 mois : 80% / Rendement 6 mois : 10%
- Condition d’achat : MA50 > MA150
- Nbre ETF investi : 1
- Fréquence : 1 mois

#3 : Momentum Leverage US
- Tracker :
  * [CL2] AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY
  * [LQQ] LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 Daily Leverage

Scoring : Rendement 2 semaines : 20% / Rendement 1 mois : 80%
Condition d’achat : MA50 > MA150
Nbre ETF investi : 1
Fréquence : 2 semaines

Synthèse et remarques :
Il s’agit là de mon premier investissement en tracker. Je vais donc partir sur une allocation de 10k€ (40% sur #1, 40# sur #2 et 20% sur #3).
Cela devrait me permettre de voir si je suis rigoureux dans les rebalancing et le suivi. En fonction de cela (mais je vais tout faire pour) :
- le #2 pourra évoluer dans son contenu, notamment en y rajoutant p-e de l’immo, voir du gold et obligations. Si tel est le cas, il faudra un autre support que le PEA. Je verrai cela dans un second temps
- le #3 est pour faire du rendement. D’après les backtests, cela fonctionne. Mais ca reste des backtests.
- le #1 est clairement du long terme. Je verrai si je ne vais pas alimenter cette poche tous les mois avec x centaines d’euros comme épargne

Questions :
Maintenant que j’ai décidé de ce que je voulais faire et que j’ai mis en place les outils (fichiers excel, etc.), quand démarrer sa stratégie momentum ? j’entends par la faut-il démarrer le 1er du mois ? n’importe quand dans le mois ? Je n’y vois pas très clair sur ce point. Comment détermineriez vous le moment de "lancement" ? merci pour vos lumières.


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#19 09/02/2017 12h32

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================================================================
INTRODUCTION
================================================================

L’année 2016 a été relativement enrichissante pour moi concernant l’investissement en actions / ETF. J’ai acheté des actions en direct dans le but de me construire un portefeuille diversifié en tenant compte des conseils d’allocations de noter cher IH, de constituer un portefeuille lazy d’ETF, de tâtonner sur les foncières, etc. J’ai donc lancé plusieurs initiatives…mais non finalisées / suivies à ce jour. En gros, je me suis éparpillé. Mais j’ai appris.

Je ressens aujourd’hui le besoin de formaliser mes objectifs ainsi que ma démarche et d’ajouter une touche de rigueur…dans le suivi. Je vais donc partager ici ma stratégie et mon portefeuille.

Objectifs :
    * Investir sur le long terme (8 ans et +)
    * Investir de manière régulière et programmée
    * Avoir une approche majoritairement lazy
    * Être diversifié
    * S’autoriser du stock-picking très occasionnel (principalement lors d’une forte baisse des marché, si une belle opportunité se présente)

Enjeux :
    * Faire fructifier mon épargne (=CAPITAL)
    * Constituer une rente (=DIVIDENDES) qui viendra dans un premier temps alimenter le portefeuille lors d’investissements

Moyens :
    * CAPITAL : investissement sur trackers + fonds euros d’AV pour le cash dispo en attente d’être investi de manière programmée
    * DIVIDENDES : investissement dans des REIT et SIIC

Outils :
    * PEA Bourso
    * CTO Binck
    * AV Linxea

================================================================
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT INITIALE
================================================================

Voici les règles initiales que je m’étais fixées… Vous verrez que j’ai un peu divergé.

Répartition visée :
    * World : 70%
    * Small Cap Europe : 10%
    * Small Cap US : 10%
    * Emergent : 5%
    * Gold : 5%

Investissement :
    * Périodicité : mensuelle
    * Montant : 500€
    * Règles d’investissement :
        * Investissement sur le tracker ayant le moins bien performé sur le mois précédent
        * OU
        * Investissement sur le tracker s’éloignant le plus de l’allocation cible

================================================================
PORTEFEUILLE "CAPITAL"
================================================================

Comme indiqué en introduction, 2016 était l’année de la découverte. Voici de quoi est constitué mon portefeuille d’ETF en PEA :



Quelques explications :

Pourquoi deux World :
    * Pour rappel, ma cible est de 500€ par mois d’investissement dans ce PF
    * Initialement j’étais parti sur l’Amundi CW8
    * MAIS j’ai pensé que le EWLD est plus facilement gérable lors des arbitrages pour respecter les allocations (cf. sa VL en tenant compte de mon invest mensuel de 500€), peut-être avais-je tort ?
    * De meme, lors de renforcement si correction du marché, je m’étais dit que la VL de l’EWLD étant plus faible je pourrais être plus libre dans le montant a accorder : multiple de 14€ d’un coté vs. multiple de 235€ d’un autre côté…

Pourquoi deux Small EU :
    * Erreur de boursorama en votre faveur wink
    * Lors de la prise d’ordre, ils ne savent pas pourquoi et mon non plus, le SMC Xetra est passé en ordre
    * Après un échange avec le service client bourso, excuses de leur part et remboursement des frais

Pourquoi un FSTE EUR :
    * Lors de la chute des marchés en février 2016, j’y ai vu une opportunité. Bien m’en a pris, l’ETF a fait 12% depuis
    * J’ai bien conscience qu’il y a doublon / surpondération avec le World…

Décisions :
Afin de rationaliser le portefeuille, voici mes orientations pour le World :
    * Les investissements mensuels iront sur le EWLD
    * Quand la ligne world dépassera son allocation cible, je vendrai le CW8 (en tout ou partie) et je réinjecterai le cash sur les lignes qui vont bien

Pour le Small EU :
    * Je dois tout simplement vendre la ligne SMC Xetra…
    * Pour passer l’ordre il faut téléphoner à bourso ; impossible de gérer la vente depuis l’interface web

Tracker OR :
    * Comme les marchés semblent hauts, je m’étais dit qu’un peu d’or ne ferai pas de mal smile
    * J’ai donc retenu l’ETF IAU (j’aurai pu choisir le GLD qui est sensiblement équivalent, mais plus cher en terme de frais) ; reste donc à initier une ligne
    * Lausm, du forum, nous avait d’ailleurs fait une liste d’ETF Or assez détaillée (IAU, GLD, SGOL, ZGLD, PHYS, CEF et OUNZ). Encore merci c’était très instructif !

================================================================
PORTEFEUILLE "DIVIDENDES"
================================================================

Etat de l’existant :
J’ai initié un portefeuille de rendement, basé sur des aristocrates de dividendes ainsi que des foncières. Il y a aussi quelques valeurs (vivendi, SG, CA) que j’ai acheté suite au Brexit mais qui génèrent du dividende.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 09/02/2017
~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
    40 Vivendi SA_________________________________3,3%

~Consommation de base (9,8%) :
    10 Philip Morris International Inc (USD)______4,7%
    25 Diageo PLC (GBP)___________________________3,2%
    10 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,9%

~Energie (2.7%) :
    12 TOTAL SA___________________________________2,7%

~Services financiers (10,2%) :
   107 Credit Agricole SA_________________________5,9%
    20 Societe Generale SA________________________4,2%

~Industrie (3,4%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%

~Immobilier (35,7%) :
    10 Unibail-Rodamco SE________________________10,7%
    50 Klepierre__________________________________8,8%
    55 HCP Inc (USD)______________________________7,7%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,5%
    50 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,6%
    75 Hammerson PLC (GBP)________________________2,4%

Ce portefeuille représente environ 13.5k€ pour une rente net de 530€ annuel environ (soit environ 4% net)
Environ 7k€ pour le volet immobilier (Unibail et Klepierre sont bien -trop- représentées car j’avais acheté haut et j’ai renforcé à (quasi) chaque baisse… La je suis presque à l’équilibre)

Trackers vs. actions en direct :
Mon objectif via ce portefeuille était de construire un portefeuille générant un rendement régulier via les dividendes… A ce stade il se compose de titres vifs d’entreprises et de foncières.
A ce stade je me rends compte que je surpondère certains secteurs de mon portefeuille de trackers, avec les actions "entreprises".

La question que je me pose à ce stade est : vaut-il mieux passer sur des trackers ou continuer à se constituer un PF de foncières / actions de rendement…
Les avantages et inconvénients sont, j’imagine, souvent les mêmes dans ce cas là :
    * Tracker : lazy, global, volatilité et risque "lissés" mais rendement plus faible qu’en investissement direct
    * Actions : rendement plus haut, mais volatilité / risques plus élevés. Nécessite également un travail plus approfondi sur l’analyse des valeurs

A la base, je m’étais dit que ce serai sans doute plus facile d’avoir plusieurs lignes de foncières diversifiées (ou actions d’entreprises) afin de pouvoir renforcer l’une ou l’autre lors d’une chute… Toutes ne baissent pas au même moment, etc. Je rappelle que je suis néophyte et donc peu de recul lors du démarrage du portefeuille début 2016. Mon approche n’est p-e pas la bonne… et le stock picking prend bcp de temps.

Réflexion plus globale :
Je veux rendre ma démarche plus simple tout en ayant un portefeuille de rendement. Il y a donc deux axes :
    * Foncières : migrer vers des ETF REIT / SIIC. J’ai choisi VNQ et VNQI. Je peux alimenter ces deux trackers avec du cash ou en revendant des lignes des foncières en portefeuille
    * Actions : chercher des ETF de dividendes (j’ai vu qu’il y en avait toute une galaxie…) en remplacement des actions détenues à ce jour ?

Si j’ai bien conscience que les ETF REIT / SIIC viendraient diversifier mon portefeuille de Tracker "CAPITAL", des ETF Dividendes sur la partie actions viendraient surpondérer certains secteurs… Je n’ai pas la vision encore assez claire sur ce sujet : p-e que je n’y ai pas vu certains points négatifs flagrants dans ma stratégie ? Ou que je veux trop / tout (lazy + dividendes, etc.) ? Ou que je ne me pose pas les bonnes questions ?

M*erci aux courageux de m’avoir lu jusqu’ici smile
Et je suis preneur de vos questions / remarques qui me feront évoluer dans ma réflexion.

Dernière modification par st67 (09/02/2017 12h33)


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#20 09/02/2017 13h26

Membre (2011)
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Bonjour,
Ma question ne vous fera pas évoluer votre réflexion, mais la mienne wink

Votre stratégie d’investissement à evoluer vers un rebalacing sur l’etf ayant le moins bien préformé alors qu’avant vous vous serviez des M 50 et 150.
Pour quelle raison?

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#21 09/02/2017 18h49

Membre (2015)
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frame a écrit :

Votre stratégie d’investissement à evoluer vers un rebalacing sur l’etf ayant le moins bien préformé alors qu’avant vous vous serviez des M 50 et 150.
Pour quelle raison?

Vous faites sans doute référence au message #18 dans lequel j’ai formalisé une stratégie momentum (rapidement arrêtée car pas assez mature sur le sujet) ; j’utilisais les M50 et M150 qui représentaient un critère d’entrée. Dans un investissement programmé cela a moins voir pas de pertinence car vous investissez de manière mécanique.


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#22 09/02/2017 22h04

Membre (2011)
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Les performances avaient l’air très correct.
Je pratique(débute) également l’investissement programmé. La stratégie momentum m’intéresse, je me documente avant de me lancer….peut être.

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#23 13/02/2017 21h36

Membre (2015)
Réputation :   4  

Concernant mon post #19 :
- que pensez vous du volet ETF Or ?
- certains d’entres vous ont-il déjà effectué la réflexion actions vs. etf pour le volet immo ?

Je n’aurai p-e pas du posté cette nouvelle version du portefeuille ici, mais dans une file "V2"… cela a pu créer la confusion peut-être avec l’ancienne approche…


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#24 03/03/2017 16h32

Membre (2015)
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Suivi du portefeuille de trackers : mois de février 2017

- Achat de 33 trackers EWLD à PRU de 14.85€ faisant passer le PRU global de l’ETF EWLD à 12.8€
- Les ETF World représentent maintenant 54% du portefeuille, soit -16% par rapport à l’allocation cible


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#25 20/08/2017 12h29

Membre (2017)
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Bonjour St67.

Très interressant. Je pense calquer mon allocation sur la votre.

Votre fichier de suivi à l’air simple et concis. Est il possible d’avoir un modèle pour que je puisse m’en inspirer?

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